简介
基差直接影响套期保值的效果，其变动还具有价格发现和信息传递等重要功能，因此，基差动态调整过程及策略分析具有十分重要的意义。《中国农产品期货基差动态调整过程及策略分析》从我国农产品期、现货价格实际走势及相互关系进行实证分析，洞察我国大宗农产品期货基差序列的特性；结合动态系统理论、期货价格期限结构理论、期货价格预期理论和风险溢价理论，建立与我国农产品期货基差特性相符合的动态调整模型；归纳农产品价格风险管理中的基差策略，为有效管理价格风险提供有力工具。
《中国农产品期货基差动态调整过程及策略分析》适合于期货投资者、企业风险管理者、研究者及高校师生参考阅读。
目录
总序
前言
绪论
第一节 基差研究意义及本书结构
第二节 基差概述及研究综述
第一篇 农产品期货市场简介
第一章 期货市场概述
第一节 期货市场的产生
第二节 期货市场的功能
第二章 农产品期货市场发展状况
第一节 国际农产品期货市场发展状况
第二节 我国农产品期货市场发展状况
第二篇 农产品期现关系理论及实证
第三章 农产品期现关系比较
第四章 期现价格关系理论综述
第一节 期货市场效率性及文献综述
第二节 期货市场效率性的检验理论
第三节 期货价格发现功能检验理论
第五章 我国农产品期现关系实证
第一节 农产品期现价格数量分析
第二节 农产品期货价格发现功能检验
第三节 小结
第三篇 基差模型及基差策略
第六章 理论知识与研究方法
第一节 随机过程
第二节 状态空间模型
第三节 卡尔曼滤波
第四节 GARCH模型
第五节 小结
第七章 预期理论框架的基差模型
第一节 预期理论与商品期货价格期限结构模型
第二节 农产品价格随机模型
第三节 预期理论的期货价格公式
第四节 基差模型
第五节 小结
第八章 预期理论检验
第一节 预期理论的质疑
第二节 预期理论检验方法及实证
第三节 小结
第九章 风险溢价条件的基差模型
第一节 风险溢价理论
第二节 风险溢价条件的期、现货价格关系
第三节 STATE—SPACE—GARCH模型
第四节 实证分析
第五节 小结
第十章 农产品价格风险管理的基差策略
第一节 农产品套期保值的风险
第二节 套期保值的基差策略
第三节 基差交易模式
第四节 小结
第十一章 结论与建议
第一节 结论
第二节 启示及建议
参考文献
参考网站
前言
绪论
第一节 基差研究意义及本书结构
第二节 基差概述及研究综述
第一篇 农产品期货市场简介
第一章 期货市场概述
第一节 期货市场的产生
第二节 期货市场的功能
第二章 农产品期货市场发展状况
第一节 国际农产品期货市场发展状况
第二节 我国农产品期货市场发展状况
第二篇 农产品期现关系理论及实证
第三章 农产品期现关系比较
第四章 期现价格关系理论综述
第一节 期货市场效率性及文献综述
第二节 期货市场效率性的检验理论
第三节 期货价格发现功能检验理论
第五章 我国农产品期现关系实证
第一节 农产品期现价格数量分析
第二节 农产品期货价格发现功能检验
第三节 小结
第三篇 基差模型及基差策略
第六章 理论知识与研究方法
第一节 随机过程
第二节 状态空间模型
第三节 卡尔曼滤波
第四节 GARCH模型
第五节 小结
第七章 预期理论框架的基差模型
第一节 预期理论与商品期货价格期限结构模型
第二节 农产品价格随机模型
第三节 预期理论的期货价格公式
第四节 基差模型
第五节 小结
第八章 预期理论检验
第一节 预期理论的质疑
第二节 预期理论检验方法及实证
第三节 小结
第九章 风险溢价条件的基差模型
第一节 风险溢价理论
第二节 风险溢价条件的期、现货价格关系
第三节 STATE—SPACE—GARCH模型
第四节 实证分析
第五节 小结
第十章 农产品价格风险管理的基差策略
第一节 农产品套期保值的风险
第二节 套期保值的基差策略
第三节 基差交易模式
第四节 小结
第十一章 结论与建议
第一节 结论
第二节 启示及建议
参考文献
参考网站
中国农产品期货基差动态调整过程及策略分析
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