Operational Risk:Regulation, Analysis and Management
副标题：无
作 者：( )卡罗尔·亚历山大(Carol Alexander)编著;陈林龙等译
分类号：
ISBN：9787504935649
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简介
对于金融机构和商业银行来说,操作风险是实际工作中一个重要而生动的议题。巴塞尔银行监管委员会在为十国集团国家国际活跃性银行制定最低资本金要求时，提出对操作风险分配资本金飞的建议,引发了业界广泛的争论。这些争论讨论了许多观点,如操作风险前重要性,如何测量和提取操作风险资本金,等等,本书将着重探讨这些议题。
欺诈和一些属于操作性方面的风险,已经导致了大量损失,甚至引起一些大迫公司的倒闭--如杜塞尔(Drexels)和巴林银行(Barings)。然而,任何一家银行在计算操作风险时都面临严峻的挑战,因为大多数操作风险事件并不经常发生。而金融现构的数据多为高频率、小损失事件的数据,因此在评估操作风险时,业界互相借用数据十分重要。与公司的信用风险与市场风险的外生性不同,操作风险是内生性的,它依赖于公司系统的结构、效率和控制能力。第一道防线是公司的系统设计与激励机制,而第二道防线则是资本金要求。
然而,按照监管部门的要求确定的资本金大小是否能够满足抵御操作风险的要求呢?一些承受较大操作风险的银行(例如从事托管、支付业务的),其信用风险与市场风险可能较小,因此,如果按照它们对应的信用风险与市场风险暴露,进行资本金分配可能是不太合适的。即使对于信用风险与市场风险较大的银行,也不能认为操作风险与这些风险无关。在操作风险事件发生的早期,也许看不出来它们之间的关系,但一旦银行受到压力,损失将暴露出来(例如当欺诈事件难以掩盖时)。一些操作风险与银行面临的问题有直接的关系。例如某一不良贷款较多的银行,在处置抵押品的过程中,可能有人抱怨其流程过于复杂,这就为可能产生欺诈风险留下了空间。为此,银行将不得不承受由此产生的损失。
一个复杂的议题是如何界定不同类型的风险。例如,当借款人发生违约时,银行因流程缺陷而使违约事件产生的损失(LGD)更大,即银行未能实现抵押物或者质押物出售价值的最大化,那么这到底是操作风险还是信用风险呢?再者,为确保信用风险数据的质量,在收集时,很重要的一点是不能通过更改信用风险损失的定义(将操作风险从中剔除)来进行。
进一步地,通过对操作风险的监管,将促使商业银行设计更好的系统,以控制与测量此类风险的损失。因此,对监管的任何变化都要进行评估。目前正在讨论的一个问题是在资本金分配中，通过保险来缓解风险的作用如何被认可。
商业银行需要尽快研究操作风险控制问题。从过去已经发生的大额损失案例中看,虽然制度设计得很好,但没有完全有效地按制度执行。在另外一些案例中,即使发现了制度和控制方面的缺陷,但也未及时采取行动(而最终导致损失的发生)。。
作为《已塞尔新资本协议》的一项重要内容,巴塞尔银行监管委员会将在2006年对操作风险提出明确的资本金要求,因此许务问题需做进一步的讨论。本书将为这些进论提供一些重要的铺垫。
帕翠沙·杰克逊(Patricia Jackson)
英格兰银行金融与监管部负责人
目录
序
作者卡罗尔为中文版撰写的序言
前言
译者前言
第一部分 监管
第1章 操作风险的三大支柱 拉尔夫·安德鲁·纳什
1.1 引言
1.2 第一支柱
1.3 第二支柱
1.4 第三支柱
1.5 保险
1.6 结论
第2章 操作风险的数量框架:指引、结构和报告制度 肯尼斯·斯文森
2.1 引言
2.2 指引
2.3 管理构架
2.4 报告制度
2.5 结论
第3章 操作风险的测量:巴塞尔方法 维克多·道
3.1 引言
3.2 《巴塞尔资本协议》的发展
3.3 操作风险的定义
3.4 基本指标法
3.5 标准法
3.6 管理质量的量化
3.7 结论
第4章 对巴塞尔资本协议关于操作风险管理建议的评论 杰克·帕日
4.1 引言
4.2 对《巴塞尔资本协议》关于操作风险管理建议的批判性检查
