状态空间时间序列分析导论

1.介绍
2.局部水平模型
　2.1确定水平模型
　2.2随机水平模型
　2.3局部水平模型与挪威交通死亡
3.局部线性趋势模型
　3.1确定水平与斜率模型
　3.2随机水平与斜率模型
　3.3随机水平与确定斜率模型
　3.4局部线性趋势模型与芬兰交通死亡
4.季节局部水平模型
　4.1确定水平与季节模型
　4.2随机水平与季节模型
　4.3随机水平与确定季节模型
　4.4局部水平与季节模型和英国通货膨胀
5.带解释变量的局部水平模型
　5.1确定水平和解释变量模型
　5.2随机水平与解释变量模型
6.带干预变量的局部水平模型
　6.1确定水平与干预变量模型
　6.2随机水平与干预变量模型
7.英国安全带和通货膨胀模型
　7.1确定水平与季节模型
　7.2随机水平与季节模型
　7.3随机水平与确定季节模型
　7.4英国通货膨胀模型
8.单变量状态空间模型的一般处理
　8.1单变量的状态空间模型表达
　8.2状态方程加入回归效应
　8.3置信区间
　8.4滤波与预测
　8.5诊断检验
　8.6预测
　8.7观测值缺失
9.多变量的状态空间分析
　9.1多变量的状态空间模型表达
　9.2多变量趋势回归效应
　9.3共同水平和斜率
　9.4多变量的状态空间分析演示
10.时间序列分析的状态空间和博克斯—詹金斯方法
　10.1平稳过程和相关概念
　10.2非平稳的ARIMA模型
　10.3不可观测成分和ARIMA
　10.4状态空间与ARIMA方法
11.状态空间建模实务
　11.1STAMP程序和Ssfpack
　11.2Ssfpack的状态空间表达
　11.3组合回归和干预效应
　11.4使用Ssfpack估计模型
　11.5预测、滤波和平滑
12.结论
　12.1进一步阅读
附录
　附录A：英国司机死亡或重伤人数和汽油价格
　附录B：挪威和芬兰道路交通死伤
　附录C：英国前排乘客和后排乘客死伤人数
　附录D：英国价格变化
参考文献