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简介
何凤霞（1964-），女，安徽省霍山县人，华北电力大学教授、硕士生导师，1985年本科毕业于安徽师范大学数学系，1988年硕士毕业于杭州大学数学系。长期从事随机过程、概率论与数理统计等课程的教学工作，主要研究方向是随机过程和应用统计。 陈秋华（1969-），女，湖北省黄冈人，首都师范大学数学科学学院副教授，1991年毕业于北京师范大学数学系，长期从事概率论与数理统计的教学和研究工作，研究方向主要是应用统计，在核心期刊、杂志发表相关论文20余篇。 叶振军（1976-），男，华北电力大学数理学院副教授，硕士生导师。研究方向：金融数学与金融工程、金融风险管理。2004年硕士毕业于天津大学理学院，2008年博士毕业于天津大学管理与经济学部金融工程研究中心。工作期间曾先后从教于计算机系和数学系，讲授《C 程序设计》、《数据结构》、《运筹学》、《概率论与数理统计》、《金翮数学与金融工程》、《金融风险管理》等课程。
目录
第一章 概率论基础知识
第一节 概率空间及概率
第二节 随机变量及其分布
第三节 随机变量的独立性
第四节 随机变量的数字特征
第五节 特征函数
第六节 n维正态分布
第七节 条件数学期望与全期望公式
本章练习题
第二章 随机过程的概念和基本类型
第一节 随机过程的基本概念
第二节 随机过程的分布和数字特征
第三节 随机过程的数字特征
第四节 复随机过程
第五节 相关函数的性质
第六节 几种重要的随机过程
本章练习题
第三章 泊松过程
第一节 泊松过程的定义
第二节 泊松过程的性质
第三节 非齐次泊松过程
第四节 复合泊松过程
本章练习题
第四章 马尔可夫链
第一节 马尔可夫链的定义和基本概念
第二节 马尔可夫链的有限时刻的分布
第三节 马尔可夫链的状态关系与属性
第四节 状态空间的分解
第五节 渐进性质与平稳分布
本章练习题
第五章 维纳过程（布朗运动）
第一节 布朗运动
第二节 布朗运动的首达时刻、最大值变量及反正弦律
第三节 布朗运动的几种变化
本章练习题
第六章 二阶矩过程的随机分析
第一节 随机过程的极限
第二节 均方连续
第三节 均方导数
第四节 均方积分
本章练习题
第七章 平稳随机过程的各态历经性
第一节 平稳过程相关函数的性质
第二节 互平稳过程及互相关函数的性质
第三节 平稳过程的各态历经性
本章练习题
第八章 平稳过程的谱分析
第一节 平稳过程的谱密度的定义
第二节 谱密度的物理意义
第三节 谱密度的性质
第四节 几种平稳过程
第五节 联合平稳过程的互谱密度
……
第九章 随机过程与金融数学
练习题答案
参考文献
第一节 概率空间及概率
第二节 随机变量及其分布
第三节 随机变量的独立性
第四节 随机变量的数字特征
第五节 特征函数
第六节 n维正态分布
第七节 条件数学期望与全期望公式
本章练习题
第二章 随机过程的概念和基本类型
第一节 随机过程的基本概念
第二节 随机过程的分布和数字特征
第三节 随机过程的数字特征
第四节 复随机过程
第五节 相关函数的性质
第六节 几种重要的随机过程
本章练习题
第三章 泊松过程
第一节 泊松过程的定义
第二节 泊松过程的性质
第三节 非齐次泊松过程
第四节 复合泊松过程
本章练习题
第四章 马尔可夫链
第一节 马尔可夫链的定义和基本概念
第二节 马尔可夫链的有限时刻的分布
第三节 马尔可夫链的状态关系与属性
第四节 状态空间的分解
第五节 渐进性质与平稳分布
本章练习题
第五章 维纳过程（布朗运动）
第一节 布朗运动
第二节 布朗运动的首达时刻、最大值变量及反正弦律
第三节 布朗运动的几种变化
本章练习题
第六章 二阶矩过程的随机分析
第一节 随机过程的极限
第二节 均方连续
第三节 均方导数
第四节 均方积分
本章练习题
第七章 平稳随机过程的各态历经性
第一节 平稳过程相关函数的性质
第二节 互平稳过程及互相关函数的性质
第三节 平稳过程的各态历经性
本章练习题
第八章 平稳过程的谱分析
第一节 平稳过程的谱密度的定义
第二节 谱密度的物理意义
第三节 谱密度的性质
第四节 几种平稳过程
第五节 联合平稳过程的互谱密度
……
第九章 随机过程与金融数学
练习题答案
参考文献
随机过程及其应用
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