4.3 对报告操作损失数据的分析
4.4 其他监管建议和结论
第5章 法律风险和欺诈:资本金分配、监控与保险 克瑞斯·汉德姆
5.1 巴塞尔关于操作风险和法律风险的定义
5.2 法律风险含义
5.3 银行和欺诈风险
5.4 操作风险资本金分配的实施
5.5 法律风险与欺诈风险的内涵及管理
5.6 保险及其对法律风险和欺诈的缓释
第6章 操作风险与保险 托马斯·麦克尔·列迪
6.1 引言
6.2 保险的定义:工作流程
6.3 对操作风险的定义
6.4 保险合同的机制与特点
6.5 保险在金融机构中当前与未来的作用
6.6 结论
第二部分 分析
第7章 操作风险损失的统计模型 卡罗尔·亚历山大
7.1 引言
7.2 操作风险类型
7.3 贝叶斯估计
7.4 高级计量法介绍
7.5 非预期年度损失的近似解析
7.6 模拟年度损失分布
7.7 累积与总体损失分布
7.8 结论
附录7.1 COPULAS在操作风险管理中应用的一些评价
第8章 损失分布方法 麦克尔·哈本斯克和劳埃德·哈丁
8.1 什么是损失分布方法
8.2 巴塞尔委员会的要求
8.3 为何要采用历史损失数据
8.4 损失数据法建模步骤
8.5 案例研究
8.6 主要假设
8.7 损失分布法的优点与限制
8.8 需要进一步研究的问题
8.9 结论
第9章 操作风险损失分布一般模拟框架 迪娜·瑞德和大卫·谢
9.1 引言
9.2 监管者要求
9.3 主要概念和输入
9.4 一种操作风险模拟法
9.5 案例说明
附录9.1 损失模型
附录9.2 模型分布
附录9.3 精算模型的更多内容
第10章 经济资本的计量 尤瑞·安德斯
10.1 引言
10.2 什么是经济资本
10.3 如何计算经济资本
10.4 如何获得一个好的经济资本模型
10.5 如何获取高质量的输入数据
10.6 如何验证输入数据
10.7 如何验证经济资本数量
10.8 结论
第三部分 管理
第11章 记分卡法 托尼·布兰顿
11.1 引言
11.2 为什么用记分卡模型
11.3 风险与控制
11.4 记分卡方法
11.5 模型模拟
11.6 总风险和净风险的量化
11.7 风险偏好
11.8 压力测试和情景分析
11.9 结论
第12章 操作风险管理框架 麦克尔·哈本斯克
12.1 引言
12.2 操作风险的定义
12.3 管理战略
12.4 操作风险流程
12.5 基础设施
12.6 环境基础
12.7 内部审计的作用
12.8 风险管理在业务流程中的作用
12.9 成功因素
12.10 结论
第13章 运用模型管理操作风险 安森尼·帕什
13.1 引言
13.2 操作风险与回报
13.3 集成式操作风险框架
13.4 风险与控制的自我评测
13.5 风险暴露与损失
13.6 操作风险度量与风险乘数γ
13.7 损失数据的充分性、相关性与完整性
13.8 情景分析
13.9 操作风险等级与关键风险动因
13.10 操作风险模型的应用
13.11 建模与新监管要求
13.12 结论
第14章 运用贝叶斯网络管理操作风险 卡罗尔·亚历山大
14.1 引言
14.2 贝叶斯网络:参考书及相关网站
14.3 贝叶斯网络简介
14.4 贝叶斯网络在银行与金融领域的应用
14.5 贝叶斯决策网
14.6 结论
第15章 操作风险管理 杰克·帕日
15.1 引言
15.2 风险管理——高效管理的重要组成部分
15.3 名义、常态和例外操作风险
15.4 常态操作风险案例分析
15.5 例外操作风险
15.6 例外操作风险案例分析
15.7 结论
附录15.1 效用理论简介
作者卡罗尔为中文版撰写的序言
前言
译者前言
第一部分 监管
第1章 操作风险的三大支柱 拉尔夫·安德鲁·纳什
1.1 引言
1.2 第一支柱
1.3 第二支柱
1.4 第三支柱
1.5 保险
1.6 结论
第2章 操作风险的数量框架:指引、结构和报告制度 肯尼斯·斯文森
2.1 引言
2.2 指引
2.3 管理构架
2.4 报告制度
2.5 结论
第3章 操作风险的测量:巴塞尔方法 维克多·道
