简介
目录
推荐序
序言
第1章 期权：特征和收益结构//1
1.1 看涨期权//1
1.2 看跌期权//3
1.3 影响期权价格的6个因素//4
1.4 看涨期权价值：内在价值和时间价值//7
1.5 看涨期权价格与到期日长短的关系//8
1.6 看跌期权与股价的关系//9
1.7 我国股指期权与股票期权合约的重要特征//10
1.8 如何选择获利可能性大的期权//11
1.9 买卖期权应注意的事项//13
1.10 期权的简易套利策略//14
1.11 小结//15
第2章 期权定价与经济意义//16
2.1 欧式看涨期权与实务应用的意义//16
2.2 欧式看跌期权的定价与实务应用的意义//18
2.3 隐含波动率与波动率曲面//19
2.4 小结//21
第3章 期货和期权组合的风险控管：Greeks和拴住风险的实务应用//22
3.1 Delta风险的对冲原理//22
3.2 Gamma风险的对冲原理//28
3.3 Vega风险的对冲原理//32
3.4 Theta:期权时间价值小时的风险//37
3.5 Rho：利率风险//41
3.6 Lambda（λ）：期权价格弹性系数//42
3.7 实际应用各种期权风险和风控//43
3.8 风险控管投资组合的各种Greeks风险：简单且方便的风控工具//44
3.9 期权的拴住风险//47
3.10 小结//49
第4章 股指期权原理和应用//50
4.1 简介//50
4.2 期货期权的定价//50
4.3 股指期权//54
4.4 保护性看跌期权//56
4.5 债券和股票投资组合的保护性看跌期权//58
4.6 90/10策略//62
4.7 保护性看涨期权的发行//63
4.8 合成投资组合：创新//64
4.9 合成资产分配//66
4.10 指数挂钩的定期存款//66
4.11 小结//67
第5章 看涨和看跌期权的平价关系：套利及复制产品//68
5.1 简介//68
5.2 看涨和看跌的平价关系及套利//68
5.3 在股息支付下的平价关系//73
5.4 复制金融产品//74
5.5 美式看涨及看跌期权的均衡关系//77
5.6 小结//79
附录5A//80
第6章 二叉树期权定价模型：美式和限界期权的应用//82
6.1 简介//82
6.2 模型假设//82
6.3 单一期的定价模型//83
6.4 期权定价的实例//87
6.5 美式看跌期权的定价//90
6.6 限界期权（或称敲入、敲出期权）的定价：二叉树法//92
6.7 小结//94
第7章 常见的奇异期权：原理与应用//95
7.1 简介//95
7.2 亚洲式期权//96
7.3 打赌期权或数据期权//97
7.4 后定期权//100
7.5 小结//102
第8章 障碍期权的原理和应用：奇异期权//103
8.1 定义和到期收益//103
8.2 使用敲入和敲出期权的实务案例//105
8.3 小结//107
第9章 沪深300波动率指数的构建：市场焦虑恐慌指数与金融事件发生的密切关系//108
9.1 什么是波动率指数//108
9.2 新旧VIX替换的原因//109
9.3 新VIX指数的经济功能//109
9.4 新VIX的构建过程//110
9.5 VIX的历史高低点//115
9.6 VIX是市场焦虑恐慌的温度计//116
9.7 小结//117
第10章 VIX的二元期权的实务应用和交易策略//118
10.1 VIX期权的定义//118
10.2 实务应用与交易策略//119
10.3 各种不同VIX二元期权的定价//122
10.4 小结//124
第11章 买进看涨期权策略//125
11.1 采用买进看涨期权策略的情况//125
11.2 实值、平值及虚值看涨期权的风险及收益//126
11.3 短期、中期及长期看涨期权的选择//128
11.4 用Delta选择高收益率的看涨期权//128
11.5 从不同标的中选择最好的看涨期权//129
11.6 事后调整策略//130
11.7 股价下跌的防卫策略//132
11.8 小结//134
第12章 买进看跌期权//135
12.1 买进看跌期权与放空标的股的比较//135
12.2 实值及虚值看跌期权的收益差异//137
12.3 看跌期权的时间价值与交易策略//138
12.4 选择最佳的看跌期权//139
12.5 如何实现获利及调整交易仓位//140
12.6 停损措施//142
12.7 小结//144
第13章 牛市价差//145
13.1 牛市价差的盈亏分析//145
13.2 3种不同的牛市价差//147
13.3 牛市价差与单一看涨期权的比较//148
13.4 牛市价差的应用//150
13.5 事后调整策略//154
13.6 小结//155
第14章 熊市价差//156
14.1 熊市价差的构建与盈亏分析//156
14.2 选择熊市价差//157
14.3 事后交易仓位的调整//159
14.4 小结//159
第15章 蝶式价差//160
15.1 蝶式价差的损益分析//160
15.2 看多及看空价差的选择//162
15.3 执行价间距不等的蝶式价差//164
15.4 交易头寸的调整//166
