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简介
SAIF张春、费方域 联合推荐！
本书内容极为丰富，包含19个结构式产品的实际案例。每一个案例都有全面、完整和真实的数据，以最直观的方式详细分析了每一个案例产品创新的结构和理念、风险收益特征、对冲产品风险和定价，展现出金融工程技术的实务应用全貌。几个代表性的案例如下：价差型保本票据、股权挂钩彩虹期权、高收益票据、外币存款收益挂钩板块指数、挂钩15只国际股票、利率相依利率挂钩产品、挂钩汇率定期存款、挂钩金价债券等结构式产品。这些金融产品中，有些可以作为降低融资成本的金融工具，提高投资者的收益率，并提供有效的利率、汇率和股价风险的对冲方法，也可作为理财产品的资产配置优化工具。
衍生品设计与金融创新实务丛书
结构式金融产品设计与应用：案例分析（一）
结构式金融产品设计与应用：案例分析（二）
固定收益证券与衍生品：原理与应用
利率衍生品设计原理与应用：案例分析
信用挂钩产品设计与应用：案例分析
12种常见衍生证券：原理与应用
金融风险管理实务丛书
信用风险管理：对冲工具与定价模型的实务运用
金融风险管理：避险策略与风险值
目录
赞誉
总序
序言
第1章 结构式产品导论
1.1 研究动机及架构
1.2 金融产品发展历史回顾
1.3 台湾地区类似结构式产品的发展历史
1.4 台湾地区结构式债券市场需求兴起
第一篇 股权挂钩金融产品
第2章 华邦电价差型保本票据的设计与分析
2.1 价差型保本票据介绍
2.2 价差型保本票据产品实例
2.3 价差型保本票据定价公式
2.4 华邦电保本型票据定价与利润分析
2.5 华邦电保本型票据的对冲参数与敏感度分析
2.6 发行机构对冲策略
附录2A
附录2B
第3章 2年期台股挂钩高年息债券的设计与分析：彩虹期权
3.1 最小值期权与最小值保息挂钩债券介绍
3.2 最小值保息挂钩债券的拆解
3.3 最小值保息挂钩债券产品实例
3.4 最小值保息挂钩债券的定价
3.5 2年期台股挂钩高年息债券的定价与利润分析
附录3A
第4章 高收益票据的设计与分析：富邦银台积电ADR挂钩收益债券
4.1 高收益票据
4.2 看好高收益票据
4.3 看好高收益票据实例
4.4 富邦银行TSMADR挂钩债券的对冲参数与敏感度分析
4.5 发行商对冲策略
4.6 投资人高收益票据投资策略与分析
附录4A
第5章 看好高收益票据的设计与分析：宝来的纳斯达克100高收益票据
5.1 宝来的纳斯达克100高收益票据
5.2 定价方法
5.3 对冲参数与敏感度分析
5.4 发行商对冲策略
5.5 投资人高收益票据投资策略与分析
附录5A
第6章 投资型定存的设计与分析:花旗银行FTSE全球生化制药指数投资型外币定期存款
6.1 投资型定存
6.2 亚式保本型票据
6.3 Cliquet保本型票据
6.4 亚式保本型票据实例
6.5 敏感度分析
6.6 各种不同条款下的投资型定存的评价
6.7 风险分析
第7章 法商兴业双收益挂钩债券的设计与分析：彩虹期权(挂钩15只国际个股)
7.1 双收益挂钩债券合约内容
7.2 产品特色
7.3 资料收集
7.4 每年债息的计算
7.5 参数计算
7.6 双收益挂钩债券定价结果分析
附录7A
附录7B
第8章 法商兴业高收益锁定配息债券的设计与分析：彩虹期权（挂钩汇率及16只国际个股）
8.1 高收益锁定配息债券合约内容
8.2 产品特色
8.3 资料收集
8.4 每年债息的计算
8.5 参数计算
8.6 高收益锁定配息债券定价结果分析
第二篇 利率挂钩金融产品
第9章 挂钩逆浮动利率债券的结构与分析
9.1 浮动利率债券的定义
9.2 浮动利率债券的优点
9.3 利率衍生产品
9.4 浮动利率债券产品
第10章 利率期权定价模型与参数分析
10.1 业界常使用的模型
