简介
《财富与梦想系列丛书：解读量化投资之秘》主要内容包括：投资理念篇、市场有效性与量化投资、有效市场假说、行为金融学的解释、适应性市场假说、适应性市场假说对投资的指导意义、著名量化投资者的交易经验、系统性的交易策略开发、利用资金管理提升业绩、在投资领域引入科学精神、交易基础资产、数据挖掘技术的应用等。
目录
第一篇 投资理念篇
第一章 市场有效性与量化投资
第一节 引言
第二节 有效市场假说
第三节 行为金融学的解释
第四节 适应性市场假说
第五节 适应性市场假说对投资的指导意义
第六节 小结
第二章 著名量化投资者的交易经验
第一节 引言
第二节 系统性的交易策略开发
第三节 利用资金管理提升业绩
第四节 在投资领域引入科学精神
第五节 交易基础资产
第六节 数据挖掘技术的应用
第七节 小结
本章附录 西蒙斯和巴菲特的投资回报率数据
第三章 资本资产定价模型简介
第一节 引言
第二节 资本资产定价模型的假设及其扩展
第三节 CAPM的应用
第四节 小结
第四章 基于Black - Litterman模型构建投资组合
第一节 引言
第二节 投资组合理论与实践
第三节 Black-Litterman投资组合理论的分析框架
第四节 Black-Litterman模型与Markowitz均值一方差模型的比较
第五节 结论与投资建议
第二篇 市场运行篇
第五章 基于贝叶斯向量自回归模型的宏观经济变量预测
第一节 引言
第二节 贝叶斯向量自回归模型（ BVAR）和参数估计
第三节 模型预测能力的稳健性分析
第四节 经济如何软着陆
第五节 主要结论与投资建议
第六章 利用状态空间模型捕捉市场风格转换
第一节 引言
第二节 风格轮动的解释
第三节 模型设定
第四节 数据及实证结果
第五节 结论与投资建议
第七章 基于时变Levy过程分析我国股市收益率波动
第一节 引言
第二节 利用时变Levy过程捕捉各类波动
第三节 参数模型设定
第四节 模型计量估计方法
……
第三篇 交易策略上篇
第四篇 交易策略中篇
第五篇 交易策略下篇
第六篇 策略检验篇
第一章 市场有效性与量化投资
第一节 引言
第二节 有效市场假说
第三节 行为金融学的解释
第四节 适应性市场假说
第五节 适应性市场假说对投资的指导意义
第六节 小结
第二章 著名量化投资者的交易经验
第一节 引言
第二节 系统性的交易策略开发
第三节 利用资金管理提升业绩
第四节 在投资领域引入科学精神
第五节 交易基础资产
第六节 数据挖掘技术的应用
第七节 小结
本章附录 西蒙斯和巴菲特的投资回报率数据
第三章 资本资产定价模型简介
第一节 引言
第二节 资本资产定价模型的假设及其扩展
第三节 CAPM的应用
第四节 小结
第四章 基于Black - Litterman模型构建投资组合
第一节 引言
第二节 投资组合理论与实践
第三节 Black-Litterman投资组合理论的分析框架
第四节 Black-Litterman模型与Markowitz均值一方差模型的比较
第五节 结论与投资建议
第二篇 市场运行篇
第五章 基于贝叶斯向量自回归模型的宏观经济变量预测
第一节 引言
第二节 贝叶斯向量自回归模型（ BVAR）和参数估计
第三节 模型预测能力的稳健性分析
第四节 经济如何软着陆
第五节 主要结论与投资建议
第六章 利用状态空间模型捕捉市场风格转换
第一节 引言
第二节 风格轮动的解释
第三节 模型设定
第四节 数据及实证结果
第五节 结论与投资建议
第七章 基于时变Levy过程分析我国股市收益率波动
第一节 引言
第二节 利用时变Levy过程捕捉各类波动
第三节 参数模型设定
第四节 模型计量估计方法
……
第三篇 交易策略上篇
第四篇 交易策略中篇
第五篇 交易策略下篇
第六篇 策略检验篇
解读量化投资之秘
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