Mastering operational risk:Practical guide to understanding operational risk and how to manage it

目　录

第一部分　背景

第一章　什么是操作风险　3
　通往操作风险之路　3
　我们所指的“操作风险”的含义　6
　边界问题　11
　为什么操作风险不同于其他风险　12
　因果分析　15
　操作风险度量和管理　16
　操作风险管理的挑战　17
　分析框架介绍　22

第二章　操作风险管理商业案例　24
　引言　24
　作为营销工具的操作风险管理　25
　正确进行操作风险管理的益处　25
　框架之外的益处　28
　商业最优化　30

第二部分　框架

第三章　治理　35
　引言　35
　操作风险管理框架　36
　操作风险政策　39
　操作风险偏好　40
　角色和责任陈述　52
　词汇表　57
　时间轴　58

第四章　风险和控制评估　60
　风险和控制评估的目的　60
　前提条件　62
　基本组成部分　63
　避免常见的风险甄别陷阱　65
　评估风险　70
　负责人　75
　控制的确定　76
　风险和控制评估看起来是什么样的　80
　行动计划　82
　如何进行风险和控制评估　82
　在商业中使用风险和控制评估　84
　为什么风险和控制评估会出错　85
　小结　85

第五章　事件和损失　86
　引言　86
　事件的含义　87
　数据属性　89
　由谁报告数据　97
　报告阈值　97
　事件的使用　98
　外部损失数据库　99
　使用主要事件　102
　数据的及时性　103
　小结　103

第六章　指标　104
　引言　104
　关键绩效指标和关键风险指标　105
　建立关键绩效指标和关键风险指标　106
　目标和阈值　111
　周期　114
　确定先导和滞后指标　114
　行动计划　115
　仪表盘　115
　小结　116

第三部分　框架进阶

第七章　报告　119
　引言　119
　常见问题　120
　基本原则　121
　报告定义　124
　报告的样式和技术　124
　仪表盘报告　130
　小结　132

第八章　建模　133
　引言　133
　操作风险建模的原有方法　134
　趋向更包容的方法　142
　分布和相关性　144
　内外部数据整合的实践问题　145
　置信水平和评级　148
　从资本建模中获取商业利益　149
　从定性建模中获取商业利益　153
　小结　159

第九章　压力测试和情景分析　160
　引言　160
　它们是什么，它们的区别又是什么　161
　为什么使用情景分析　162
　情景分析方面的问题　163
　怎样完善情景分析　165
　治理　165
　设置一系列实用的情景分析　167
　为极端事件做准备　172
　情景分析设置的典型问题　174
　临死体验　175
　将情景分析运用于构建操作风险管理的数据　175
　小结　182

第四部分　转移与保证

第十章　业务连续性　185
　引言　185
　业务连续性和风险管理　186
　政策与治理　187
　业务影响分析　188
　威胁和风险评估　189
　业务连续性战略和计划　190
　测试计划　194
　保持和持续改进　197

第十一章　保险　198
　操作风险和保险　198
　保险只对特定原因有效　198
　买保险　199
　保险公司　203
　备择风险转移机制　204
　小结　207

第十二章　内部审计　208
　三线防御　208
　独立性保证　209
　内部审计及外部审计　211
　内部审计与风险管理监督　212
　内部审计的角色　214
　审计委员会　219
　有效的内部审计　220

第五部分　实践

第十三章　外包风险　225
　什么是外包　225
　外包——转换操作风险　225
　外包决定　226
　外包计划——从开始就做对　230
　风险评估　230
　提案企划书的注意事项　232
　供应商的选择　232
　服务水平协议的注意事项　237
　项目管理　238
　退出战略　242

第十四章　人员风险　243
　引言　243
　人员环境　244
　降低人员风险　247
　继任计划　253
　人力资源部门　255
　关键人员风险指标　256

第十五章　声誉风险　258
　什么是声誉　258
　利益相关者　259
　声誉与品牌　260
　什么是声誉风险　260
　声誉定价和声誉风险　261
　声誉为何受损　262
　声誉风险管理框架　267
　声誉风险控制　272
　声誉风险跟踪　272
　管理中介机构风险　273
　不会发生在我身上——发生时怎么办　275

术语表　279
译者简介　285