中国商业银行风险管理流程再造研究

第一章  导论
  第一节  选题背景
  第二节  国内外有关研究综述
    一  商业银行风险产生的根源
    二  商业银行的风险管理理论研究的主要内容
    三  商业银行的风险管理理论实施发展阶段
    四  中国商业银行风险管理理论的探索和实践
  第三节  研究思路、方法与研究内容
    一  研究思路与方法
    二  研究的主要内容
第二章  商业银行风险管理理论研究基础
  第一节  商业银行风险管理基本理论评述
    一  资产风险管理理论
    二  负债风险管理理论
    三  资产负债综合管理理论
    四  风险管理理论的发展
  第二节  商业银行风险预警理论的实证探索分析
    一  商业银行风险预警理论的发展渊源
    二  商业银行风险预警机制建立的客观理论依据
    三  商业银行风险预警系统理论的基本框架
  第三节  银行内控风险管理理论的“帕累托改进”
    一  系统理论与银行内控风险管理的复杂性
    二  流程管理理论与银行内控风险管理的优化
    三  COSO内部控制框架与商业银行全面风险管理
  第四节  信息经济学与银行监管理论的发展
    一  金融约束理论
    二  金融中介理论
    三  激励监管理论
  本章小结
第三章商业银行风险的生成机理与传导机制
  第一节  商业银行风险的生成机理
    一  金融不稳定假说
    二  商业银行的安全边界
    三  商业银行挤兑行为
    四  商业银行业竞争程度
    五  信息不对称
    六  人致型风险与技术冲击
  第二节  商业银行风险的传导机制
    一  商业银行承担风险的有限性
    二  流动性冲击
    三  竞争性不稳定
    四  金融监管的有限性
    五  衍生产品的风险转移
  本章小结
第四章  国外商业银行风险管理的经验借鉴
  第一节  国际银行业风险管理的基本原则
    一  全面的风险管理理念
    二  全球化的风险管理体系设计
  第二节  国际银行业风险管理方法的发展
    一  国际银行业风险管理方法的发展
    二  国际银行风险管理的主要新方法
  第三节  国外商业银行风险管理经验的借鉴
    一  西方发达国家商业银行风险管理系统中的风险预警体系
    二  日本商业银行风险管理业务流程
    三  新加坡商业银行风险管理的组织体制
  本章小结
第五章  中国商业银行风险管理流程再造的原则与目标设计
  第一节  中国商业银行风险管理流程的现状及存在问题
    一  中国商业银行风险管理流程现状
    二  中国商业银行风险管理流程存在的问题
    三  全面风险管理流程与传统风险管理流程比较
  第二节  中国商业银行风险管理的发展方向
    一  风险管理内容由信用风险向全面风险管理转变
    二  风险管理模式由分散管理向整体化管理转变
    三  风险管理技术由定性分析向定性、定量分析相结合转变
    四  风险管理对象由对单项资产管理向资产组合管理转变
    五  风险管理策略由强调业务管理向再造管理流程转变
  第三节  中国商业银行风险管理水平提高的途径
    一  转变商业银行风险管理理念
    二  建立商业银行风险管理体系
    三  提高商业银行风险管理技术
    四  前移商业银行风险管理关口
  第四节  中国商业银行风险管理流程再造的目标设计
    一  中国商业银行风险管理流程再造的原则
    二  中国商业银行风险管理流程设计
    三  中国商业银行风险管理流程中各子系统的作用机理
  本章小结
第六章  中国商业银行风险管理预警流程的再造
  第一节  商业银行风险预警流程概述
    一  商业银行风险预警流程的含义和内容
    二  中国商业银行构建风险预警流程的意义
  第二节  中国商业银行风险预警流程的再造过程
    一  再造中国银行风险预警流程的原则
    二  中国商业银行风险预警流程再造的模型选择与指标设计
    三  中国商业银行风险预警流程中指标体系的构造
