期权定价实验教程

第1章　二叉树期权定价的数值实验
　1.1　理论基础
　1.2　基于Excel的二叉树期权定价的数值实验
　1.3　基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验
　1.4　基于C++与Excel-Addin的二又树期权定价的数值实验
第2章　连续时间B-S-M模型期权定价的数值实验
　2.1　理论基础
　2.2　基于Excel的希腊字母的数值实验
　2.3　基于MATLAB的希腊字母的数值实验
　2.4　基于C++与Excel-Addin的希腊字母的数值实验
第3章　隐含波动率和波动率微笑的数值实验
　3.1　理论基础
　3.2　基于Excel的波动率微笑与隐含波动率数值实验
　3.3　基于MAT、LAB的波动率微笑与隐含波动率数值实验
　3.4　基于C++与Excel-Addin的隐含波动率数值实验
第4章　蒙特卡罗方法期权定价数值实验
　4.1　理论基础
　4.2　基于Excel的数值实验——标准蒙特卡罗及对偶变量方法
　4.3　基。MATLAB的数值实验——标准蒙特卡罗、对偶变量及准蒙特卡罗方法
　4.4　基于MATLAB的数值实验——最小二乘蒙特卡罗方法
　4.5　基于C++与Excel-Addin的数值实验——蒙特卡罗方法
第5章　蒙特卡罗方法期权定价数值实验——提高篇
　5.1　基于MATI。AB的数值实验——运用控制变量与准蒙特卡罗方法计算算术平均亚式期权
　5.2　基于C++与Excel-Addin的数值实验——运用蒙特卡罗方法计算自动赎回票据价格
第6章　有限差分方法期权定价数值实验
　6.1　理论基础
　6.2　基于Excel的数值实验——显性差分方法
　6　。3　基于MATLAB的数值实验——有限差分方法
　6.4　基于C++与Excel-Addin的数值实验——有限差分方法
第7章　随机波动率与局部波动率模型期权定价数值实验
　7.1　理论基础
　7.2　基于C++与Excel-Addin的数值实验——随机波动率
　7.3　基于C++与Excel-Addin的数值实验——局部波动率
第8章　期权定价数值实验——期权计算软件的界面设计
　8.1　基于Excel的数值实验——期权计算器
　8.2　基于MATLAB的数值实验——依托GUI设计期权价格计算器
参考文献
附录