现代计量经济学

前 言
第一章 导 论
第一节 计量经济学的产生. 性质与发展
1. 1. 1 计量经济学的产生
1. 1. 2 计量经济学的性质和地位
1. 1. 3 计量经济学的发展
第二节 计量经济学的相关概念
1. 2. 1 经济变量
1. 2. 2 经济变量之间的关系
1. 2. 3 经济数据的类型
1. 2. 4 经济数据的特征
第三节 计量经济建模过程
1. 3. 1 模型的设定
1. 3. 2 样本数据的收集
1. 3. 3 模型参数的估计
1. 3. 4 模型的检验
第四节 计量经济学的最新发展
1. 4. 1 现代统计与数学的方法广泛应用
1. 4. 2 应用重点已经转向, 预测功能有所拓宽
1. 4. 3 应用方向正在转向新的领域
习题1

第二章 多元回归分析模型理论与应用
第一节 矩阵形式的普通最小二乘法
2. 1. 1 普通最小二乘法 ordinary least squares
2. 1. 2 案例说明：美国年轻职工个人工资收入差异分析
2. 1. 3 矩阵概念
第二节 多元线性回归模型及其估计
2. 2. 1 多元回归模型
2. 2. 2 多元回归模型参数的最小二乘法估计与小样本性质
第三节 假设检验
2. 3. 1 有关概念介绍
2. 3. 2 假设检验
第四节 标准化系数和偏相关系数
2. 4. 1 标准化系数
2. 4. 2 案例说明：黑市足球票价估计问题
2. 4. 3 偏相关系数
第五节 带约束的最小二乘估计及其性质
2. 5. 1 带约束的参数向量的最小二乘估计量
2. 5. 2 的性质
2. 5. 3 带约束参数向量模型的最小二乘估计残差eR的性质
第六节 对多个回归参数的检验问题
2. 6. 1 多个回归参数检验的统计量的构造
2. 6. 2 检验简单线性约束
2. 6. 3 回归系数显著性的联合检验
2. 6. 4 案例说明：美国年轻职工个人工资收入差异分析 续
2. 6. 5 案例说明：住房需求估计问题
2. 6. 6 一般的情形
2. 6. 7 不同模型参数是否相等的检验问题
第七节 回归模型参数最小二乘估计量的性质
2. 7. 1 普通最小二乘估计量的渐近性质
2. 7. 2 性质说明
2. 7. 3 例题分析：资本资产定价模型
第八节 虚拟变量的使用与分段线性回归
2. 8. 1 虚拟变量的使用
2. 8. 2 分段线性回归
2. 8. 3 变更回归方法
2. 8. 4 有关虚拟变量系数的检验
第九节 嵌套模型的比较
2. 9. 1 包容性F检验及包容性J检验
2. 9. 2 错误设定的函数形式
2. 9. 3 检验函数形式
2. 9. 4 案例说明：比利时个人工资收入问题的解释
习题2

第三章 最大似然估计和模型设定检验
第一节 最大似然估计
3. 1. 1 对数似然函数
3. 1. 2 二点分布模型 binomial model
3. 1. 3 简单回归模型
3. 1. 4 一般线性回归模型
3. 1. 5 最大似然估计量的性质
第二节 模型设定的检验
3. 2. 1 简单形式下的三种基本渐近检验
3. 2. 2 复杂情况下的模型设定检验
习题3

第四章 多重共线性的概念. 诊断与克服
第一节 引言
4. 1. 1 多重共线性的概念
第二节 多重共线性的症状与诊断
4. 2. 1 多重共线性的症状
4. 2. 2 多重共线性的存在性. 严重性以及诊断
第三节 多重共线性问题的解决
4. 3. 1 克服多重共线性的一些常用方法
4. 3. 2 追加样本信息
4. 3. 3 严格的线性约束
4. 3. 4 岭回归
4. 3. 5 主分量回归法
习题4

第五章 违背高斯-马尔柯夫假设的模型处理
第一节 存在异方差干扰的模型处理
5. 1. 1 存在异方差和自相关干扰的参数的最小二乘估计
5. 1. 2 广义最小二乘估计
5. 1. 3 存在异方差干扰的模型处理
5. 1. 4 异方差性的检验
5. 1. 5 案例说明：劳动力需求的解释
5. 1. 6 案例说明：异方差的修正
第二节 自相关
5. 2. 1 一阶自回归
5. 2. 2 案例说明：冰激凌的需求问题
5. 2. 3 案例说明：烟煤的需求量
5. 2. 4 案例说明：利率的变化
5. 2. 5 德宾A统计量
第三节 其他自相关模型
5. 3. 1 高阶自回归
5. 3. 2 移动平均误差
第四节 寻找自相关的程序
5. 4. 1 设定错误
5. 4. 2 普通最小二乘估计量的异方差性和自相关一致标准误差
5. 4. 3 案例说明：外汇交易市场的风险溢酬
习题5

