简介
刘巍等编著的《计量经济学软件EViews6.0建模方法与操作技巧》介绍
了近几年前沿的计量模型的应用技巧和EViews 6.0软件操作方法，内容主
要包括：高频数据和低频数据的相互转换――频率转换；变量在滞后时间
上的动态影响――VAR模型、VEC模型、脉冲响应与方差分解；季节与节假
日对数据影响的处理方法――季节调整；经济数据规律性分析方法――周
期与滤波；处理数据复杂性异方差的广义自回归条件导方差――GARCH族模
型；个别情况需要使用到的特殊建模方法――二元选择模型（Tobit、
Probit和Logit）、非线性模型（逻辑斯蒂曲线）；对模型结果的检验和判
断――模型的诊断与检验（Chow检验、RESET检验、CUSUM检验和平方的
CUSUM检验、一步预测检验和N步预测检验、协整检验的EG检验、Mackinnon
检验）；变量的交互作用与相互影响模型――联立方程模型的设定与估计
；面板模型以及非平稳面板的建模方法和技巧――一般面板模型、面板单
位根与协整。
《计量经济学软件EViews6.0建模方法与操作技巧》适合硕士研究生及
以上层次人员使用，包括各高校教师以及研究机构人员。
目录
序
第一章 VAR模型、脉冲响应与方差分解、VEC模型
第一节 VAR模型
第二节 脉冲响应与方差分解
第三节 VEC模型
第二章 GARCH族模型的估计
第一节 ARCH模型
第二节 GARCH模型
第三节 EGARCH模型
第四节 PARCH模型
第五节 GARCH组合模型
第三章 频率转换、季节调整、周期与滤波
第一节 频率转换
第二节 季节调整
第三节 周期与滤波
第四章 二元选择模型与逻辑斯蒂曲线模型
第一节 二元选择模型
第二节 逻辑斯蒂曲线模型
第五章 模型的诊断与检验
第一节 设定检验和稳定性检验
第二节 递归残差检验
第三节 协整关系的后验检验
第六章 联立方程模型
第七章 一般面板模型
第八章 面板单位根检验、面板协整检验与面板格兰杰因果检验
第一节 面板单位根检验
第二节 面板协整检验
第三节 面板格兰杰因果检验
附录
附录A 第一章VAR模型、第二章GARCH族模型所用数据
附录B 第三章频率转换、季节调整、周期与滤波所用数据
附录C 面板模型所用数据
后记
第一章 VAR模型、脉冲响应与方差分解、VEC模型
第一节 VAR模型
第二节 脉冲响应与方差分解
第三节 VEC模型
第二章 GARCH族模型的估计
第一节 ARCH模型
第二节 GARCH模型
第三节 EGARCH模型
第四节 PARCH模型
第五节 GARCH组合模型
第三章 频率转换、季节调整、周期与滤波
第一节 频率转换
第二节 季节调整
第三节 周期与滤波
第四章 二元选择模型与逻辑斯蒂曲线模型
第一节 二元选择模型
第二节 逻辑斯蒂曲线模型
第五章 模型的诊断与检验
第一节 设定检验和稳定性检验
第二节 递归残差检验
第三节 协整关系的后验检验
第六章 联立方程模型
第七章 一般面板模型
第八章 面板单位根检验、面板协整检验与面板格兰杰因果检验
第一节 面板单位根检验
第二节 面板协整检验
第三节 面板格兰杰因果检验
附录
附录A 第一章VAR模型、第二章GARCH族模型所用数据
附录B 第三章频率转换、季节调整、周期与滤波所用数据
附录C 面板模型所用数据
后记
计量经济学软件EViews 6.0建模方法与操作技巧
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