简介
《面板数据分析(第2版)》由萧政所著，对经济、商业、社会学、政治学等领域的研究生和高级研究人员非常有帮助。第二版的具体修订包括
对Bayes方法和严格外生性概念（为将各种模型的识别联系起来，估计量在广义矩法框架下表示）的介绍，直观解释估计离散选择模型的半参数方
法和面板数据样本选择模型估计的配对修整方法等，供相关读者阅读学习。
目录
第1章 导论
1.1 面板数据的优点
1.2 使用面板数据时的问题
1.3 全书内容提要
第2章 协方差分析
2.1 引言
2.2 协方差分析
2.3 案例
第3章 简单变截距回归模型
3.1 引言
3.2 固定效应模型：最小二乘虚拟变量法
3.3 随机效应模型：方差成分模型的估计
3.4 固定效应还是随机效应
3.5 误设检验
3.6 包含特异变量以及个体和时间特异效应项的模型
3.7 异方差
3.8 误差项序列相关的模型
3.9 任意误差结构的模型——Chamberlain π法
附录3A 最小距离估计量的一致性和渐近正态性
附录3B 三成分模型的方差一协方差矩阵的特征向量和逆
第4章 变截距动态模型
4.1 引言
4.2 协方差估计量
4.3 随机效应模型
4.4 案例
4.5 固定效应模型
4.6 残差任意相关时动态模型的估计
4.7 固定效应向量自回归模型
附录4A 可行MDE的渐近协方差矩阵的推导
第5章 联立方程模型
5.1 引言
5.2 联合广义最小二乘估计技术
5.3 结构方程的估计
5.4 三角形方程组
附录5A
第6章 变系数模型
6.1 引言
6.2 系数随横截面单元变化
6.3 系数随时期和横截面单元变化
6.4 随时间演化的系数
6.5 系数是其他外生变量的函数
6.6 固定系数和随机系数的混合模型
6.7 动态随机系数模型
6.8 案例——流动性限制和企业投资支出
附录6A 两个正态分布的联合分布
第7章 离散数据
7.1 引言
7.2 常见的离散响应模型
7.3 估计包含异质项的静态模型的参数方法
7.4 估计静态模型的半参数方法
7.5 动态模型
第8章 断尾和截取数据
8.1 引言
8.2 案例——非随机缺失数据
8.3 包含随机个体效应项的Tobit模型
8.4 固定效应估计量
8.5 案例：住房支出
8.6 动态Tobit模型
第9章 不完全面板数据
第10章 前沿问题
第11章 全书概略
注释
参考文献
译后记
1.1 面板数据的优点
1.2 使用面板数据时的问题
1.3 全书内容提要
第2章 协方差分析
2.1 引言
2.2 协方差分析
2.3 案例
第3章 简单变截距回归模型
3.1 引言
3.2 固定效应模型：最小二乘虚拟变量法
3.3 随机效应模型：方差成分模型的估计
3.4 固定效应还是随机效应
3.5 误设检验
3.6 包含特异变量以及个体和时间特异效应项的模型
3.7 异方差
3.8 误差项序列相关的模型
3.9 任意误差结构的模型——Chamberlain π法
附录3A 最小距离估计量的一致性和渐近正态性
附录3B 三成分模型的方差一协方差矩阵的特征向量和逆
第4章 变截距动态模型
4.1 引言
4.2 协方差估计量
4.3 随机效应模型
4.4 案例
4.5 固定效应模型
4.6 残差任意相关时动态模型的估计
4.7 固定效应向量自回归模型
附录4A 可行MDE的渐近协方差矩阵的推导
第5章 联立方程模型
5.1 引言
5.2 联合广义最小二乘估计技术
5.3 结构方程的估计
5.4 三角形方程组
附录5A
第6章 变系数模型
6.1 引言
6.2 系数随横截面单元变化
6.3 系数随时期和横截面单元变化
6.4 随时间演化的系数
6.5 系数是其他外生变量的函数
6.6 固定系数和随机系数的混合模型
6.7 动态随机系数模型
6.8 案例——流动性限制和企业投资支出
附录6A 两个正态分布的联合分布
第7章 离散数据
7.1 引言
7.2 常见的离散响应模型
7.3 估计包含异质项的静态模型的参数方法
7.4 估计静态模型的半参数方法
7.5 动态模型
第8章 断尾和截取数据
8.1 引言
8.2 案例——非随机缺失数据
8.3 包含随机个体效应项的Tobit模型
8.4 固定效应估计量
8.5 案例：住房支出
8.6 动态Tobit模型
第9章 不完全面板数据
第10章 前沿问题
第11章 全书概略
注释
参考文献
译后记
Analysis of panel data
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