10.2 利率模型的选择
10.3 一般均值回归模型
10.4 Hull&White模型
10.5 三叉树
第11章 荷兰银行3年期超逆浮动LIBOR利率挂钩债券的设计与分析
11.1 计息方式
11.2 定价方式
11.3 解析解
11.4 发行收益分析
第12章第一银行5年期美元逆浮动利率挂钩债券的设计与分析
12.1 付息方式
12.2 定价方式
12.3 解析解
12.4 发行收益分析
第13章 逆浮动利率产品的对冲策略
13.1 完全对冲
13.2 上方或下方风险规避
13.3 结论
第14章 Hull&White利率路径相依定价方法
14.1 Hull&White利率模型
14.2第一阶段利率树的建构方法
14.3第二阶段利率树的建构方法
14.4 Hull&White路径相依期权的效率定价法
第15章 路径相依利率挂钩债券的设计与分析：荷兰银行7年期配息锁定挂钩债券
15.1 利率挂钩债券
15.2 路径相依利率挂钩债券
15.3 路径相依利率挂钩债券产品实例
15.4 敏感度分析与对冲参数
15.5 发行商对冲策略
15.6 投资人投资策略与分析
附录15A
第16章 报偿修改型利率挂钩债券的设计与分析：3年半期美元计价利率挂钩债券
16.1 报偿修改型利率挂钩债券
16.2 报偿修改型利率挂钩债券产品实例
16.3 对冲参数与敏感度分析
16.4 发行商对冲策略
16.5 投资人投资策略与分析
16.6 结论
附录16A
第三篇 汇率挂钩金融产品
第17章 保本型债券的设计与分析：荷兰银行日元兑美元定期存款
17.1 保本型债券
17.2 敲出期权保本型债券
17.3 敲出期权保本型债券产品实例
17.4 对冲参数与敏感度分析
17.5 发行商对冲策略
17.6 投资人保本型产品投资策略与分析
附录17A
第18章 “中国信托商业银行”3个月期美元理财项目
18.1 外币投资型定存介绍
18.2 投资型定存的风险
18.3 投资型定存实例解析
附录18A
附录18B
第19章 “中国信托商业银行”6个月期欧元理财项目
19.1 外币投资型定存介绍
19.2 投资型定存的风险
19.3 外币投资型定存实例解析
附录19A
第四篇 金价挂钩金融产品
第20章 荷兰银行110％保证收益金价挂钩债券
20.1 挂钩债券介绍
20.2 挂钩债券的风险
20.3 指数挂钩债券实例解析
参考文献 显示全部信息
总序
序言
第1章 结构式产品导论
1.1 研究动机及架构
1.2 金融产品发展历史回顾
1.3 台湾地区类似结构式产品的发展历史
1.4 台湾地区结构式债券市场需求兴起
第一篇 股权挂钩金融产品
第2章 华邦电价差型保本票据的设计与分析
2.1 价差型保本票据介绍
2.2 价差型保本票据产品实例
2.3 价差型保本票据定价公式
2.4 华邦电保本型票据定价与利润分析
2.5 华邦电保本型票据的对冲参数与敏感度分析
2.6 发行机构对冲策略
附录2A
附录2B
第3章 2年期台股挂钩高年息债券的设计与分析：彩虹期权
3.1 最小值期权与最小值保息挂钩债券介绍
3.2 最小值保息挂钩债券的拆解
3.3 最小值保息挂钩债券产品实例
3.4 最小值保息挂钩债券的定价
3.5 2年期台股挂钩高年息债券的定价与利润分析
附录3A
第4章 高收益票据的设计与分析：富邦银台积电ADR挂钩收益债券
4.1 高收益票据
4.2 看好高收益票据
4.3 看好高收益票据实例
4.4 富邦银行TSMADR挂钩债券的对冲参数与敏感度分析
4.5 发行商对冲策略
4.6 投资人高收益票据投资策略与分析
附录4A
第5章 看好高收益票据的设计与分析：宝来的纳斯达克100高收益票据
5.1 宝来的纳斯达克100高收益票据
5.2 定价方法
5.3 对冲参数与敏感度分析
5.4 发行商对冲策略
5.5 投资人高收益票据投资策略与分析
