简介
本书以大量实例为据，分析、探讨了在MATLAB环境中建立财务模型的基本理论、基本方法和重要工具。 本书是笔者多年来财务建模研究的心得和体会，也包含了许多最新的研究成果。
本书是作者多年来财务建模研究的心得和体会，并以大量实例分析、探讨了财务建模的基本理论、基本方法和重要工具。目前有很多工具可用于财务建模的研究，用的较多的是统计分析软件，如SAS、SPSS、Eviews等。而MATLAB是一个功能完备，易学易用的工具软件包,其主要特点是计算能力强、绘图能力强、编程能力强。用MATLAB作为工具不仅可以提高财务建模的效率，而且可以以非常直观的方式将自己的模型表现出来，更可以创造出适合于特定企业和特定情况的模型系统。目前市面上还没有讨论MATLAB财务建模方面的出版物，因此，本书的出版可以填补这方面的空白。
目录
第1章 MATLAB基础
1.1 MATLAB概述
1.1.1 MATLAB的功能及特点
1.1.2 MATLAB的用户界面
1.1.3 MATLAB帮助系统
1.1.4 MATLAB退出
1.2 MATLAB数据组织与计算
1.2.1 MATLAB数据类型
1.2.2 矩阵及其运算
1.3 MATLAB图形功能
1.3.1 二维图形的绘制
1.3.2 三维图形
1.3.3 简捷绘图指令
1.3.4 特殊图形
1.3.5 图形的输出
1.4 MATLAB程序设计
1.4.1 M文件
1.4.2 M文件流程控制
第2章 现金流量模型
2.1 现值与终值模型
2.2 内部收益率模型
2.3 投资分析模型
2.4 年金计算模型
2.4.1 年金现值和终值的计算
2.4.2 年金金额的计算
2.4.3 年金利率
2.4.4 年金期限
2.4.5 偿债计划
2.4.6 等价年金
2.5 折旧计算
2.5.1 直线折旧法
2.5.2 余额递减法
2.5.3 年数总和法
2.6 新会计准则及国际会计准则下现金流量模型的应用
第3章 财务最优化模型
3.1 财务最优化问题
3.2 财务线性最优化模型
3.2.1 线性最优化问题
3.2.2 MATLAB线性规划问题的求解
3.2.3 求解实例
3.3 财务非线性最优化模型
3.3.1 非线性最优化问题
3.3.2 MATLAB非线性规划问题的求解
3.3.3 求解实例
3.3.4 非线性规划求解问题进一步讨论
3.4 0-1线性规划模型
3.5 二次规划数学模型
3.6 投资组合模型的最优化求解
第4章 投资组合模型
4.1 投资组合分析模型
4.1.1 期望回报与标准差
4.1.2 两项资产的协方差和相关系数
4.1.3 风险厌恶型投资者的效用函数
4.1.4 多项资产的投资组合
4.2 投资组合的有效边界
4.3 带有约束条件的投资组合函数
4.4 投资组合的选取
4.4.1 风险厌恶程度
4.4.2 用函数portalloc求最优投资组合
第5章 估价模型
5.1 债券估价
5.1.1 一般估价模型
5.1.2 实际债券估价的术语和概念
5.1.3 估价函数
5.1.4 债券收益率
5.2 SIA债券估价
5.3 股票估价模型
5.3.1 两阶段模型
5.3.2 三阶段模型
5.3.3 股票估价敏感性分析
5.4 衍生证券估价
5.4.1 期权概念
5.4.2 Black-Scholes估价模型
5.4.3 二叉树模型
5.4.4 MATLAB期权估价函数
第6章 统计分析与建模
6.1 统计数据的描述与作图
6.1.1 数据集中趋势的描述
6.1.2 数据分布的离散程度
6.1.3 统计数据作图
6.2 假设检验
6.3 方差分析
6.3.1 单因素方差分析
6.3.2 两因素方差分析
6.4 回归分析
6.4.1 线性回归
6.4.2 回归分析统计量计算
6.4.3 模型改进
6.5 多元统计分析
6.5.1 主成分分析
6.5.2 聚类分析
第7章 财务数据时间序列分析
7.1 财务数据序列时间因素表达与转换
7.1.1 MATLAB日期格式
7.1.2 日期转换
7.1.3 特殊日期生成
7.2 时间序列的生成
7.2.1 单个矩阵输入
7.2.2 分向量输入
7.2.3 我国股市实际数据时间序列的生成
7.2.4 时间序列生成函数fints的一般形式
7.3 时间序列的显示
7.4 财务数据时间序列的使用
7.4.1 时间序列数据的提取与操作
7.4.2 时间序列到矩阵的转化
7.4.3 时间序列的检索
7.4.4 时间序列的运算
