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简介
在当今世界金融证券化发展趋势的影响下，证券投资学理所当然地成了当代金融学主要的研究领域，而《证券投资分析》也就自然成为当今欧美发达国家名牌高校管理学院金融专业的重要教程。应该说，证券投资分析是一门大学问，从知识层面上说证券投资学不仅包含了宏微观经济学、行业分析及公司研究等诸多传统投资分析理论与方法，而且自20世纪80年代现代资产组合理论诞生以后，更是包容了大量的现代投资分析技术，如现代投资组合理论（MPT）、资本资产定价模型（CAPM）、套利定价模型（APT）及期权理论等。在飞速发展的计算机技术支持下，现代组合投资分析技术在大规模机构投资管理中正发挥着越来越大的作用。可以说现代投资组合理论的出现是一场巨大的金融学革命，它不仅大大地改变了传统投资分析的逻辑与视野，而且迅速地渗透到整个金融领域，如有关银行和保险的研究之中。
本书是专为经济、金融、管理类研究生、高年级本科生以及相关专业高校教师和从事证券投资研究的专业人员撰写的教材。在50多万字的篇幅中，作者介绍了有关证券投资的基本概念，详细讲解了证券投资决策理论，并研究了在证券领域实现资产组合过程中的定价、管理、绩效评估等实际操作问题。
目录
第一章 金融市场与投资环境.
第一节 金融市场概述
第二节 金融机构
第三节 金融市场
第四节 金融管理
第五节 金融市场发展新趋势
思考题
参考文献
附录1．1 中国的国债回购市场
第二章 证券分析
第一节 证券概述
第二节 股票
第三节 债券
第四节 证券投资基金
第五节 金融衍生证券
思考题
参考文献
附录2．1 中国可转换债券
第三章 证券市场分析
第一节 证券市场概述
.第二节 发行市场
第三节 流通市场
第四节 股价指数
思考题
参考文献
附录3．1 中国股票发行市场的发展演变
第四章 基本分析（一）
第一节 基本分析方法概述
第二节 宏观政治经济分析
第三节 待业分析
第四节 国内外主要行业分类标准
思考题
参考文献
附录4．1 中国证监会《上市公司行业分类指引》分类结构与代码
附录4．2 行业研究报告逻辑结构范例
第五章 基本分析（二）
第一节 公司分析
第二节 内在价值估测
第三节 相对价值法
第四节 公司股票的成长性和价值分析
思考题
参考文献
附录5．1 基本分析流派
附录5．2 公司研究报告逻辑结构范例
第六章 技术分析
第一节 技术分析概述
第二节 道氏理论
第三节 图形分析
第四节 移动平均线
第五节 技术指标
思考题
参考文献
附录6．1 技术分析流派
第七章 资产组合理论的经济学基础
第一节 无风险资产定价与选择理论
第二节 金融经济学中的效用函数与无差异曲线
思考题
参考文献
第八章 均值一方差证券资产组合理论
第一节 资产组合的期望收益与标准差..
第二节 有效资产组合曲线
第三节 有效边界的数学描述及计算技术
第四节 国际分散化
思考题
参考文献
第九章 简化资产组合选择程序
第一节 单指数模型
第二节 多指数模型
第三节 利用单指数模型决定有效边界
思考题
参考文献
附录9．1 单指数模型，允许卖空
第十章 资本资产定价模型与套利定价
第一节 标准资本资产定价模型
第二节 非标准形式的capm
第三节 套利定价模型
思考题
参考文献
附录10．1 资本资产定价模型在上海股票市场的应用分析
第十一章 有效市场假设理论与投资策略
第一节 有效市场假设理论
第二节 有效市场假设的检验
第三节 投资策略
第四节 市场异常现象
思考题
参考文献
附录11．1 中国证券市场有效性检验
第十二章 债券分析
第一节 利率
第二节 债券的价值
第三节 债券价值的决定因素
思考题
参考文献
附录12．1 中国利率期限结构的研究
第十三章 债券组合投资管理
第一节 d系数
第二节 被动管理策略
第三节 主动管理策略
第四节 期限结构模型在债券组合管理中的应用
第五节 投资组合理论在债券组合管理中的应用
思考题
参考文献
第十四章 金融期货与期权
第一节 金融期货概述
第二节 利率期货
第三节 股价指数期货
第四节 金融期权概述
第五节 期权交易的基本利润图
第六节 金融期权价值及其影响因素
第七节 期权价值
思考题
参考文献
附录14．1 中国的国债期货
第十五章 投资组合管理与业绩评估
第一节 投资管理
第二节 资产组合管理的业绩评估
第三节 美国晨星公司的基金评估技术
思考题
参考文献
附录15．1 中国证券投资基金业绩评估的实证研究
思考题答案要点及提示...
