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简介
本书结合社会经济的发展实际，对资产及组合投资基础、套利与资产定价基本定理、完备市场与经济均衡、公司资本定价、非对称信息与资本结构、金融中介等内容进行介绍。
目录
第一章 不确定性和个体行为
1.1 自然状态及状态依存收益
1.2 期望效用理论
1.3 风险厌恶及其测度
1.4 LRT类效用函数
关联文献
第二章 资产及组合投资基础
2.1 概念和记号
2.2 风险资产投资决策
2.3 风险测度和随机占优
2.4 组合投资风险分散原理
2.5 风险分摊：Arrow-Lind定理
关联文献
第三章 套利与资产定价基本定理
3.1 基本概念
3.2 无套利条件与均衡条件
3.3 资产定价基本定理
关联文献
第四章 均值-方差分析与资本资产定价模型
4.1 组合边界
4.2 存在无风险资产时的组合边界
4.3 资本资产定价模型
4.4 不存在无风险资产情况下的CAPM
4.5 CAPM的其他推广
4.6 一般风险意义上的组合边界
附录4-1:投资学上的CAPM
关联文献
第五章 套利定价理论
5.1 模型条件和两个特例
5.2 特质风险与渐进套利
5.3 APT定理
5.4 APT与CAPM的联系
5.5 APT误差上界
关联文献
第六章 完备市场与经济均衡
6.1 Arrow-Debreu证券和完备市场
6.2 完备市场中的帕累托效率
6.3 时间可加效用函数和一致的信念
6.4 普通证券定价
6.5 以期权扩展完备市场
关联文献
第七章 资本结构与M．M定理
7.1 Modigliani-Miller定理
7.2 非对称税率
7.3 破产风险和破产成本的影响
关联文献
第八章 期权的基本价格关系
8.1 期权价格的合理限界
8.2 期权价格关系
8.3 期权定价：二项分布模型
关联文献
第九章 证券价格与随机过程
9.1 动态证券价格与其随机过程性质
9.2 正常事件与偶发事件
9.3 紧分布随机函数
9.4 连续时间的跨期组合选择：ICAPM
关联文献
第十章 衍生资产定价
第十一章 公司资本定价
第十二章 非对称信息与资本结构
第十三章 债务契约和信贷配给
第十四章 金融中介
附录相关数学知识及记号
参考文献
1.1 自然状态及状态依存收益
1.2 期望效用理论
1.3 风险厌恶及其测度
1.4 LRT类效用函数
关联文献
第二章 资产及组合投资基础
2.1 概念和记号
2.2 风险资产投资决策
2.3 风险测度和随机占优
2.4 组合投资风险分散原理
2.5 风险分摊：Arrow-Lind定理
关联文献
第三章 套利与资产定价基本定理
3.1 基本概念
3.2 无套利条件与均衡条件
3.3 资产定价基本定理
关联文献
第四章 均值-方差分析与资本资产定价模型
4.1 组合边界
4.2 存在无风险资产时的组合边界
4.3 资本资产定价模型
4.4 不存在无风险资产情况下的CAPM
4.5 CAPM的其他推广
4.6 一般风险意义上的组合边界
附录4-1:投资学上的CAPM
关联文献
第五章 套利定价理论
5.1 模型条件和两个特例
5.2 特质风险与渐进套利
5.3 APT定理
5.4 APT与CAPM的联系
5.5 APT误差上界
关联文献
第六章 完备市场与经济均衡
6.1 Arrow-Debreu证券和完备市场
6.2 完备市场中的帕累托效率
6.3 时间可加效用函数和一致的信念
6.4 普通证券定价
6.5 以期权扩展完备市场
关联文献
第七章 资本结构与M．M定理
7.1 Modigliani-Miller定理
7.2 非对称税率
7.3 破产风险和破产成本的影响
关联文献
第八章 期权的基本价格关系
8.1 期权价格的合理限界
8.2 期权价格关系
8.3 期权定价：二项分布模型
关联文献
第九章 证券价格与随机过程
9.1 动态证券价格与其随机过程性质
9.2 正常事件与偶发事件
9.3 紧分布随机函数
9.4 连续时间的跨期组合选择：ICAPM
关联文献
第十章 衍生资产定价
第十一章 公司资本定价
第十二章 非对称信息与资本结构
第十三章 债务契约和信贷配给
第十四章 金融中介
附录相关数学知识及记号
参考文献
Financial Economics
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