15.5 小结//167
第16章 卖出波动率的交易：上跨式策略//168
16.1 简介//168
16.2 上跨式的损益分析//168
16.3 事后交易仓位的调整//171
16.4 对等股票仓位的调整方法//174
16.5 上跨式风险控管措施//175
16.6 不同执行价的梯形上跨式//177
16.7 小结//179
第17章 买入波动率的交易：下跨式策略//180
17.1 构建及损益分析//180
17.2 交易仓位的事后调整//182
17.3 梯形下跨式策略//185
17.4 小结//187
第18章 无备兑看涨期权的发行//188
18.1 发行平值看涨期权的盈亏分析//188
18.2 发行虚值及实值看涨期权的盈亏分析//190
18.3 平值看涨期权反复运用//191
18.4 小结//192
第19章 出售备兑看涨期权//193
19.1 出售备兑看涨期权的盈亏分析//193
19.2 实值及虚值备兑看涨期权发行的盈亏及风险比较//195
19.3 投资收益率的计算//196
19.4 分散风险：实值及虚值策略的混合//197
19.5 股价下跌时的事后调整//198
19.6 股价上升时的事后调整//202
19.7 小结//204
第20章 时间价差//205
20.1 简介//205
20.2 构建中性时间价差//205
20.3 事后交易仓位的调整//207
20.4 看多时间价差//209
20.5 交易仓位的调整（看多策略）//210
20.6 使用3种到期日的看涨期权//210
20.7 小结//211
第21章 比率看涨期权价差//212
21.1 建构价差及盈亏分析//212
21.2 模拟比率看涨期权发行//214
21.3 比率高低的选择//215
21.4 Delta中性价差//217
21.5 事后交易仓位的调整//217
21.6 小结//221
第22章 孙悟空14招期权交易策略与事后随盘势变化的调整策略：风险管控并保存获利的潜力//222
22.1 孙悟空第1招“大涨”：买入看涨期权与事后随盘势变化的调整策略//222
22.2 孙悟空第2招“大跌”：买入看跌期权与事后随盘势变化的调整策略//225
22.3 孙悟空第3招“不跌”：出售看跌期权与事后随盘势变化的调整策略//228
22.4 孙悟空第4招“不涨”：出售看涨期权与事后随盘势变化的调整策略//231
22.5 孙悟空第5招“突破”：下跨式策略与事后随盘势变化的调整策略//234
22.6 孙悟空第6招“盘整”：出售勒式与事后随盘势变化的调整策略//236
22.7 孙悟空第7招“温涨”：牛市价差与事后随盘势变化的调整策略//238
22.8 孙悟空第8招“温跌”：熊市价差与事后随盘势变化的调整策略//240
22.9 孙悟空第9招“温涨做庄”：牛市价差与事后随盘势变化的调整策略//242
22.10 孙悟空第10招“温跌做庄”：熊市价差与事后随盘势变化的调整策略//244
22.11 孙悟空第11招“先涨再盘整”：时间价差与事后随盘势变化的调整策略（以看涨期权构建）//245
22.12 孙悟空第12招“先跌再盘整”：时间价差的事后调整策略（以看跌期权构建）//248
22.13 孙悟空第13招“做多Gamma”，以获得收益//250
22.14 孙悟空第14招“做多Gamma与买入勒式交易”//252
第23章 不同盘势下的期权策略：投资者提问//253
第24章 做市商的做市策略与权利和义务//267
24.1 CBOE做市商的义务、限制与利益//267
24.2 欧洲交易所//269
24.3 香港联合交易所//270
24.4 做市商的做市策略//271
第25章 采用远期合约及期权套保价格风险：汇率和商品（白银、铜、锌铝、大豆、小麦等）//277
25.1 远期合约与风险管理//277
25.2 外汇期货合约与风险管理//280
25.3 货币市场套期保值的风险管理策略//280
25.4 期权与风险管理//282
25.5 对冲竞争者的外汇优势//285
25.6 会计暴露的风险管理//285
25.7 小结//286
第26章 运用商品互换期权的套保原理与案例//287
26.1 商品互换//287
26.2 商品互换的使用过程//288
26.3 商品互换的定价//290
26.4 互换价格//293
26.5 商品互换期权//294
26.6 价差互换//296
26.7 参与互换//298
26.8 加倍互换//299
26.9 可展期互换//300
26.10 场外互换//301
26.11 运用商品互换合约的好处//302
26.12 互换经纪商如何对冲自己的风险//303
26.13 运用商品互换合约的关键要点//303
第27章 对冲原料成本与产品价格价差风险的原理、期权定价与案例//304
27.1 商品价差//304
27.2 各种原料与产品价差风险的对冲方法：基差互换//304
27.3 各种不同类型基差互换合约的定价//306
27.4 商品价差期权的定价//309
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