  第三节  中国商业银行风险预警流程的实施
    一  风险预警指标界限与银行风险程度的灯号显示
    二  中国商业银行风险预警流程的关键操作环节
    三  根据商业银行风险预警信号，采取相应的监控方案
  本章小结
第七章  中国商业银行风险管理内部控制流程的再造
  第一节  中国商业银行风险管理内部控制流程的设计
    一  再造中国商业银行风险管理内部控制流程的基本原则
    二  再造中国商业银行风险管理内控流程的模式选择
    三  再造中国商业银行风险管理内控流程的应用方法
  第二节  中国商业银行风险管理内控流程再造中有效风险管理体系的架构
    一  中国商业银行风险管理内控流程组织架构再造方向
    二  构建中国商业银行风险管理内控流程中职能部门扁平化组织体系
    三  健全中国商业银行内部审计体系
  第三节  中国商业银行风险管理内控流程再造中管理模型的建立
    一  中国商业银行风险管理内控流程框架
    二  中国商业银行循环式风险管理内控流程模型
  第四节  中国商业银行风险管理内控流程再造中保障体系的完善
    一  健全基于关键风险指标的风险报告保障体系
    二  完善以考评为基础的激励约束保障体系
    三  建立以业务连续经营计划为主体的应急保障体系
  本章小结
第八章  中国商业银行风险管理外部监管流程的再造
  第一节  中国商业银行风险管理外部监管的现状
    一  中国商业银行外部监管总体进展
    二  中国商业银行风险监管存在的不足
  第二节  中国商业银行风险管理外部监管流程的再造过程
    一  中国商业银行外部监管流程再造的核心
    二  根据《巴塞尔新资本协议》的“三大支柱”，再造中国商业银行外部监管流程
  第三节  中国商业银行外部审计与行业自律约束的强化
    一  加强外部审计约束建设
    二  加强银行业自律约束建设
  本章小结
第九章  中国商业银行风险管理流程再造中相关问题的解决
  第一节  中国商业银行风险管理流程再造中组织架构的革新
    一  中国商业银行现行组织体系的缺陷
    二  风险管理组织架构设计的思路
    三  风险管理流程组织架构设计方案
  第二节  中国商业银行内控流程再造中良好风险管理文化环境的建设
    一  良好的风险管理文化是商业银行重要的内部环境
    二  中国商业银行风险文化建设任重道远
  第三节  中国商业银行外部监管流程再造中基础环境的打造
    一  继续推进中国商业银行产权制度改革
    二  进一步完善金融监管相关法律规范
    三  搭建中国商业银行外部监管流程的国际合作平台
  第四节  中国商业银行风险预警流程与外部监管流程的有效衔接
    一  风险预警流程贯穿于内控风险流程与外部监管流程之中
    二  风险预警流程与外部监管流程目标的一致性
    三  风险预警流程与外部监管流程衔接中的信息系统的建立
  本章小结
第十章  商业银行风险管理流程实施——以信贷业务为例
  第一节  商业银行信贷业务基本概念
    一  信贷业务的含义与原则
    二  信贷业务原则的协调
  第二节  公司类信贷业务风险管理操作流程
    一  信贷业务受理与调查评价
    二  贷款审批与发放
    三  信贷登记与贷后管理
  第三节  信贷业务定价
    一  信贷业务定价的基本原则及方法
    二  信贷业务的价格
    三  信贷业务价格管理体制
  第四节  客户信用评级
    一  信用评级的定义及内容
    二  客户信用评级流程
  第五节  信贷资产风险分类
    一  概述
    二  信贷风险分类程序
    三  信贷资产风险分类的方法
    四  信贷资产风险分类认定审批
第十一章  研究与展望
  第一节  商业银行风险管理流程再造研究进展
    一  确定商业银行风险管理流程再造的理论基础
    二  寻找商业银行风险产生的源头及其传播路径
    三  明确商业银行风险管理流程再造的运用方法
  第二节  商业银行风险管理流程再造的研究展望
    一  主要创新点
    二  研究展望
参考文献