Capital Management for Banks

目录
银行的资本配置
对资本配置迫切需求
什么是资本管理
第1章 资本概述
银行资本标准的发展
资本的功能
资本的构成
银行资本的持有情况
案例研究：花旗银行
案例研究：劳埃德银行
案例研究：银行家信托公司
资本水平的决定因素
资本的利用
第2章 资本管理概述
资本的重要性
看待资本的四种视角
监管资本：银行稳定的指示器
监管资本：经营的限制因素之一
资本水平与信用等级
可使用资本与所需资本水平
资本配置体系的内容
第3章 可使用资本的管理
资本充足性管理
资本构成确定
资本投资
资金管理者的重要性
第4章 资本工具
权益工具
混合型权益工具
债务工具
资本结构管理
剩余资本处理
第5章 资本配置与资本投资
资本投资
资本配置
资本收益率的计算
第6章 风险资本模型概述
风险调整业绩衡量
RAROC与RORAC模型
风险模型的用途
风险价值法简介
预期损失调整
风险种类与风险因素
特定业务的波动因素
模型的关键参数：置信水平和持有期
市场风险构成的确定
信用风险构成的确定
操作风险构成的确定
三种风险模型的加总
PAPM的局限性
第7章 市场风险模型
风险价值概念
风险价值的假设
交易投资组合风险的评估
风险价值计算问题之一：持有期
风险价值计算问题之二：弯曲的价格图形
风险价值计算问题之三：相关性
风险价值计算问题之四：观测期
确定市场风险的其他方法
非交易账户利率风险的确定
第8章 信用风险模型
信用风险的框架
计算预期损失
计算一笔业务的非预期损失
计算投资组合的非预期损失
建立风险资本模型
信用风险的错误定价
信用风险与信用评级
信用风险与贷款组合的多样化
第9章 操作风险与其他风险模型
意外事件风险
经营风险
建立操作风险模型
调整预期损失
操作风险的资本配置
第10章 风险收益模型概述
自上而下的风险收益模型
风险收益与经济资本
风险收益与决策支持
经济资本的保险功能
将风险收益纳入总体资本框架
时间单位的选择
多样化的影响
风险收益模型的缺陷
风险收益与风险资本模型的比较
第11章 风险收益模型的应用
基本的风险收益模型
应用举例：在全行范围的应用
应用举例：在业务部门的应用
风险收益与RORAC
第12章 实施资本配置的要点概述
经济利润与股东价值
确定资本成本
监管资本对经营活动的约束
资本配置的具体步骤
第13章 经济利润与股东价值
确定折现率
确定现金收入
确定资本使用额
计算股东价值：现金流折现法
合成权益：经济利润理论的应用
股票回购：股东价值理论的应用
第14章 确定资本成本
确定资本收益率目标
用资本资产定价模型估计资本成本
用“风险——收益”关系确定预期收益率
用股利增长模型确定预期收益率
内部收益率与股东要求收益率的差异
市场/账面价值比率与目标收益率
第15章 本书模型实际运用的常见问题
市价重估法与应计法的会计处理
资金转移定价的确定
净现值法下未来资本成本的计量
模型矫正的重要性
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