3.1 引言
3.2 《巴塞尔资本协议》的发展
3.3 操作风险的定义
3.4 基本指标法
3.5 标准法
3.6 管理质量的量化
3.7 结论
第4章 对巴塞尔资本协议关于操作风险管理建议的评论 杰克·帕日
4.1 引言
4.2 对《巴塞尔资本协议》关于操作风险管理建议的批判性检查
4.3 对报告操作损失数据的分析
4.4 其他监管建议和结论
第5章 法律风险和欺诈:资本金分配、监控与保险 克瑞斯·汉德姆
5.1 巴塞尔关于操作风险和法律风险的定义
5.2 法律风险含义
5.3 银行和欺诈风险
5.4 操作风险资本金分配的实施
5.5 法律风险与欺诈风险的内涵及管理
5.6 保险及其对法律风险和欺诈的缓释
第6章 操作风险与保险 托马斯·麦克尔·列迪
6.1 引言
6.2 保险的定义:工作流程
6.3 对操作风险的定义
6.4 保险合同的机制与特点
6.5 保险在金融机构中当前与未来的作用
6.6 结论
第二部分 分析
第7章 操作风险损失的统计模型 卡罗尔·亚历山大
7.1 引言
7.2 操作风险类型
7.3 贝叶斯估计
7.4 高级计量法介绍
7.5 非预期年度损失的近似解析
7.6 模拟年度损失分布
7.7 累积与总体损失分布
7.8 结论
附录7.1 COPULAS在操作风险管理中应用的一些评价
第8章 损失分布方法 麦克尔·哈本斯克和劳埃德·哈丁
8.1 什么是损失分布方法
8.2 巴塞尔委员会的要求
8.3 为何要采用历史损失数据
8.4 损失数据法建模步骤
8.5 案例研究
8.6 主要假设
8.7 损失分布法的优点与限制
8.8 需要进一步研究的问题
8.9 结论
第9章 操作风险损失分布一般模拟框架 迪娜·瑞德和大卫·谢
9.1 引言
9.2 监管者要求
9.3 主要概念和输入
9.4 一种操作风险模拟法
9.5 案例说明
附录9.1 损失模型
附录9.2 模型分布
附录9.3 精算模型的更多内容
第10章 经济资本的计量 尤瑞·安德斯
10.1 引言
10.2 什么是经济资本
10.3 如何计算经济资本
10.4 如何获得一个好的经济资本模型
10.5 如何获取高质量的输入数据
10.6 如何验证输入数据
10.7 如何验证经济资本数量
10.8 结论
第三部分 管理
第11章 记分卡法 托尼·布兰顿
11.1 引言
11.2 为什么用记分卡模型
11.3 风险与控制
11.4 记分卡方法
11.5 模型模拟
11.6 总风险和净风险的量化
11.7 风险偏好
11.8 压力测试和情景分析
11.9 结论
第12章 操作风险管理框架 麦克尔·哈本斯克
12.1 引言
12.2 操作风险的定义
12.3 管理战略
12.4 操作风险流程
12.5 基础设施
12.6 环境基础
12.7 内部审计的作用
12.8 风险管理在业务流程中的作用
12.9 成功因素
12.10 结论
第13章 运用模型管理操作风险 安森尼·帕什
13.1 引言
13.2 操作风险与回报
13.3 集成式操作风险框架
13.4 风险与控制的自我评测
13.5 风险暴露与损失
13.6 操作风险度量与风险乘数γ
13.7 损失数据的充分性、相关性与完整性
13.8 情景分析
13.9 操作风险等级与关键风险动因
13.10 操作风险模型的应用
13.11 建模与新监管要求
13.12 结论
第14章 运用贝叶斯网络管理操作风险 卡罗尔·亚历山大
14.1 引言
14.2 贝叶斯网络:参考书及相关网站
14.3 贝叶斯网络简介
14.4 贝叶斯网络在银行与金融领域的应用
14.5 贝叶斯决策网
14.6 结论
第15章 操作风险管理 杰克·帕日
15.1 引言
15.2 风险管理——高效管理的重要组成部分
15.3 名义、常态和例外操作风险
15.4 常态操作风险案例分析
15.5 例外操作风险
15.6 例外操作风险案例分析
15.7 结论
附录15.1 效用理论简介
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