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简介
自1999年巴塞尔委员会公布新资本协议第一轮征求意见稿以来，信用风险内部评级法一直是国际银行监管领域最为关注的领域。本书编译者在理论研究和相关规章起草的过程中，参考并翻译了巴塞尔委员会发布的一系列监管政策、国外研究文献和其他监管当局发布的监管规章。本书的选编反映了他们作为银行监管人员的职业特点，着重于监管技术的讨论和监管政策的解读，并重点立秋了国际化大银行先进的风险计量技术的政策含义。
目录
目录
编译前言
第一部分 内部评级法技术原理
1. 信用风险模型和银行内部资本配置的实践:基于模型的资本监管标准的意义
2. 采用信用风险模型计提监管资本:问题和对策
3. 新资本协议内部评级法风险权重函数的解释性说明
第二部分 信用风险建模与计量
4. 时点评级——跨周期评级体系的设计与实施
5. 资产组合信用风险计量的表达和校验误差:针对ASRF模型的研究
6. 贷款集中度风险的计量和管理
第三部分 内部评级体系验证与运用
7. 内部评级体系验证研究
8. 内部评级体系的开发和运用:日本银行业的经验
第四部分 内部评级法相关监管政策
9. AIG有关新资本协议框架下验证工作的最新进展
10. 新资本协议框架下低违约资产组合的验证
11. 内部评级法框架下使用外部产品的监管问题
12. 内部评级法使用测试:背景和实施
13. 交易账户违约风险新增资本计提指引
uB
编译前言
第一部分 内部评级法技术原理
1. 信用风险模型和银行内部资本配置的实践:基于模型的资本监管标准的意义
2. 采用信用风险模型计提监管资本:问题和对策
3. 新资本协议内部评级法风险权重函数的解释性说明
第二部分 信用风险建模与计量
4. 时点评级——跨周期评级体系的设计与实施
5. 资产组合信用风险计量的表达和校验误差:针对ASRF模型的研究
6. 贷款集中度风险的计量和管理
第三部分 内部评级体系验证与运用
7. 内部评级体系验证研究
8. 内部评级体系的开发和运用:日本银行业的经验
第四部分 内部评级法相关监管政策
9. AIG有关新资本协议框架下验证工作的最新进展
10. 新资本协议框架下低违约资产组合的验证
11. 内部评级法框架下使用外部产品的监管问题
12. 内部评级法使用测试:背景和实施
13. 交易账户违约风险新增资本计提指引
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Basel II credit risk modeling, measurement & validation
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