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简介
本书是一本经典的初级计量经济学教材，语言通俗易懂，且辅以恰到好处的案例指导学生学习和运用计量方法。与大多数其他同类教材*显著的区别是,它的篇章结构是根据分析数据的类型进行划分的：*篇是横截面数据的回归分析；第二篇是时间序列数据的回归分析；第三篇则介绍了一些更深入的专题。本书的主要特点是：
（1）不需要具备高深的数学知识，读者只要掌握大学所学的线性代数和概率统计基础知识即可。
（2）强调计量经济学在实际问题中的应用。
（3）含有大量例题和练习题。章末习题和计算机习题多着重于经验研究而非复杂的推导。
（4）课程安排比较灵活。教师可以根据教学需要合理挑选章节进行讲授，而不会影响教学的连续性。
本书适合各高等院校经济管理类专业本科生作为计量经济学教材，还可供经济管理类教师及科研人员作为参考书使用
目录
第1章计量经济学的性质与经济数据
1.1什么是计量经济学
1.2经验经济分析的步骤
1.3经济数据的结构
1.4计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念
第一篇横截面数据的回归分析
第2章简单回归模型
2.1简单回归模型的定义
2.2普通最小二乘法的推导
2.3OLS对任一样本数据的性质
2.4度量单位和函数形式
2.5OLS估计量的期望值和方差
2.6过原点回归及对常数回归
第3章多元回归分析：估计
3.1使用多元回归的动因
3.2普通最小二乘法的操作和解释
3.3OLS估计量的期望值
3.4OLS估计量的方差
3.5OLS的有效性：高斯-马尔科夫定理
3.6对多元回归分析语言的一些说明
第4章多元回归分析：推断
4.1OLS估计量的抽样分布
4.2检验对单个总体参数的假设：芒检验
4.3置信区间
4.4检验关于参数的一个线性组合假设
4.5对多个线性约束的检验：F检验
4.6报告回归结果
第5章多元回归分析：OLS的渐近性
5.1一致性
5.2渐近正态和大样本推断
5.3OLS的渐近有效性
第6章多元回归分析：深入专题
6.1数据的测度单位对OLS统计量的影响
6.2对函数形式的进一步讨论
6.3拟合优度和回归元选择的进一步探讨
6.4预测和残差分析
第7章含有定性信息的多元回归分析：二值（或虚拟）变量
7.1对定性信息的描述
7.2只有一个虚拟自变量
7.3使用多类别虚拟变量
7.4涉及虚拟变量的交互作用
7.5二值因变量：线性概率模型
7.6对政策分析和项目评价的进一步讨论
7.7离散因变量的回归结果解释
第8章异方差性
8.1异方差性对OLS所造成的影响
8.2OLS估计后的异方差一稳健推断
8.3对异方差性的检验
8.4加权最小二乘估计
8.5再议线性概率模型
……
1.1什么是计量经济学
1.2经验经济分析的步骤
1.3经济数据的结构
1.4计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念
第一篇横截面数据的回归分析
第2章简单回归模型
2.1简单回归模型的定义
2.2普通最小二乘法的推导
2.3OLS对任一样本数据的性质
2.4度量单位和函数形式
2.5OLS估计量的期望值和方差
2.6过原点回归及对常数回归
第3章多元回归分析：估计
3.1使用多元回归的动因
3.2普通最小二乘法的操作和解释
3.3OLS估计量的期望值
3.4OLS估计量的方差
3.5OLS的有效性：高斯-马尔科夫定理
3.6对多元回归分析语言的一些说明
第4章多元回归分析：推断
4.1OLS估计量的抽样分布
4.2检验对单个总体参数的假设：芒检验
4.3置信区间
4.4检验关于参数的一个线性组合假设
4.5对多个线性约束的检验：F检验
4.6报告回归结果
第5章多元回归分析：OLS的渐近性
5.1一致性
5.2渐近正态和大样本推断
5.3OLS的渐近有效性
第6章多元回归分析：深入专题
6.1数据的测度单位对OLS统计量的影响
6.2对函数形式的进一步讨论
6.3拟合优度和回归元选择的进一步探讨
6.4预测和残差分析
第7章含有定性信息的多元回归分析：二值（或虚拟）变量
7.1对定性信息的描述
7.2只有一个虚拟自变量
7.3使用多类别虚拟变量
7.4涉及虚拟变量的交互作用
7.5二值因变量：线性概率模型
7.6对政策分析和项目评价的进一步讨论
7.7离散因变量的回归结果解释
第8章异方差性
8.1异方差性对OLS所造成的影响
8.2OLS估计后的异方差一稳健推断
8.3对异方差性的检验
8.4加权最小二乘估计
8.5再议线性概率模型
……
计量经济学导论 现代观点(第6版) 中国人民大学出版社
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