附录5A
第6章 投资型定存的设计与分析:花旗银行FTSE全球生化制药指数投资型外币定期存款
6.1 投资型定存
6.2 亚式保本型票据
6.3 Cliquet保本型票据
6.4 亚式保本型票据实例
6.5 敏感度分析
6.6 各种不同条款下的投资型定存的评价
6.7 风险分析
第7章 法商兴业双收益挂钩债券的设计与分析：彩虹期权(挂钩15只国际个股)
7.1 双收益挂钩债券合约内容
7.2 产品特色
7.3 资料收集
7.4 每年债息的计算
7.5 参数计算
7.6 双收益挂钩债券定价结果分析
附录7A
附录7B
第8章 法商兴业高收益锁定配息债券的设计与分析：彩虹期权（挂钩汇率及16只国际个股）
8.1 高收益锁定配息债券合约内容
8.2 产品特色
8.3 资料收集
8.4 每年债息的计算
8.5 参数计算
8.6 高收益锁定配息债券定价结果分析
第二篇 利率挂钩金融产品
第9章 挂钩逆浮动利率债券的结构与分析
9.1 浮动利率债券的定义
9.2 浮动利率债券的优点
9.3 利率衍生产品
9.4 浮动利率债券产品
第10章 利率期权定价模型与参数分析
10.1 业界常使用的模型
10.2 利率模型的选择
10.3 一般均值回归模型
10.4 Hull&White模型
10.5 三叉树
第11章 荷兰银行3年期超逆浮动LIBOR利率挂钩债券的设计与分析
11.1 计息方式
11.2 定价方式
11.3 解析解
11.4 发行收益分析
第12章第一银行5年期美元逆浮动利率挂钩债券的设计与分析
12.1 付息方式
12.2 定价方式
12.3 解析解
12.4 发行收益分析
第13章 逆浮动利率产品的对冲策略
13.1 完全对冲
13.2 上方或下方风险规避
13.3 结论
第14章 Hull&White利率路径相依定价方法
14.1 Hull&White利率模型
14.2第一阶段利率树的建构方法
14.3第二阶段利率树的建构方法
14.4 Hull&White路径相依期权的效率定价法
第15章 路径相依利率挂钩债券的设计与分析：荷兰银行7年期配息锁定挂钩债券
15.1 利率挂钩债券
15.2 路径相依利率挂钩债券
15.3 路径相依利率挂钩债券产品实例
15.4 敏感度分析与对冲参数
15.5 发行商对冲策略
15.6 投资人投资策略与分析
附录15A
第16章 报偿修改型利率挂钩债券的设计与分析：3年半期美元计价利率挂钩债券
16.1 报偿修改型利率挂钩债券
16.2 报偿修改型利率挂钩债券产品实例
16.3 对冲参数与敏感度分析
16.4 发行商对冲策略
16.5 投资人投资策略与分析
16.6 结论
附录16A
第三篇 汇率挂钩金融产品
第17章 保本型债券的设计与分析：荷兰银行日元兑美元定期存款
17.1 保本型债券
17.2 敲出期权保本型债券
17.3 敲出期权保本型债券产品实例
17.4 对冲参数与敏感度分析
17.5 发行商对冲策略
17.6 投资人保本型产品投资策略与分析
附录17A
第18章 “中国信托商业银行”3个月期美元理财项目
18.1 外币投资型定存介绍
18.2 投资型定存的风险
18.3 投资型定存实例解析
附录18A
附录18B
第19章 “中国信托商业银行”6个月期欧元理财项目
19.1 外币投资型定存介绍
19.2 投资型定存的风险
19.3 外币投资型定存实例解析
附录19A
第四篇 金价挂钩金融产品
第20章 荷兰银行110％保证收益金价挂钩债券
20.1 挂钩债券介绍
20.2 挂钩债券的风险
20.3 指数挂钩债券实例解析
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结构式金融产品设计与应用:案例分析.一
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