计量经济学基础与STATA应用

第一章 导论／1
第一节 计量经济学简介／3
第二节 计量经济学的发展脉络／9
第三节 经典(传统)计量经济学的方法论／11
第四节 建立计量经济学模型的步骤及要点／17
第五节 计量经济学应用软件介绍／22

第二章 回归分析简述／27
第一节 回归分析的性质／30
第二节 双变量回归分析：一些基本概念／34
第三节 双变量回归分析：估计问题／41
第四节 正态性假定：经典正态线性回归模型／51
第五节 双变量回归分析：区间估计与假设检验／56

第三章 线性回归模型的矩阵方法／69
第一节 多元线性回归模型／71
第二节 经典线性回归模型假定的矩阵表示／73
第三节 OLS估计／77
第四节 σ2的估计／82
第五节 判定系数R2／85
第六节 单参数显著性检验／88
第七节 一般线性假设检验／89
第八节 置信区域／93
第九节 预测／94

第四章 线性回归模型的扩展／101
第一节 非线性变量回归模型／103
第二节 含时间变量的模型／114

第五章 多重共线性诊断及补救措施／119
第一节 多重共线性的性质／121
第二节 出现多重共线性时的估计问题／124
第三节 实例分析：消费支出与可支配收入和人均GDP的关系／129
第四节 多重共线性诊断／132
第五节 补救措施／135
第六节 一个引申的例子：朗利数据／139

第六章 异方差性诊断及补救措施／145
第一节 异方差的性质／147
第二节 出现异方差时的OLS估计／150
第三节 广义最小二乘法(GLS)／151
第四节 异方差性诊断／153
第五节 补救措施／158
第六节 异方差性实例／163

第七章 自相关分析／171
第一节 自相关的含义、类型及来源／173
第二节 自相关出现时的OLS估计量／176
第三节 自相关出现时的BLUE估计量／177
第四节 自相关出现时使用OLS的后果／178
第五节 自相关的诊断／179
第六节 自相关的补救措施／187

第八章 计量经济建模：模型设定和诊断检验／195
第一节 模型设定偏误的类型／197
第二节 模型设定偏误的后果／199
第三节 模型设定偏误的检验／205
第四节 从传统建模理论到约化建模理论／213

第九章 含虚拟解释变量的回归模型／223
第一节 虚拟变量的性质／225
第二节 含虚拟变量的回归模型／227
第三节 虚拟解释变量进入回归模型的主要方式／232
第四节 分段线性回归／235
第五节 邹至庄检验／239
第六节 虚拟变量方法的一些技术性问题／242

第十章 定性响应回归模型／245
第一节 定性响应回归模型的性质／247
第二节 线性概率模型／248
第三节 对数单位模型(Loglt模型)／256
第四节 概率单位模型(Probit模型)／265
第五节 托比模型(Tobit模型)／270

第十一章 动态计量经济模型：自回归与分布滞后模型／275
第一节 滞后变量模型／277
第二节 分布滞后模型的参数估计／282
第三节 自回归模型的参数估计／291
第四节 格兰杰因果关系检验／298

第十二章 混合横截面与面板数据方法／305
第一节 混合横截面数据和面板数据介绍／309
第二节 利用混合横截面数据作政策分析／312
第三节 用两时期面板数据作政策分析／314
第四节 固定效应估计和随机效应模型／318
第五节 面板数据应用举例／323

第十三章 工具变量法与两阶段最小二乘法／337
第一节 工具变量法／339
第二节 两阶段最小二乘法／348

第十四章 联立方程模型／357
第一节 联立方程模型的性质及应用／359
第二节 联立方程模型的基本概念／362
第三节 联立方程偏误问题／367
第四节 联立方程模型的识别／370
第五节 联立性问题及检验／377
第六节 联立方程模型的参数估计／380
附录一 stata常用命令／390
附录二 常用统计分布表／394
主要参考文献／417