Credit risk modeling using Excel and VBA

副标题：无

作者：(美)冈特·勒夫勒(Gunter Löffler)，(美)彼得·N. 波施(Peter N. Posch)著;柏满迎译

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ISBN：9787509526828

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简介

简介

本书除了对分析方法的简单描述外，本书重点介绍了利用Excel和VBA进行风险建模的知识，通过复杂具体的说明引导读者按步骤进行建模。

前言
  一些疑难问题的提示
第一章用Logit模型测算信用评分
  连接信用评分、违约概率以及观察到的违约行为
  用Excel估算logit系数
  模型估算后的统计量计算
  解释回归统计量
  预测和情景分析
  处理输入变量中的异常值
  评分和解释变量间函数关系的选择
  结论
  注释与参考文献
  附录
第二章违约预测和估值的结构法
  结构模型中的违约和估值
  在一年期的水平上应用默顿模型
  迭代法
  采用权益价值和权益波动率的解法
  比较不同的方法
  在T年期的水平上应用默顿模型
  信贷息差
  注释与参考文献
第三章转移矩阵
  队列法
  多期转移矩阵
  风险率法
  由特定的转移矩阵获得生成矩阵
  二项分布的置信区间
  自助法计算风险率法的置信区间
  注释与参考文献
  附录
第四章违约率和转移率的预测
  候选变量的预测
  投资级违约率的线性回归预测
  运用泊松回归预测投资级违约率
  预测模型的回溯测试
  预测转移矩阵
  转移矩阵的调整
  用单一参数表示转移矩阵
  移位转移矩阵
  转移率预测的回溯测试
  适用范围
  注释与参考文献
  附录
第五章资产价值建模和违约相关性估计
  违约相关性、联合违约概率和资产价值法
  用违约实例校准资产价值法：矩法
  用极大似然法估计资产相关性
  用蒙特卡罗法分析估计量的可靠性
第六章用资产价值法衡量信用组合风险
第七章评级系统的验证
第八章信用组合模型的验证
第九章风险中性违约概率和信用违约互换
第十章结构信用的风险分析：和首次违约互换
第十一章巴塞尔协议Ⅱ和内部评级
附录A1 Visual Basic应用软件(VBA)
附录A2 规划求解
附录A3 最大似然估计和牛顿法
附录A4 检验和拟合优度
附录A5 用户自定义函数

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