Electronic bank risk management

目录
前言
上篇 银行风险管理概述
第一章 导论
第一节 银行风险概述
一 银行风险的定义
二 银行风险的成因
1 银行风险产生的客观经济环境
2 银行风险产生的主观因素
三 银行风险的分类
第二节 银行风险管理概述
一 银行风险管理的定义
二 银行风险管理的产生和发展
1 资产风险管理
2 负债风险管理
3 资产负债风险管理
第三节 银行风险管理的基本内容
一 银行风险管理的意义
二 银行风险管理的目标与实施
1 银行风险管理的目标
2 银行风险管理的实施
三 本书的基本框架
第二章 银行风险管理的主要程序
第一节 银行风险的识别与估价
一 定性分析
1 专家意见法
2 筛选—监测—诊断法
3 故障树
4 主观概率法
5 交叉概率法
6 领先指标法
二 定量分析
1 累积频率分析法
2 时间序列预测法
3 因果关系分析法
4 弹性分析法
第二节 银行风险的评价与决策
一 风险评价法
1 成本—效益法
2 风险—效益法
3 权衡风险法
4 综合分析法
二 风险决策法
1 决策树法
2 蒙特卡洛数学方法
3 贝叶斯风险决策
第三节 银行风险的控制与处理
一 分散风险
二 抑制风险
三 转嫁风险
四 自留风险
五 补偿风险
第三章 网络银行风险管理综述
第一节 网络银行和电子货币
一 网络银行的产生和发展
二 网络银行发展的主要模式
三 我国网络银行的发展现状
四 网络银行与电子货币的文献综述
1 监管类型
2 实证类型
3 借鉴类型
4 用户类型
5 技术类型
第二节 网络银行与传统银行的区分
一 网络银行与传统银行的性质特点比较
二 网络银行与传统银行的业务种类不同
三 网络银行与传统银行的经营管理模式演变
四 网络银行与传统银行的资产负债结构比较
第三节 电子货币的特性与现代支付体系
一 电子货币的定义和种类
二 电子货币与传统货币的区别
三 电子货币在现代支付体系中的作用
第四节 网络银行的风险及监管
一 网络金融监管的理论综述
二 网络银行的主要风险
三 政府对网络银行的监管
1 网络金融监管框架的调整
2 对网络银行的监管
3 对电子货币的监管
中篇 网络银行传统风险管理
第四章 网络银行传统风险管理概述
第一节 网络银行传统风险概述
一 网络银行传统风险的分类方法
二 网络银行中传统风险管理的重要性
第二节 市场风险管理分析
一 利率风险
二 汇率风险
三 股票价格风险和商品价格风险
第三节 信用风险管理分析
第四节 流动性风险管理分析
第五章 基于VAR方法的传统银行风险管理
第一节 市场风险
一 利率风险
1 利率风险的衡量指标
2 利率风险管理
二 汇率风险
1 汇率风险衡量指标
2 汇率风险管理
三 股票价格风险和商品价格风险
1 股票价格风险
2 商品价格风险
第二节 信用风险
一 信用风险概述
二 信用风险的VAR测量
三 信用风险的管理
1 事前战略制定
2 战略执行过程
3 事后战略管理
第三节 流动性风险
一 流动性风险概述
二 基于VAR的流动性风险衡量
第六章 网络银行传统风险理论的实证分析
第一节 实证分析概述
第二节 风险分析
一 市场风险分析
1 利率波动性分析
2 基于久期缺口的波动性分析
二 信用风险分析
1 蒙特卡洛模型建立
2 信用风险衡量
三 流动性风险分析
1 流动性风险的数据截取
2 软件分析
3 混业经营研究
第三节 结论与不足
一 网络银行传统风险理论分析结论
1 市场风险
2 信用风险
3 流动性风险
二 网络银行传统风险数据验证结果
1 市场风险
2 信用风险
3 流动性风险
4 其他
三 对我国网络银行传统风险管理的一些建议
下篇 网络银行其他风险管理
第七章 网络银行战略风险管理
第一节 网络银行的战略风险来源
一 网络银行战略风险的定义
二 战略风险的来源
1 营运风险
2 资产减值风险
3 市场竞争风险
第二节 网络银行竞争风险的识别和分析
一 网络银行的宏观环境分析
二 网络银行的五力模型和竞争风险
1 业内竞争
2 新入市者的威胁
3 替代品的威胁
4 供应商的议价能力
5 买方的议价能力
三 竞争方式的选择
第三节 网络银行的战略风险管理
一 运用系统框架来定期识别和分析战略风险
二 建立早期预警系统
