银行经济资本：领先银行的创新逻辑与实务方法

第1章 经济资本的涵义与作用
　经济资本与监管资本和账面资本的区别
　监管资本的管理
　经济资本的主要作用与基本计量方法
　小结
第2章 波动性与资本配置
　资本配置
　RAROC框架下的资本配置
　尾端风险配置
　风险贡献配置
　资本的重新配置
　可能的解决方案
　小结
第3章 经济资本模型的概念框架
　经济信用资本模型
　违约损失率
　违约风险暴露
　违约相关性
　小结
第4章 清收风险与经济资本
　违约损失率和预期违约损失率
　经济信用资本
　渐近单风险因子模型
　违约率和违约损失率协同变动的证据
　模型化违约损失率和违约率
　违约损失率的分布
　资本模型、资本函数和弹性
第一个实施陷阱：违约损失率的错误度量
第二个实施陷阱：预期违约损失率的错误估计
　小结
第5章 零售信用卡投资组合的经济资本
　独特的资本建模
　信用卡的信用风险资本模型
　AVC/LDC信用风险资本模型
　循环信托证券化
　小结
第6章 交易对手信用风险的经济资本
　概论
　交易对手信用风险暴露
　交易对手风险暴露的度量
　贷款投资组合的经济资本
　从潜在只违约角度考察交易对手风险的经济资本
　从潜在经济价值损失角度考察交易对手风险的经济资本
　小结
第7章 证券化资产的经济资本
　经济资本模型
　渐近单风险因子框架
　Pykhtin-Dev模型
　Gordy-Jones模型
　小结
第8章 市场风险的经济资本
　企业的风险资本
　市场风险的监管资本
　市场风险资本的计算
　小结
第9章 操作风险的经济资本
　操作风险的度量
　操作风险的识别
　控制环境关键风险驱动因子的评级
　商业环境关键风险驱动因子的评级
　操作风险评级度量模型和经济资本
　操作风险的经济资本
　压力测试
　小结
第10章 经济资本和风险利润度量
　决定合理的经济资本水平
　计算与配置经济资本
　一般利润的度量
　其他可供选择的方法
　小结
第11章 基于评级的风险因子模型
　账面价值会计下的一般模型框架
　账面价值会计下的渐近损失分布
　按市值估价下的渐近损失分布
　对于未分散异质风险的投资组合的资本调整
　替代风险度量的渐近特征
　小结
第12章 投资组合子项目的经济资本配置
　问题的背景和经济资本模型
　风险度量的例子
　风险贡献和可微风险度量
　风险贡献的例子
　小结
第13章 非线性资本配置
　非线性风险的度量和配置
　具体的实施
　小结
第14章 经济资本建模中的设计选择：损失函数法
　参数估计
　估计资本要求
　损失函数
　小结
第15章 经济资本管理系统建设规划
　总体架构与功能模块规划
　系统建设规划
　数据集市建设与管理
　系统咨询式实施
　小结