金融衍生品的定价与最优套期保值策略

当珞珈山开满樱花的时候(代序)
前言
符号说明
0 绪论
0.1 数理金融学的历史
0.2 未定权益定价与套期保值的主要内容
1 随机分析引论
1.1 现代概率论基础
1.2 条件期望与随机过程基础
1.3 布朗运动
1.4 随机分析初步
1.5 Ito过程与Ito随机微分方程
1.6 Gianov定理与鞅表示定理
1.7 一般半鞅的随机分析
2 指数半鞅模型的资产定价基本定理
2.1 引言
2.2 随机指数和随机对数
2.3 市场模型假设
2.4 资产定价理论的基本概念
2.5 资产定价的基本定理
3 指数半鞅模型未定权益的定价与套期保值
3.1 模型假设与问题提出
3.2 未定权益均值一方差套期保值问题
3.3 均值方差最优策略的存在性与唯一性
3.4 均值方差最优策略的精确表示
3.5 均值方差套期保值相关问题
3.6 风险最小套期保值策略
3.7 均值方差最优策略与风险最小套期保值策略比较
3.8 效用无差别定价和套期保值策略
4 多维扩散过程模型的套期保值策略
4.1 模型假设
4.2 极小鞅测度和方差最优鞅测度
4.3 风险最小策略和均值方差最优策略
4.4 最小熵鞅测度及效用无差别套期保值策略
5 随机波动率模型的套期保值策略
5.1 模型假设
5.2 极小鞅测度和方差最小鞅测度
5.3 Folliner-Schweizer分解的构造
5.4 风险最小策略和均值方差最优策略
5.5 最小熵鞅测度及效用无差别套期保值策略
6 跳扩散半鞅模型
6.1 跳扩散半鞅价格模型
6.2 跳扩散半鞅的等价鞅测度
6.3 跳扩散模型的极小鞅测度
6.4 跳扩散模型的最小熵鞅测度
6.5 跳扩散模型的方差最优鞅测度
6.6 多维跳扩散市场模型
7 非标准市场模型的套期保值策略
7.1 限制信息市场中的风险最小套期保值
7.2 随机点过程市场模型下风险最小套期保值策略
7.3 有附加市场信息模型下的混合套期保值
8 期权定价的鞅方法
8.1 期权的鞅方法定价原理
8.2 几何Brown运动的期权定价
8.3 跳扩散过程模型的期权定价
8.4 广义指数O-U模型下的期权定价
9 期权定价的保险精算方法
9.1 保险精算定价的基本概念
9.2 广义Black-Scholes模型的保险精算定价
9.3 保险精算定价方法的应用举例
9.4 保险精算定价与传统的无套利定价的区别与联系
参考文献