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目录
序
前言
第一章 资信评级概述
第一节 资信评级的产生与发展
一 资信评级的产生
二 资信评级的发展
第二节 资信评级机构概览
一 海外评级机构概览
二 三大全球性评级机构简介
三 其他部分机构
四 我国资信评级行业的基本状况
第三节 资信评级的概念和内涵
第四节 资信评级的功能和作用
一 资信评级的功能——有效揭示风险
二 评级的作用——为市场参与各方提供决策依据
第五节 资信评级的现实需求
第二章 资信评级的业务品种和评级程序
第一节 资信评级的业务品种
第二节 资信评级的程序
一 标准普尔公司采用的一般评级程序
二 穆迪公司采用的一般评级程序
三 资信评级的基本过程
第三章 资信评级的方法和准则
第一节 国内外评级方法的比较
一 国际评级技术的发展
二 我国资信评级技术的发展特点
三 中外资信评级技术比较
第二节 资信评级的一般准则
第四章 资信评级的符号及报告解读
第一节 资信评级符号解读
一 全球性评级机构采用的长短期评级符号
二 长期和短期资信等级的比较
三 我国评级机构早期采用的评级符号
四 中国人民银行对银行间债券市场和信贷市场评级符号的规定
第二节 评级报告解读
一 资信评级报告的作用类型
二 我国资信评级报告
三 国际资信评级报告
四 资信评级报告的使用
第五章 我国资信评级的发展及现实需求
第一节 我国资信评级的产生与发展
一 我国资信评级的产生
二 我国资信评级的发展
第二节 我国资信评级的现实需求
一 传统信贷市场日益扩张
二 债券发行规模逐年上升
三 金融创新速度加快
四 监管部门大力推动
五 其他现实需求
第三节 我国资信评级的现状分析
一 业务范围相对狭窄
二 评级声誉难以建立
三 评级特色难以彰显
四 行业发展地域特色显著
第六章 主权国家资信评级
第一节 主权评级与国家风险分析的概念、产生与发展
第二节 已有的国家风险分析方法简介
一 非评级机构的国家风险分析
二 三大评级机构的国家/主权评级
第七章 商业银行资信评级
第一节 商业银行及其业务
一 商业银行的职能
二 商业银行的主要业务
三 我国银行业的现状
第二节 商业银行资信评级的概述
一 银行信用评级与财务实力评级
二 银行信用评级方法简介
第三节 商业银行资信评级的基本原则和分析框架
一 商业银行资信评级的基本原则
二 商业银行资信评级的分析框架
三 银行评级中需注意的问题
第八章 保险公司和担保公司资信评级
第一节 保险概述
一 保险的概念和特点
二 保险业务的分类
三 保险的产生与发展
四 我国保险市场的发展迅速
第二节 保险公司资信评级
一 保险公司资信评级概述
二 保险公司资信评级的基本框架
第三节 我国的保险公司资信评级
一 我国保险公司资信评级
二 评级体系
第四节 担保公司资信评级
一 担保公司评级概述
二 评级体系
第九章 证券公司资信评级
第一节 证券公司概述
一 证券市场的产生与发展
二 我国证券公司的产生与发展
三 我国证券业的现状和特点
第二节 证券公司风险及评级
一 证券公司的业务概述
二 证券公司的风险
三 证券公司信用评级
四 我国的证券公司评级
第十章 基金公司及基金资信评级
第一节 基金概述
一 证券投资基金的概念和种类
二 证券投资基金的产生与发展
第二节 基金评级的主要内容
一 基金信用评级
二 评级的主要作用
三 国外基金评级的现状和常用方法
四 我国的基金评级
第三节 基金公司及基金资信评级框架
一 评级的总体原则
二 评级框架
三 现行框架存在的不足
四 正确看待并运用基金评级结果
第十一章 工业性公司资信评级
第一节 工业性公司资信评级的基本要素和分析框架
一 工业性公司资信评级的基本要素
二 工业性公司资信评级的分析框架
第二节 工业性公司资信评级分析的基本原则
一 定量分析和定性分析
二 动态分析和静态分析
三 微观分析和宏观分析
四 注重现金流量的分析
第三节 工业性公司资信评级分析内容
一 工业性公司外部因素分析
二 工业性公司内部因素分析
第十二章 债券资信评级
第一节 普通债券资信评级
一 普通债券评级概述
二 普通债券评级体系
第二节 可转换债券资信评级
一 可转换债券评级概述
二 可转换债券评级体系
第十三章 资产证券化资信评级
第一节 资产证券化概述
一 资产证券化的定义
二 资产证券化的两种类型
三 资产证券化的产生与发展
四 我国资产证券化发展概况
五 资产证券化信用风险的防范
六 资产证券化评级
第二节 支持资产风险分析
一 评估支持资产的一般原则
二 消费贷款契约支持组合的信用风险分析
三 商业性债权资产支持组合的信用风险分析
四 市场价值资产证券化证券的支持资产风险分析
第三节 融资结构风险分析
第四节 资产证券化的国际与国内监管
一 国外的相关监管措施
二 我国相关的监管举措
第十四章 短期信用评级
第一节 商业票据评级
一 商业票据市场的发展
二 商业票据的风险
三 商业票据资信评级
第二节 资产支持商业票据评级
一 ABCP的产生与发展
二 ABCP市场快速发展的理论解释
三 ABCP交易的参与方及职责
四 ABCP的分类
五 ABCP的特点
六 ABCP评级要点及框架
第十五章 内部评级法
第一节 内部评级法概述
一 巴塞尔新资本协议简介
二 内部评级法概述
三 内部评级法采用的评级技术
四 采用内部评级法的银行过渡期
第二节 部分国家或地区商业银行实行内部评级法的情况
第三节 我国商业银行实行内部评级法的前景和挑战
第十六章 资信评级的质量检验
第一节 进行质量检验的理论分析
一 进行资信评级质量检验的原因
二 现有文献中对评级质量的检验
第二节 国外评级机构对评级结果检验的实践
第三节 我国资信评级质量的初步检验
一 评级结果分布的合理性检验
二 Z计分模型与资信评级结果的对应关系检验
三 违约率统计检验
四 迁移矩阵的稳定性检验
第四节 其他检验方法——以违约损失率为例
一 违约损失率的概念
二 国外理论界和著名评级机构对LGD或RR的研究发展
三 我国开展违约损失率研究的必要性
四 我国违约损失率研究的路径选择
第五节 建立我国的评级质量检验框架