Operation of interest futures market

第一章 利率基础
第一节 利率的基本知识
第二节 利率决定理论
第三节 市场利率构成理论
第二章 债券基础
第一节 债券的性质和特征
第二节 债券的种类
第三节 债券投资的风险
第三章 利率期货概述
第一节 利率期货的产生和发展
第二节 利率期货的特征与种类
第三节 利率期货交易的基本功能
第四章 国际利率期货市场
第一节 美洲利率期货市场
第二节 欧洲利率期货市场
第三节 亚太地区利率期货市场
第四节 各地区市场发展研究的结论
第五章 利率期货市场的组织结构与交易流程
第一节 利率期货市场的组织结构
第二节 利率期货市场的交易流程
第六章 利率期货的定价
第一节 利率期货价格的影响因素
第二节 持有成本定价模型
第三节 转换因子
第四节 最便宜可交割债券
第七章 利率期货套期保值交易
第一节 套期保值的概念和原理
第二节 套期保值的基本类型
第三节 基差与套期保值
第四节 套期保值比率
第八章 利率期货套利交易
第一节 套利的概念与原理
第二节 套利与市场有效性
第三节 套利的风险
第四节 套利交易策略
第九章 利率期货投机交易
第一节 投机交易的原理与类型
第二节 套利与投机的区别
第三节 投资原则和一般方法
第四节 各种投机套利交易
第十章 其他利率衍生产品
第一节 债券远期和回购交易
第二节 远期利率协议
第三节 利率期权
第四节 利率互换
第十一章 利率市场化与我国债券市场面临的挑战
第一节 我国债券市场的发展
第二节 我国债券市场运作现状
第三节 利率市场化和我国债券市场面临的挑战
第十二章 我国开展利率期货交易的必要性和可行性
第一节 开展利率期货交易的必要性
第二节 开展利率期货交易的可行性
第三节 对相关问题的分析
第十三章 我国利率期货市场运作模式构想
第一节 监管体系
第二节 市场布局
第三节 交易主体
第四节 交易方式与系统
第五节 结算组织与制度
第六节 交割制度设计
第十四章 我国利率期货合约设计
第一节 我国利率期货合约设计原则和标的选择
第二节 我国利率期货合约具体条款设计
第十五章 我国利率期货市场风险管理研究
第一节 利率期货风险概述
第二节 利率期货不可控风险的防范
第三节 利率期货可控风险的管理
第四节 利率期货风险管理的框架
附录1 国际主要利率期货合约及条款
附录2 我国利率期货交易合约条款设计
附录3 术语解释
参考文献
后记