外汇理论与实务

第一章 外汇及汇率
第一节 外汇
一 外汇概念
二 外汇的规定性
第二节 汇率及其标价法
一 汇率
二 汇率的标价方法
三 汇率的种类
第三节 均衡汇率及汇率的变动
一 均衡汇率
二 货币的升值与贬值
三 汇率变动的计算方法
四 实际汇率变动率
第二章 外汇市场
第一节 外汇市场概述
一 外汇市场的产生
二 外汇市场的分类
三 外汇市场的特点
第二节 外汇市场的结构与功能
一 外汇市场的构成
二 外汇市场的交易结构
三 外汇市场的作用
第三节 世界主要外汇市场简介
一 伦敦外汇市场
二 纽约外汇市场
三 东京外汇市场
四 新加坡外汇市场
五 香港外汇市场
第三章 即期与远期外汇交易
第一节 外汇交易的基本常识
一 外汇市场常用货币简介
二 外币交易常用代号及书写
三 外汇交易的点数
第二节 即期外汇交易
一 即期交易及有关概念
二 即期交易的汇率
第三节 远期外汇交易
一 远期外汇交易的产生
二 远期交易的汇率
三 远期汇率的报价方法
四 远期交易的作用
第四节 远期外汇交易的发展
一 择期远期交易
二 掉期交易
三 套汇与套利
第四章 外汇交易操作
第一节 远期汇差与远期汇价的计算
一 交收日期固定的远期汇差及远期汇率的计算
二 择期远期交易的远期汇差及远期汇率的计算与报价
第二节 掉期交易的报价
一 直接标价法的掉期汇价
二 间接标价法的掉期汇价
第五章 外汇期货交易
第一节 期货交易的概念与特征
一 期货交易的一般概念
二 期货交易的特征与例证
第二节 期货合约
一 期货合约的定义
二 期货合约的基本要素
三 期货合约与远期合约的区别
第三节 期货交易的功能
一 风险转移功能
二 价格发现功能
第四节 外汇期货交易
一 外汇期货交易概况
二 外汇期货交易的方法
三 外汇期货交易同远期外汇交易的联系与区别
第五节 期货交易常识
一 交易价格及其含义
二 保证金制度
三 客户期货交易指令
四 交易所对交易头寸和价格限额制度
五 期货交易结算制度
第六章 外汇期权交易
第一节 期权交易的基本概念
一 期权与外汇期权
二 外汇期权的类别
三 看涨期权
四 看跌期权
五 协议价格
六 期权权利金
七 期权履约保证金
八 无担保与有担保的期权交易
第二节 期权权利金分析
一 期权内含价值
二 期权时间价值
第三节 外汇期权套期保值的方法
一 外汇买入期权
二 外汇卖出期权
三 外汇期权投机方法
第四节 外汇期权盈亏分析
一 期权购买方的盈亏
二 期权出售方的盈亏
第五节 期权交易策略
一 无担保的期权交易
二 有担保的期权交易
第六节 外汇期权交易在国际招标中的作用
一 投标期间买汇的期权
二 投标中分担权益的期权
三 可变式远期交易
四“定顶”“定底”式期权交易
第七章 汇率决定理论
第一节 购买力平价理论
一 绝对购买力平价说
二 相对购买力平价说
三 对购买力平价理论的评价
第二节 货币主义的汇率决定理论
一 货币主义汇率决定的思想
二 对货币的需求
三 货币主义的货币需求与供给公式
四 货币主义的汇率决定模式
第三节 购买力平价说的扩展—贸易品与非贸易品共同决定汇率的理论
一 考虑非贸易品的长期汇率模型
二 实际汇率模型
三 产品市场的变动对实际汇率的影响
四 货币变化与长期汇率决定
第四节 资产组合选择理论及其分析方法
一 资产组合选择理论
二 决定汇率变动的资产组合平衡分析法
三 资产组合平衡分析的基本模型
第五节 关于远期汇率的决定理论
一 利息平价说
二 关于远期汇率决定的现代理论
第八章 汇率波动对微观经济的影响
第一节 外汇风险
一 外汇风险的概念
二 外汇风险的分类
第二节 外汇买卖风险与交易结算风险
一 外汇买卖风险
二 交易结算风险
第三节 外汇转换风险的会计处理
一 现行／非现行法
二 现行汇率法
三 货币／非货币法
第四节 避免外汇风险的方法
一 选择计价货币和货币组合
二 调整内部合同与资产负债
三 利用保值措施
四 利用外汇市场与国际借贷
第九章 外汇交易风险及其控制
第一节 交易风险的比较研究
一 外汇市场与货币市场的风险比较
二 外汇市场的风险比较
第二节 交易风险的控制
一 自营买卖的风险管理
二 止蚀点的控制
三 利率风险和流动风险的控制
四 信用风险的控制
第十章 汇率变动对宏观经济的影响
第一节 汇率变动对国际收支的影响
一 经常项目与国际收支平衡
二 货币贬值对改善贸易差额的作用
第二节 价格弹性及有关特殊情况
一 价格弹性及其概念
二 有关价格弹性的几种特殊情况分析
第三节 弹性分析及其对国际收支的影响
一 马歇尔—勒纳条件及其推导
二 本币汇率下跌对贸易收支的影响
第四节 汇率下跌的其它经济效应
一 贬值与实际国民收入
二 “J”形曲线效应
三 利息率、汇率与资本流动
四 汇率变动与国际储备需求
五 汇率变动与总需求及产量水平
六 汇率制度与通货膨胀的国际传递机制
第十一章 汇率变动的基础分析
第一节 基础分析的研究对象
一 基础分析所要考虑的主要因素
二 主要经济分析指标
第二节 基本经济因素
一 货币购买力的变化
二 国际收支
三 工业生产
四 经济增长率与失业率
五 零售指数
六 消费物价指数
七 生产价格指数
八 国民生产总值
九 商业库存
十 个人收入
十一 先行指数
十二 货币利率
十三 通货膨胀率
十四 货币供应量
十五 消费者信心指数
第三节 政治政策与心理因素
一 政治及新闻舆论因素
二 中央银行的干预
三 心理预期因素
第十二章 外汇交易的技术分析
第一节 技术分析的基本方法及概念
一 技术分析的基本方法
二 趋势
三 支撑和压力
四 心理关口
第二节 形态分析法
一 头肩项和头肩底
二 双重顶和双重底
三 三角形
四 旗形
五 楔型
六 钻石型
七 箱型和矩型
八 直线和碟形线
九 暴跌
十 渐宽
十一 裂口型
十二 倒转
十三 度量的移动
第三节 移动平均分析法
一 移动平均线的特点及计算
二 简单移动平均线的应用与分析
三 复合移动平均线
四 移动平均线的八法则
第四节 点数图分析法
一 点数图的绘制方法
二 点数图的类型
第五节 相对强度指数分析法
一 相对强度指数的计算
二 RSI的应用
第六节 其它技术分析方法
一 随机指数
二 弹性动力图
三 组合图
四 周期图
五 交叉图