简介
《金融分析及应用(第3版)》由首都经济贸易大学出版社出版。
目录
0 引言
0.1 证券组合理论和资本性资产的定价模型
0.2套利定价理论和期权评价理论
0.3 Modigliani—Miller定理
1金融市场与金融证券
1.1金融市场
1.2金融证券与金融工具
1.3无套利定价原理
习题1
2证券组合选择问题
2.1证券组合选择问题概述
2.2证券组合的收益率和风险
2.3投资者对风险的偏好
2.4 期望效用函数的存在性
习题2
3有效前沿与最优证券组合
3.1N种风险证券组合的有效前沿
3.2允许对无风险证券投资的有效前沿
3.3最优证券组合
3.4计算方法与例题
习题3
4资本性资产定价模型
4.1完善市场与市场均衡
4.2 CAPM的推导
4.3 Beta（／3）系数
4.4 rm与股票价格指数
4.5证券组合的系统风险和非系统风险
4.6零β的CAPM
4.7 CAPM在公司决策中的应用
习题4
5其他评价模型
5.1单指标模型（SIM）
5.2多指标模型与套利定价理论（APT）
5.3证券组合的风险度量与安全性
5.4市场有效性
习题5
6期货和远期合约
6.1期货合约和远期合约
6.2期货定价理论：置存成本模型
6.3不完善市场上的置存成本模型
6.4利率平价关系
6.5利用远期合约作套期保值
习题6
7期权导论
7.1期权的相关术语
7.2期权的损益与期权价格的界限
7.3期权交易的策略组合
习题7
……
8期权定价的二项式模型
9期权定价的连续模型
10公司资本结构和资本成本理论
11外汇风险分析
习题答案
参考文献
索 引
0.1 证券组合理论和资本性资产的定价模型
0.2套利定价理论和期权评价理论
0.3 Modigliani—Miller定理
1金融市场与金融证券
1.1金融市场
1.2金融证券与金融工具
1.3无套利定价原理
习题1
2证券组合选择问题
2.1证券组合选择问题概述
2.2证券组合的收益率和风险
2.3投资者对风险的偏好
2.4 期望效用函数的存在性
习题2
3有效前沿与最优证券组合
3.1N种风险证券组合的有效前沿
3.2允许对无风险证券投资的有效前沿
3.3最优证券组合
3.4计算方法与例题
习题3
4资本性资产定价模型
4.1完善市场与市场均衡
4.2 CAPM的推导
4.3 Beta（／3）系数
4.4 rm与股票价格指数
4.5证券组合的系统风险和非系统风险
4.6零β的CAPM
4.7 CAPM在公司决策中的应用
习题4
5其他评价模型
5.1单指标模型（SIM）
5.2多指标模型与套利定价理论（APT）
5.3证券组合的风险度量与安全性
5.4市场有效性
习题5
6期货和远期合约
6.1期货合约和远期合约
6.2期货定价理论：置存成本模型
6.3不完善市场上的置存成本模型
6.4利率平价关系
6.5利用远期合约作套期保值
习题6
7期权导论
7.1期权的相关术语
7.2期权的损益与期权价格的界限
7.3期权交易的策略组合
习题7
……
8期权定价的二项式模型
9期权定价的连续模型
10公司资本结构和资本成本理论
11外汇风险分析
习题答案
参考文献
索 引
金融分析及应用
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