编著者还有：乐安波、彭勃、岑仲迪

　　第1章 金融衍生产品相关知识
　　 1.1 金融市场
　　 1.1.1 金融市场的概念
　　 1.1.2 一些金融市场介绍
　　 1.2 金融衍生产品概述
　　 1.3 远期合约、期货和期权
　　 1.3.1 远期合约
　　 1.3.2 期货
　　 1.3.3 期权
　　 1.4 期权的收益曲线和利润曲线
　　 1.5 交易者的类型
　　 1.6 利率期货及其应用
　　 1.6.1 利率期货
　　 1.6.2 利率期货的应用
　　 习题1
　　第2章 离散概率
　　 2.1 概率
　　 2.1.1 概率论的发展历程
　　 2.1.2 一些基本概念
　　 2.2 有限概率空间
　　 2.3 条件概率和二项式试验
　　 2.3.1 条件概率
　　 2.3.2 二项式试验
　　 2.4 随机变量及其分布
　　 2.4.1 随机变量
　　 2.4.2 一些常见分布
　　 2.5 数字特征
　　 习题2
　　第3章 金融资产定价理论基础
　　 3.1 套利相关知识
　　 3.1.1 套利的产生与作用
　　 3.1.2 套利的基本形式
　　 3.1.3 套利与均衡
　　 3.2 无套利原理
　　 3.3 资本资产定价模型
　　 3.3.1 CAPM概述
　　 3.3.2 模型的推广
　　 3.4 套利定价理论
　　 3.4.1 APT概述
　　 3.4.2 APT与CAPM的比较
　　 习题3
　　第4章 金融二叉树模型介绍
　　 4.1 二叉树定价模型概述
　　 4.2 单步二叉树模型
　　 4.2.1 引例
　　 4.2.2 单步二叉树模型构建
　　 4.3 风险中性估值
　　 4.3.1 风险中性价格
　　 4.3.2 参数u和d的确定
　　 4.4 多时期二叉树
　　 习题4
　　第5章 期权定价的离散模型――二叉树模型
　　 5.1 考克斯-罗斯-鲁宾斯坦(CRR)模型
　　 5.2 看涨看跌期权平价公式
　　 5.3 后向推导法
　　 5.4 美式期权的二叉树定价
　　 5.5 用Excel软件计算股票和期权的价格二叉树
　　 5.5.1 计算股票的价格二叉树
　　 5.5.2 计算欧式期权的价格二叉树
　　 5.5.3 计算美式期权的价格二叉树
　　 习题5
　　第6章 连续概率
　　 6.1 一般概率空间
　　 6.2 实数集上的概率测度及其类型
　　 6.2.1 实数集上的概率测度
　　 6.2.2 实数集上概率测度的类型
　　 6.3 随机变量和正态分布
　　 6.3.1 随机变量
　　 6.3.2 正态分布
　　 6.4 收敛性
　　 习题6
　　第7章 期权定价的连续模型和Black-Scholes公式
　　 7.1 期权定价理论的发展
　　 7.1.1 早期阶段
　　 7.1.2 中期工作
　　 7.1.3 近期发展
　　 7.2 随机过程相关知识
　　 7.2.1 随机过程的定义
　　 7.2.2 几种常见的随机过程
　　 7.3 几何布朗运动
　　 7.4 Black-Scholes模型的假设
　　 7.4.1 对数正态分布
　　 7.4.2 Black-Scholes模型假设
　　 7.5 Black-Scholes期权定价公式
　　 7.6 影响期权价格的因素
　　 7.7 期权的希腊字母
　　 7.8 隐含波动率
　　 习题7
　　第8章 一些奇异期权介绍
　　 8.1 标准期权与奇异期权
　　 8.2 改变标准收益结构的奇异期权
　　 8.3 高维和高阶期权
　　 8.4 路径相关的奇异期权
　　 习题8
　　第9章 Merton模型分析及其推广
　　 9.1 Merton期权定价模型介绍
　　 9.1.1 引言
　　 9.1.2 Merton期权定价模型
　　 9.2 带有泊松跳跃扩散模型的欧式期权定价
　　 9.2.1 欧式期权定价
　　 9.2.2 复合期权定价
　　 9.3 Merton模型的推广
　　 9.3.1 模型假设
　　 9.3.2 支付红利下的期权定价公式
　　 习题9
　　第10章 金融风险与风险管理
　　 10.1 金融风险及其类型
　　 10.1.1 风险概述
　　 10.1.2 金融风险的类型
　　 10.2 风险管理及常用技术方法
　　 10.2.1 风险管理
　　 10.2.2 风险管理的过程
　　 10.2.3 常用技术方法介绍
　　 10.3 信用衍生产品简介
　　 10.3.1 信用衍生产品的产生与发展历程
　　 10.3.2 信用衍生产品的特点
　　 10.3.3 信用衍生产品对我国信用风险管理的启示
　　 习题10
　　部分习题答案
　　参考文献