Financial mathematics:analysis of financial derivatives pricing, hedging and arbitrage

　　绪论
　　第一章 数理金融学的渊源
　　 第一节 华尔街的两次数学革命
　　 第二节 “华尔街革命”带来的金融学发展
　　 第三节 数学在金融学中的作用
　　 第四节 诺贝尔经济学奖中的金融大师们
　　第二章 均值方差证券投资组合选择模型
　　 第一节 风险和收益的数学度量
　　 第二节 马科维茨模型的假设条件和运作过程
　　 第三节 证券组合前沿
　　 第四节 零协方差组合xc(p)
　　 第五节 用前沿证券组合对任意证券组合定价
　　 第六节 前沿证券组合与线性空间R2
　　 第七节 存在无风险证券情况下的证券组合前沿和定价
　　第三章 资本资产定价模型
　　 第一节 标准的CAPM
　　 第二节 CAPM的应用
　　 第三节 关于CAPM的其他问题
　　第四章 套利定价理论
　　 第一节 因素模型和套利
　　 第二节 多因素定价模型的数学推导
　　 第三节 APT与CAPM的比较
　　 第四节 因素模型的因素数目和因素选择
　　第五章 传统β资产定价理论与随机贴现理论
　　 第一节 资产定价理论的发展
　　 第二节 传统β理论
　　 第三节 随机贴现理论
　　第六章 鞅理论及其应用
　　 第一节 鞅的简单介绍
　　 第二节 鞅在资产定价方面的应用
　　 第三节 鞅的连续性
　　 第四节 常见鞅和道布一迈耶分解
　　第七章 证券价格的维纳过程和小概率事件
　　 第一节 金融市场中的随机理论
　　 第二节 小概率事件与价格过程
　　 第三节 维纳过程和泊松过程
　　 第四节 价格序列建模
　　 第五节 标的资产价格过程的矩
　　第八章 连续时间下金融资产定价预备知识
　　 第一节 伊藤积分
　　 第二节 伊藤定理
　　 第三节 双变量的伊藤公式
　　 第四节 定价中的差分方程
　　 第五节 偏微分方程与无风险套利
　　第九章 无风险套利原理与衍生产品定价
　　 第一节 无风险套利原理
　　 第二节 金融衍生品定价方法简介
　　 第三节 两期二叉树定价方法
　　第十章 离散型股票期权定价
　　 第一节 单期和多期离散型股票价格模型
　　
　　 第二节 欧式股票看涨期权定价
　　 第三节 美式股票期权定价
　　 第四节 两种奇异期权的定价
　　 第五节 金融衍生品定价的Hull-White算法
　　第十一章 布莱克一斯科尔斯期权定价理论
　　 第一节 布莱克一斯科尔斯期权定价模型的背景
　　 第二节 股票价格的随机过程
　　 第三节 股票价格对数的分布
　　 第四节 布莱克一斯科尔斯期权定价公式
　　 第五节 影响期权价格的因素分析
　　 第六节 支付股利的Black-Scholes期权定价公式
　　 第七节 权证及其定价
　　第十二章 欧式期权价格的敏感性指标
　　 第一节 无分红条件下期权的敏感性指标
　　 第二节 有分红条件下的敏感性指标
　　 第三节 利用敏感性指标进行期权风险管理
　　 第四节 隐含波动率
　　第十三章 利率期限结构理论
　　 第一节 利率的即期结构和期限结构
　　 第二节 利率期限结构的确定
　　 第三节 利率曲线模型
　　 第四节 时间连续期限结构方程
　　 第五节 固定收益证券定价中的利率期限结构
　　第十四章 固定收益证券及其衍生品定价
　　 第一节 固定收益证券衍生品
　　 第二节 固定收益证券定价的基本原理
　　 第三节 固定收益证券定价
　　 第四节 固定收益证券衍生品定价
　　 第五节 有关债券的其他几种定价公式
　　 第六节 资产价格的随机模拟法
　　第十五章 固定收益证券风险管理
　　 第一节 风险类型
　　 第二节 离散情形的利率风险度量
　　 第三节 连续情形的利率风险度量
　　 第四节 现金流套期保值的矩方法
　　 第五节 利率风险结构分析
　　第十六章 外汇期权及其定价
　　 第一节 外汇期权
　　 第二节 外汇期权价格分析
　　 第三节 外汇期权定价
　　 第四节 外汇期权的敏感性参数及其应用
　　第十七章 股指期货及其定价
　　 第一节 股指期货定价及其影响因素分析
　　 第二节 不完美条件下的股指期货定价的上下限
　　 第三节 股票期货套利分析
　　第十八章 封闭式基金套利分析及案例
　　 第一节 高折价率封闭式基金的低风险套利
　　 第二节 封闭式基金到期套利分析及应注意的问题
　　 第三节 指数期货与封闭式基金间套利机会
　　 第四节 封闭式基金创新及对高折价率的影响
　　
　　第十九章 ETF、LOF及权证套利
　　 第一节 现金差额的ETF套利策略
　　 第二节 基于股改的ETF套利……