债券计算：公式背后的逻辑（原书第2版）

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译者简介
译者序
第2版前言
　前言
第1章 货币市场中的利率
　教科书中的利率
　货币市场上的追加利率
　货币市场上的贴现利率
　名目繁多的货币市场利率
　货币市场存单的历史教训
　年计息次数的转换
　国库券招标结果
　展望未来：会出现小时利率吗
　小结
第2章 零息债券
　什么是TIGRS、CATS、LIONS和STRIPS
　零息债券的到期收益率
　期间收益率与持有期回报率
　债券价格与收益率的变动
　信用利差和隐含违约率
　小结
第3章 附息债券的价格与收益率
　市场供应与需求
　无套利条件下的债券价格与到期收益率
　其他的收益率指标
　期间收益率
　到期收益率的应用
　附息债券的隐含违约率
　两个票息日之间的债券定价
　现实中的公司债券
　小结
第4章 债券税收
　债券税收基础
　贴现债券
　现实市场上的折价债券
　溢价债券
　初始贴现发行的债券
　市政债券
　小结
第5章 收益率曲线
　直觉上的远期收益率曲线
　利率期限结构的经典理论
　精确的隐含远期利率
　货币市场上的隐含远期利率
　隐含的即期利率的计算与应用
　隐含的即期利率与远期利率的更多应用
　贴现因子
　小结
第6章 久期与凸性
　收益率久期与收益率凸性导论
　收益率久期
　收益率久期与剩余期限
　收益率凸性
　彭博的收益率久期与收益率凸性
　收益率曲线久期与收益率曲线凸性
　小结
第7章 浮息债券与指数挂钩
　债券122什么是浮息债券
　浮息债券的简单估值模型
　浮息债券较为复杂的估值模型
　现实中的浮息债券
　通货膨胀指数债券：票息指数挂钩债券与本金指数挂钩债券
　挂钩债券的税收
　挂钩债券的久期
　小结
第8章 利率互换
　利率互换的定价
　利率远期与利率期货
　推导远期收益率曲线
　利率互换的估值
　利率互换的久期
　有担保的利率互换
　传统的LIBOR贴现
　OIS贴现因子
　用OIS贴现因子计算远期LIBOR
　小结
第9章 债券组合
　理论上的债券组合指标
　实践中的债券组合指标
　真实的债券组合
　关于组合指标的一些思考
　小结
第10章 债券策略
　基于利率预期的策略行动
　引入利率互换的交易策略
　经典的免疫理论
　免疫的贯彻问题
　负债驱动型投资
　结束语：有关目标久期债券基金的随想
技术附录
缩写词
参考文献
致谢
译后记