金融风险测量和全面风险管理:理论、应用和监管

第一章 银行的功能和全面风险管理
1.1 银行的业务和风险特征
1.2 商业银行信贷管理流程
1.3 银行的风险管理
1.4 风险管理的组织结构
1.5 全面风险管理的概念
1.5.1 理想企业风险管理框架的特征
1.5.2 有效风险管理框架的功能
1.5.3 有效风险管理的监管原理
1.6 风险测量和风险管理应用
1.7 金融风险监管历史背景

第二章 风险类型与风险管理核心工作
2.1 不同风险类型简介
2.1.1 市场风险定义及量化
2.1.2 信用风险定义及量化
2.1.3 操作风险定义及量化
2.1.4 其他主要风险定义
2.2 金融企业风险管理的核心工作
2.2.1 风险对象的风险评估
2.2.2 金融风险产品的估值
2.2.3 组合风险测量和管理
2.2.4 风险调整绩效考核

第三章 风险测量的基本理论要素
3.1 信用风险测量的基本框架
3.1.1 违约风险
3.1.2 信用风险暴露
3.1.3 违约回收率
3.1.4 预期和非预期信用损失
3.1.5 信用损失测量的理念
3.2 默顿模型
3.2.1 股票期权的布莱克一斯科尔斯模型
3.2.2 违约价格的默顿方法
3.2.3 默顿方法的长处和短处
3.3 现代组合理论

第四章 信用风险的测量方法
4.1 信用评级
4.1.1 评级机构信用评级简介
4.1.2 外部评级过程
4.2 内部评级过程
4.3 违约风险评级模型
4.3.1 专家判断模型方法
4.3.2 建立信用评分系统的传统统计方法
4.3.3 信用评分的非传统量化方法
4.4 违约损失估算方法回顾
4.5 违约暴露
4.6 典型违约概率建模过程
4.6.1 数据清洗
4.6.2 数据探索分析
4.6.3 多因子分析和模型构建
4.6.4 信用风险模型的拟合度检验
4.6.5 信用风险模型的校准
4.6.6 信用评级主标尺设计

第五章 信用风险组合和经济资本模型
5.1 信用组合和经济资本模型概述
5.1.1 组合风险管理简介
5.1.2 信用风险的经济资本
5.1.3 经济资本的应用
5.2 组合信用风险模型的基本要素
5.2.1 模型结构
5.2.2 组合损失方差
5.2.3 违约相关性
5.3 信用组合损失分布的估算
……
第六章 操作风险管理的基本框架
第七章 操作风险数据、量化和经济资本
第八章 市场风险计量
第九章 其他风险、资产负债和流动性风险管理
第十章 监管资本、经济资本及其应用
第十一章 风险资本的内部管理和外部监管
第十二章 风险测量和管理系统的设计和应用
附录
参考文献
索引