Financial Risk Manager Handbook
副标题：无
作 者：(美)菲利普·乔瑞(Philippe Jorion)著;张陶伟，彭永江译
分类号：
ISBN：9787300054230
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简介
《金融风险管理师手册》（简称《FRM手册》）初次出版是在2000年，首先是作为GARP一年一度的FRM考试的辅导读物，读者也可以把它当做一本通用读物，以衡量和控制当今瞬息万变的环境下的风险。
但是，金融风险专业人士数量的不断增长，普遍存在的关于风险管理已经成为任何机构管理的文化中不可缺少的一部分，以及金融风险管理领域的日益复杂程度，已经改变了本书的初衷。
大篇幅改进的第2版反映了我们的理念，即现代商业环境的变动需要一本综合性的教材，它对金融风险管理相关的各个环节都进行了深度介绍。本书现在已经发展成为适用于各种风险从业人员的必备参考手册。本书读者或许是为FRM考试做准备，或者仅仅对金融风险的当代课题感兴趣。
目录
第Ⅰ部分 定量分析
第1章 债券的基本原理
第2章 概率论的基础
第3章 统计学基础
第4章 蒙特卡洛方法
第Ⅱ部分 资本市场
第5章 衍生产品介如
第6章 期权
第7章 固定收益证券
第8章 固定收益衍生品
第9章 股票市场
第10章 货币和商品市场
第Ⅲ部分 市场风险管理
第11章 市场风险度量简介
第12章 风险因素的识别
第13章 风险的来源
第14章 对冲线性风险
第15章 非线性风险：期权
第16章 风险要素建模
第17章 VAR方法
第Ⅳ部分 信用风险管理
第18章 信用风险导论
第19章 衡量统计性的违约风险
第20章 用市场价格衡量违约风险
第21章 信用风险暴露
第22章 信用衍生品
第23章 信用风险管理
第Ⅴ部分 经营与综合风险管理
第24章 经营风险
第25章 风险资本和RAROC
第26章 最佳实务报告
第27章 公司范围风险管理
第Ⅵ部分 法律、会计与税收风险管理
第28章 法律问题
第29章 会计和税收问题
第Ⅶ部分 监管与法规
第30章 金融机构的监管
第31章 巴塞尔协议
第32章 巴塞尔市场风险资本要求
附录：标准化模型的详细过程
第1章 债券的基本原理
第2章 概率论的基础
第3章 统计学基础
第4章 蒙特卡洛方法
第Ⅱ部分 资本市场
第5章 衍生产品介如
第6章 期权
第7章 固定收益证券
第8章 固定收益衍生品
第9章 股票市场
第10章 货币和商品市场
第Ⅲ部分 市场风险管理
第11章 市场风险度量简介
第12章 风险因素的识别
第13章 风险的来源
第14章 对冲线性风险
第15章 非线性风险：期权
第16章 风险要素建模
第17章 VAR方法
第Ⅳ部分 信用风险管理
第18章 信用风险导论
第19章 衡量统计性的违约风险
第20章 用市场价格衡量违约风险
第21章 信用风险暴露
第22章 信用衍生品
第23章 信用风险管理
第Ⅴ部分 经营与综合风险管理
第24章 经营风险
第25章 风险资本和RAROC
第26章 最佳实务报告
第27章 公司范围风险管理
第Ⅵ部分 法律、会计与税收风险管理
第28章 法律问题
第29章 会计和税收问题
第Ⅶ部分 监管与法规
第30章 金融机构的监管
第31章 巴塞尔协议
第32章 巴塞尔市场风险资本要求
附录：标准化模型的详细过程
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