微信扫一扫,移动浏览光盘
简介
《21世纪经济与管理规划教材（金融学系列）：固定收益证券》是一本关于固定收益证券定价和利率风险管理的教材，涵盖固定收益证券领域的传统知识与最新发展。
《21世纪经济与管理规划教材（金融学系列）：固定收益证券》分为三大部分：第一章对固定收益证券和国内外市场现状进行了概述；第二章至第六章为初级部分；包括基本固定收益证券的分析与定价、静态利率期限结构模型、初级利率风险管理技术和固定收益证券资产组合管理策略；第七章至第九章为高级部分。详细介绍了利率期限结构动态模型、利率期权定价方法和高级利率风险管理技术．其中对利率期限结构的静态主成分分析、因子分析、曲线拟合技术、动态利率模型原理和运用的详细介绍是本教材的最大特色。全书强调知识的应用性，强调理论模型的严谨性，配有大量丰富且贴近观实的案例，注重市场直觉的培养，力求为读者提供易于理解和可直接应用的知识和工具。
《21世纪经济与管理规划教材（金融学系列）：固定收益证券》可作为普通高等院校金融学、金融工程等专业”固定收益证券”课程本科生和研究生的教科书，还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。
目录
第一章 固定收益证券概述
第一节 理解固定收益证券
第二节 基础性债务工具
第三节 固定收益证券衍生品
第四节 结构性债务工具
第五节 固定收益证券市场
第二章 债券价格与收益率
第一节 货币的时间价值
第二节 利率
第三节 债券定价
第四节 债券的收益率分析
第五节 债券的报价 附录
第三章 利率远期、利率期货与利率互换
第一节 利率远期
第二节 利率期货
第三节 利率互换
第四章 利率期限结构：静态模型
第一节 利率期限结构概述
第二节 利率期限结构变动的因子分析
第三节 传统的利率期限结构理论
第四节 利率期限结构的拟合 附录
第五章 利率风险管理
第一节 利率风险的度量
第二节 基于久期和凸性的利率风险管理
第六章 固定收益证券组合管理
第一节 保守的组合管理策略
第二节 积极的组合管理策略
第三节 对冲型组合管理策略 附录：中债指数编制说明
第七章 利率期限结构：动态模型
第一节 动态利率模型概述
第二节 仿射利率期限结构模型
第三节 hjm分析框架与无套利模型
第四节 动态利率模型参数的估计与校准 附录
第八章 利率期权定价
第一节 债券期权
第二节 可赎回与可回售债券
第三节 利率顶和利率底
第四节 利率互换期权
第九章 高级利率风险管理
第一节 期权调整利差分析法
第二节 在险值
参考文献
第一节 理解固定收益证券
第二节 基础性债务工具
第三节 固定收益证券衍生品
第四节 结构性债务工具
第五节 固定收益证券市场
第二章 债券价格与收益率
第一节 货币的时间价值
第二节 利率
第三节 债券定价
第四节 债券的收益率分析
第五节 债券的报价 附录
第三章 利率远期、利率期货与利率互换
第一节 利率远期
第二节 利率期货
第三节 利率互换
第四章 利率期限结构：静态模型
第一节 利率期限结构概述
第二节 利率期限结构变动的因子分析
第三节 传统的利率期限结构理论
第四节 利率期限结构的拟合 附录
第五章 利率风险管理
第一节 利率风险的度量
第二节 基于久期和凸性的利率风险管理
第六章 固定收益证券组合管理
第一节 保守的组合管理策略
第二节 积极的组合管理策略
第三节 对冲型组合管理策略 附录：中债指数编制说明
第七章 利率期限结构：动态模型
第一节 动态利率模型概述
第二节 仿射利率期限结构模型
第三节 hjm分析框架与无套利模型
第四节 动态利率模型参数的估计与校准 附录
第八章 利率期权定价
第一节 债券期权
第二节 可赎回与可回售债券
第三节 利率顶和利率底
第四节 利率互换期权
第九章 高级利率风险管理
第一节 期权调整利差分析法
第二节 在险值
参考文献
Fixed income securities
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ：4006604884
云图客服：
用户发送的提问，这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题，这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×