7.4.5 数据转换和频率转化
7.5 财务数据时间序列的分析
第8章 模型建立与发布
8.1 图形用户界面设计
8.1.1 图形的建立与操作
8.1.2 图形用户界面设计工具GUIDE
8.2 模型编译
8.3 模型的WEB发布
8.3.1 M文件的单元模式
8.3.2 股票估价模型WEB发布
参考文献
1.1 MATLAB概述
1.1.1 MATLAB的功能及特点
1.1.2 MATLAB的用户界面
1.1.3 MATLAB帮助系统
1.1.4 MATLAB退出
1.2 MATLAB数据组织与计算
1.2.1 MATLAB数据类型
1.2.2 矩阵及其运算
1.3 MATLAB图形功能
1.3.1 二维图形的绘制
1.3.2 三维图形
1.3.3 简捷绘图指令
1.3.4 特殊图形
1.3.5 图形的输出
1.4 MATLAB程序设计
1.4.1 M文件
1.4.2 M文件流程控制
第2章 现金流量模型
2.1 现值与终值模型
2.2 内部收益率模型
2.3 投资分析模型
2.4 年金计算模型
2.4.1 年金现值和终值的计算
2.4.2 年金金额的计算
2.4.3 年金利率
2.4.4 年金期限
2.4.5 偿债计划
2.4.6 等价年金
2.5 折旧计算
2.5.1 直线折旧法
2.5.2 余额递减法
2.5.3 年数总和法
2.6 新会计准则及国际会计准则下现金流量模型的应用
第3章 财务最优化模型
3.1 财务最优化问题
3.2 财务线性最优化模型
3.2.1 线性最优化问题
3.2.2 MATLAB线性规划问题的求解
3.2.3 求解实例
3.3 财务非线性最优化模型
3.3.1 非线性最优化问题
3.3.2 MATLAB非线性规划问题的求解
3.3.3 求解实例
3.3.4 非线性规划求解问题进一步讨论
3.4 0-1线性规划模型
3.5 二次规划数学模型
3.6 投资组合模型的最优化求解
第4章 投资组合模型
4.1 投资组合分析模型
4.1.1 期望回报与标准差
4.1.2 两项资产的协方差和相关系数
4.1.3 风险厌恶型投资者的效用函数
4.1.4 多项资产的投资组合
4.2 投资组合的有效边界
4.3 带有约束条件的投资组合函数
4.4 投资组合的选取
4.4.1 风险厌恶程度
4.4.2 用函数portalloc求最优投资组合
第5章 估价模型
5.1 债券估价
5.1.1 一般估价模型
5.1.2 实际债券估价的术语和概念
5.1.3 估价函数
5.1.4 债券收益率
5.2 SIA债券估价
5.3 股票估价模型
5.3.1 两阶段模型
5.3.2 三阶段模型
5.3.3 股票估价敏感性分析
5.4 衍生证券估价
5.4.1 期权概念
5.4.2 Black-Scholes估价模型
5.4.3 二叉树模型
5.4.4 MATLAB期权估价函数
第6章 统计分析与建模
6.1 统计数据的描述与作图
6.1.1 数据集中趋势的描述
6.1.2 数据分布的离散程度
6.1.3 统计数据作图
6.2 假设检验
6.3 方差分析
6.3.1 单因素方差分析
6.3.2 两因素方差分析
6.4 回归分析
6.4.1 线性回归
6.4.2 回归分析统计量计算
6.4.3 模型改进
6.5 多元统计分析
6.5.1 主成分分析
6.5.2 聚类分析
第7章 财务数据时间序列分析
7.1 财务数据序列时间因素表达与转换
7.1.1 MATLAB日期格式
7.1.2 日期转换
7.1.3 特殊日期生成
7.2 时间序列的生成
7.2.1 单个矩阵输入
7.2.2 分向量输入
7.2.3 我国股市实际数据时间序列的生成
7.2.4 时间序列生成函数fints的一般形式
7.3 时间序列的显示
7.4 财务数据时间序列的使用
7.4.1 时间序列数据的提取与操作
7.4.2 时间序列到矩阵的转化
7.4.3 时间序列的检索
7.4.4 时间序列的运算
7.4.5 数据转换和频率转化
7.5 财务数据时间序列的分析
第8章 模型建立与发布
8.1 图形用户界面设计
8.1.1 图形的建立与操作
8.1.2 图形用户界面设计工具GUIDE
8.2 模型编译
8.3 模型的WEB发布
8.3.1 M文件的单元模式
8.3.2 股票估价模型WEB发布
参考文献
MATLAB财务建模与分析
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