第一节 金融市场概述
第二节 金融机构
第三节 金融市场
第四节 金融管理
第五节 金融市场发展新趋势
思考题
参考文献
附录1．1 中国的国债回购市场
第二章 证券分析
第一节 证券概述
第二节 股票
第三节 债券
第四节 证券投资基金
第五节 金融衍生证券
思考题
参考文献
附录2．1 中国可转换债券
第三章 证券市场分析
第一节 证券市场概述
.第二节 发行市场
第三节 流通市场
第四节 股价指数
思考题
参考文献
附录3．1 中国股票发行市场的发展演变
第四章 基本分析（一）
第一节 基本分析方法概述
第二节 宏观政治经济分析
第三节 待业分析
第四节 国内外主要行业分类标准
思考题
参考文献
附录4．1 中国证监会《上市公司行业分类指引》分类结构与代码
附录4．2 行业研究报告逻辑结构范例
第五章 基本分析（二）
第一节 公司分析
第二节 内在价值估测
第三节 相对价值法
第四节 公司股票的成长性和价值分析
思考题
参考文献
附录5．1 基本分析流派
附录5．2 公司研究报告逻辑结构范例
第六章 技术分析
第一节 技术分析概述
第二节 道氏理论
第三节 图形分析
第四节 移动平均线
第五节 技术指标
思考题
参考文献
附录6．1 技术分析流派
第七章 资产组合理论的经济学基础
第一节 无风险资产定价与选择理论
第二节 金融经济学中的效用函数与无差异曲线
思考题
参考文献
第八章 均值一方差证券资产组合理论
第一节 资产组合的期望收益与标准差..
第二节 有效资产组合曲线
第三节 有效边界的数学描述及计算技术
第四节 国际分散化
思考题
参考文献
第九章 简化资产组合选择程序
第一节 单指数模型
第二节 多指数模型
第三节 利用单指数模型决定有效边界
思考题
参考文献
附录9．1 单指数模型，允许卖空
第十章 资本资产定价模型与套利定价
第一节 标准资本资产定价模型
第二节 非标准形式的capm
第三节 套利定价模型
思考题
参考文献
附录10．1 资本资产定价模型在上海股票市场的应用分析
第十一章 有效市场假设理论与投资策略
第一节 有效市场假设理论
第二节 有效市场假设的检验
第三节 投资策略
第四节 市场异常现象
思考题
参考文献
附录11．1 中国证券市场有效性检验
第十二章 债券分析
第一节 利率
第二节 债券的价值
第三节 债券价值的决定因素
思考题
参考文献
附录12．1 中国利率期限结构的研究
第十三章 债券组合投资管理
第一节 d系数
第二节 被动管理策略
第三节 主动管理策略
第四节 期限结构模型在债券组合管理中的应用
第五节 投资组合理论在债券组合管理中的应用
思考题
参考文献
第十四章 金融期货与期权
第一节 金融期货概述
第二节 利率期货
第三节 股价指数期货
第四节 金融期权概述
第五节 期权交易的基本利润图
第六节 金融期权价值及其影响因素
第七节 期权价值
思考题
参考文献
附录14．1 中国的国债期货
第十五章 投资组合管理与业绩评估
第一节 投资管理
第二节 资产组合管理的业绩评估
第三节 美国晨星公司的基金评估技术
思考题
参考文献
附录15．1 中国证券投资基金业绩评估的实证研究
思考题答案要点及提示...
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