第六章 单变量时间序列模型
第一节 基本概念
6. 1. 1 移动平均过程
6. 1. 2 自回归过程 autoregressive process
第二节 平稳过程
6. 2. 1 一阶自回归过程
6. 2. 2 一阶移动平均过程
第三节 一般自回归移动平均过程
6. 3. 1 AR p 可由MA 表示
6. 3. 2 MA q 可由AR 表示
6. 3. 3 例子
6. 3. 4 自回归单整移动平均过程
第四节 自回归条件异方差模型
6. 4. 1 自回归条件异方差模型
6. 4. 2 广义自回归条件异方差模型
6. 4. 3 其他ARCH类模型
6. 4. 4 ARCH模型估计
习题6

第七章 动态计量经济模型：分布滞后模型
第一节 引言
第二节 无约束有限分布滞后
7. 2. 1 滞后长度已知时的模型估计
7. 2. 2 滞后长度的确定
第三节 有限多项式滞后
7. 3. 1 滞后长度和多项式次数已知时的估计
7. 3. 2 多项式次数的确定
7. 3. 3 与使用多项式滞后有关的问题
第四节 几种特殊的无限分布滞后
7. 4. 1 两个动态经济模型
7. 4. 2 几何滞后模型的估计
7. 4. 3 自回归分布滞后
习题7

第八章 时间序列回归
第一节 平稳时间序列
第二节 伪回归
第三节 使用自相关函数检验平稳性
第四节 平稳性的单位根检验
8. 4. 1 迪基-富勒检验
8. 4. 2 迪基-富勒检验的例子
第五节 协整
8. 5. 1 协整检验的一个例子
第六节 使用时间序列数据估计步骤的归纳
习题8

第九章 单位根过程和协整系统
第一节 单位根过程
9. 1. 1 单位根过程的定义
9. 1. 2 单位根过程的最小二乘估计
第二节 单位根检验
9. 2. 1 迪基-富勒检验
9. 2. 2 案例说明：美国财政部季度债券名义利率
9. 2. 3 增广的迪基-富勒检验
9. 2. 4 案例说明：美国财政部季度债券名义利率 续
第三节 协整分析
9. 3. 1 协整
9. 3. 2 误差修正与协整
9. 3. 3 协整的估计
9. 3. 4 协整的检验
9. 3. 5 最大似然估计
9. 3. 6 协整关系个数的检验
习题9

第十章 合并时间序列和截面数据
第一节 一个投资需求的例子
第二节 似不相关回归
10. 2. 1 估计各个方程
10. 2. 2 方程的联合估计
10. 2. 3 分别估计和联合估计
10. 2. 4 检验截面方程的约束
第三节 虚拟变量的设定
第四节 误差成分模型
习题10

第十一章 内生性. 工具变量和广义矩方法
第一节 关于最小二乘估计量性质的回顾
11. 1. 1 最小二乘估计量性质的回顾
11. 1. 2 存在测量误差后果
11. 1. 3 自变量与误差项相关
第二节 变量的测量误差
11. 2. 1 关于存在测量误差的情形
11. 2. 2 豪斯曼检验
11. 2. 3 存在测量误差的检验
11. 2. 4 案例说明：检验公共开支模型中的测量误差
11. 2. 5 凯恩斯联立方程模型
第三节 工具变量估计量
11. 3. 1 单个内生变量和单个工具变量的估计问题
11. 3. 2 案例说明：有关求学与回报的估计问题
11. 3. 3 广义工具变量估计量 the generalized instrumental variables estimator
第四节 广义矩方法
11. 4. 1 引言
11. 4. 2 广义矩方法
11. 4. 3 简单的例子
11. 4. 4 案例说明：现代资产定价模型的估计
习题11

第十二章 联立方程组：模型. 识别与估计
第一节 随机联立方程组模型
12. 1. 1 供求均衡的例子
12. 1. 2 简单的凯恩斯消费模型
12. 1. 3 小型宏观经济模型
第二节 随机联立方程组模型的结构式与简约式
12. 2. 1 随机联立方程组模型的结构式
12. 2. 2 联立方程组模型的简约式
12. 2. 3 例子
第三节 随机联立方程组模型的识别
12. 3. 1 什么是联立方程组模型的识别
12. 3. 2 单个结构式方程识别的条件
第四节 随机联立方程组模型的参数估计问题
12. 4. 1 间接最小二乘法
12. 4. 2 广义最小二乘估计
12. 4. 3 具有序列相关和滞后因变量的联立方程模型的估计
第五节 联立性检验
12. 5. 1 联立性检验
12. 5. 2 案例分析
习题12

第十三章 离散选择模型和受限因变量模型
第一节 二元离散选择模型
13. 1. 1 引言
13. 1. 2 概率单位模型
13. 1. 3 Logit模型
13. 1. 4 线性概率模型
第二节 估计
13. 2. 1 估计
13. 2. 2 拟合优度的度量
13. 2. 3 案例说明：大学生住校与走读行为预测
第三节 多元Logit模型简介
13. 3. 1 案例说明：职业水平
第四节 Tobit模型
13. 4. 1 引言
13. 4. 2 Tobit模型的估计
13. 4. 3 案例说明：已婚妇女的工作状况
13. 4. 4 海克曼针对Tobit模型提出的估计方法
13. 4. 5 案例说明：对公立学校的需求模型
习题13
参考文献