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简介
本教材的编写本着“以经济理论为基础，以应用数学为方法，以统计推
断为思想，以社会实践为目标”的原则，深入浅出地介绍了计量经济学的理
论和方法。全书分为三部分，第一部分也就是第一章绪论，明确了计量经济
学的基本概况,介绍了有关统计学和矩阵代数的基本理论知识；第二部分介
绍高级经典计量经济学，包括第二章至第六章的内容，具体有线性回归模型
、线性回归模型的扩展及经典假设分析、分布滞后与动态模型、联立方程等
；第三部分介绍现代计量经济学方法，包括第七章至第九章的内容，具体有
时间序列分析、面板数据分析、离散和限制因变量模型等。
目录
第1章 绪论
§1.1 计量经济学概述
§1.2 统计基本理论
§1.3 矩阵代数基本知识
本章思考与练习
第2章 线性回归模型
§2.1 线性模型的参数估计
§2.2 线性模型的检验
§2.3 预测
§2.4 实证分析
本章思考与练习
第3章 线性回归模型扩展
§3.1 非线性模型基础
§3.2 虚拟变量回归
§3.3 变量标准化回归
§3.4 实证分析
本章思考与练习
第4章 线性回归经典假设的分析
§4.1 多重共线性
§4.2 异方差性
§4.3 序列相关性
§4.4 实证分析
本章思考与练习
第5章 分布滞后与动态模型
§5.1 分布滞后模型
§5.2 无穷分布滞后模型
§5.3 序列相关动态模型的估计与检验
§5.4 自回归分布滞后模型
§5.5 实证分析
本章思考与练习
第6章 联立方程模型
§6.1 联立方程模型的基本概念
§6.2 识别问题
§6.3 联立方程模型的估计
§6.4 实证分析
本章思考与练习
第7章 时间序列分析
§7.1 平稳性、ARIMA模型与向量自回归
§7.2 单位根、趋势平稳、差分平稳与协整
§7.3 自回归条件异方差
§7.4 实证分析
本章思考与练习
第8章 面板数据分析
§8.1 面板数据模型的基本分类
§8.2 固定效应模型
§8.3 随机效应模型
§8.4 实证分析
本章思考与练习
第9章 离散和限制因变量模型
§9.1 二元选择模型
§9.2 多元选择模型
§9.3 计数数据模型
§9.4 限制因变量模型
§9.5 实证分析
本章思考与练习
附录 常用统计表
参考文献
§1.1 计量经济学概述
§1.2 统计基本理论
§1.3 矩阵代数基本知识
本章思考与练习
第2章 线性回归模型
§2.1 线性模型的参数估计
§2.2 线性模型的检验
§2.3 预测
§2.4 实证分析
本章思考与练习
第3章 线性回归模型扩展
§3.1 非线性模型基础
§3.2 虚拟变量回归
§3.3 变量标准化回归
§3.4 实证分析
本章思考与练习
第4章 线性回归经典假设的分析
§4.1 多重共线性
§4.2 异方差性
§4.3 序列相关性
§4.4 实证分析
本章思考与练习
第5章 分布滞后与动态模型
§5.1 分布滞后模型
§5.2 无穷分布滞后模型
§5.3 序列相关动态模型的估计与检验
§5.4 自回归分布滞后模型
§5.5 实证分析
本章思考与练习
第6章 联立方程模型
§6.1 联立方程模型的基本概念
§6.2 识别问题
§6.3 联立方程模型的估计
§6.4 实证分析
本章思考与练习
第7章 时间序列分析
§7.1 平稳性、ARIMA模型与向量自回归
§7.2 单位根、趋势平稳、差分平稳与协整
§7.3 自回归条件异方差
§7.4 实证分析
本章思考与练习
第8章 面板数据分析
§8.1 面板数据模型的基本分类
§8.2 固定效应模型
§8.3 随机效应模型
§8.4 实证分析
本章思考与练习
第9章 离散和限制因变量模型
§9.1 二元选择模型
§9.2 多元选择模型
§9.3 计数数据模型
§9.4 限制因变量模型
§9.5 实证分析
本章思考与练习
附录 常用统计表
参考文献
Introduction to advanced econometrics
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