1 营运风险
2 资产减值风脸
3 竞争风险
4 经营权风险
三 评估内部风险压力
四 定期组织学习如何规避风险
五 选择适当的战略经营模式
第八章 网络银行操作风险
第一节 网络银行技术基础设施风险
一 网络银行系统架构拓扑图解析
二 网络银行技术基础设施风险与传统风险的异同点
三 网络银行技术基础设施风险的原因
四 网络银行技术基础设施风险管理策略框架
第二节 安全风险
一 安全风险概述
1 银行业务交易系统的安全性
2 身份识别和CA认证
3 网络通讯的安全性
4 用户的安全意识
二 网络银行安全风险分类概述
1 物理安全风险
2 网络互连及数据传输安全风险
3 网络入侵和病毒安全风险
4 操作系统安全风险
三 网络银行安全风险管理
1 网络银行安全设计原则与信息安全原则
2 网络银行系统风险分析
3 网络银行系统安全策略内容及安全体系层次化建设策略
第三节 外包风险
一 外包风险概述
1 国内银行外包现状概述
2 外包风险特点及其分类
二 外包风险管理
1 外包风险管理特点
2 银行外包指导原则
3 外包风险管理初探
三 外包风险结构性管理
1 建立外包事务管理机构
2 明确IT外包范围
3 建立对外包商资格审查制度
4 对外包实施进行风险监控
5 建立对外包商激励机制
第九章 网络银行法律风险管理
第一节 全球网络银行立法现状
一 世界电子商务立法现状
1 国际层面
2 各国立法
二 各国网络银行法律制度概述
1 美国网络银行的立法现状
2 欧洲国家网络银行立法现状
3 新加坡
4 印度
5 香港地区
6 台湾地区
三 中国大陆网络银行立法现状
1 电子商务立法
2 我国网络银行专门立法
第二节 网络银行和由此带来的法律挑战
一 网络银行风险成因的法律分析
1 传统金融法监管功能的不适应
2 网络银行灵活的服务方式易受攻击
3 网络银行的开放性及各当事人之间的复杂关系
4 网络银行立法的不完善
二 网络银行业务对传统法律的挑战
1 金融监管
2 网络银行业务中法律关系的确认和界定
3 网络银行金融活动的税收问题
4 网络金融活动中的隐私权保护问题
5 网络金融纠纷救济问题
三 网络银行法律风险
1 法律风险和网络银行法律风险
2 网络银行法律风险的种类
四 防范和化解网络银行风险的法律对策
1 建立网络银行的市场准入制度
2 界定网络银行与客户之间的新型法律关系
3 构筑完善的网络银行法律调控体系
第三节 网络银行业务中的隐私权保护
一 网络隐私权的概念
1 隐私与隐私权
2 网络隐私权
3 网络银行客户个人数据产生的隐私权问题
二 国外个人数据隐私权保护的立法和模式
1 美国模式
2 欧盟模式
三 银行记录追踪与个人数据隐私权保护
1 银行记录个人数据的要求
2 网络银行的公开义务
3 公共部门以外的其他机构和个人获得记录的规定
4 密钥的托管
第四节 对洗钱犯罪风险的法律规制
一 洗钱犯罪的概述
1 洗钱罪的概念
2 洗钱犯罪的基本特征和表现形式
二 通过网络银行洗钱的犯罪方式
1 利用SWIFT系统犯罪
2 利用智能卡犯罪
三 网络洗钱对于传统司法的挑战
四 网络银行对洗钱犯罪的风险监控
1 银行方面的责任
2 运用科技手段打击洗钱犯罪
3 反洗钱犯罪的国际合作
五 我国反洗钱法律制度的现状
1 我国反洗钱法律制度框架
2 反洗钱机构
3 我国反洗钱法律制度的缺陷
第五节 数字证书的法律风险及规制
一 数字签名和数字证书的立法问题
1 电子签名与合同形式要件
2 国外关于数字签名的法律规定
二 数字认证中心的法律制度
三 数字认证中的法律关系
1 数字认证当事人之间的法律关系
2 网络银行业务中的数字认证的法律关系
四 涉及认证风险的法律责任制度
1 数字证书的法律风险
2 网络银行业务中归责原则
3 责任分配
第六节 网络银行跨国经营法律问题
一 国际银行业的法律问题
二 网络银行跨国经营的司法管辖
1 传统司法管辖的原则
2 网络银行跨国交易对传统管辖权原则的冲击
三 网络银行跨国经营法律冲突的解决
1 网络银行跨国经营的法律冲突
2 跨国网络银行业务对传统冲突法的挑战
3 适用法律的选择
附表
参考文献
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