Interest rate swaps and their derivatives:a practitioner’s guide

副标题:无

作   者:阿莫·萨德(Amir Sadr)著;梁进,李佳彬译

分类号:

ISBN:9787564215118

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简介

    《利率互换及其衍生产品(从业者指南)》由阿莫 ·萨德著,是最新的一本关于阐释利率互换及其衍生产品的书。它填补了这些工具与其日常生活中实际使用之间的空白。作者阿莫·萨德作为经验丰富的宽客、交易员、金融软件开发人员和固定收益领域的学者,详细解释了主要的“利率”产品,包括互换、上下限期权、百慕大期权等。《利率互换及其衍生产品(从业者指南)》也详细解释了奇异/结构性票据的主要估值技巧——仍然是市场面临的最重要的挑战之一。对于正在和即将进行利率产品交易的人员,本书是重要的参考指南。

目录

总序
序言
“利率”市场
背景
本书结构
致谢
符号和缩略语
第一部分  现金、回购和互换市场
  第一章  债券:纯属贴现问题
    货币的时间价值:终值、现值
    价格-收益公式
    PV01、PVBP、凸率
    回购、逆回购
    远期价格收益、套息和向前滚动
  第二章  互换:仍是贴现问题
    贴现因子曲线、零息曲线
    远期利率曲线
    平价一互换曲线
    互换Libor曲线的构造
  第三章  现实中的利率互换
    市场工具
    互换交易——利率或差价
    互换差价
    风险、PV01、伽玛层级
    日历规则、日期细节
  第四章  从贴现曲线中分离远期曲线
    资产的远期曲线
    隐含远期利率
    浮动浮动互换
    LiborLibor基础互换
    隔夜指数互换
第二部分  利率流期权
  第五章  衍生品定价:风险中性定价
    欧式相机索取权
    单步二叉树模型
    从单一时间步骤到两步骤
    从两时间步骤到……
    相对价格
    风险中性定价:所有的相对价格必须是鞅
    利率期权的定价具有内在困难
    从二叉树模型到等价鞅测度
  第六章  Black的世界
    略读随机性
    资产变化的建模
    Black—Scholes—Merton7Black公式趣
    希腊字母值
    二值期权
    看涨期权是你的所有需要
    日历交易日、事件波动率
  第七章  欧式利率衍生产品
    市场实践
    利率期权交易
    个别上限期权个别下限期权:远期利率期权
    欧式互换期权
    偏度、波动率微笑
    CMS产品
    债券期权
第三部分  利率奇异期权
  第八章  短期利率模型
    快速导览
    从动态过程到运算
    网格树形运算
    BDT网格模型
    Hul卜White模型及Black-Karasinski模型
    模拟运算
  第九章  百慕大式期权
    Bellman方程——逆向归纳法
    百慕大互换期权
    百慕大可取消互换、可赎回可兑付债券
    百慕大式期权的模拟运算
  第十章  全期限结构利率模型
    关注从短期利率转向整条曲线:Ho-Lee模型
    Heath_Jarrow-Morton全期限结构框架
    离散时间、离散期限的HJM框架
    远期一远期波动率
    多因子模型
    HJM框架通常会导致非重组树形
  第十一章  远期测度视角
    计价单位是任意的
    远期测度
    BGMJamshidian结果
    不同利率的不同测度
    “传统的”或“新创的”:挑选你的毒药!
  第十二章  寻找“特定”模型
    向全期限结构模型的过渡
    运算时代
    模型与市场:流动性和集中性风险
    复杂性风险
    其他挑战
  附录A 泰勒展开式
    单变量函数
    多变量函数
    伊藤引理:扩散的泰勒展开式
  附录B 均值回复过程
    正态动态过程
    对数正态动态过程
  附录C Girsanov定理和计价单位转换
    连续时间、即时远期利率的}{JM框架
    BGM结果 显示全部信息

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Interest rate swaps and their derivatives:a practitioner’s guide
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