金融工程学理论与实务[电子资源.图书]

目录
第1篇 基本理论
第1章 金融工程导论
1.1 金融工程概述
1.1.1 金融工程的概念
1.1.2 金融工程的产生与发展
1.2 金融工程的基本框架
1.2.1 现代金融学的基本框架
1.2.2 金融工程的基本框架概述
1.3 金融工程的应用
1.3.1 套期保值
1.3.2 投机
1.3.3 套利
1.3.4 构造
本章小结
思考与练习
第2章 预备知识
2.1 货币的时间价值
2.1.1 现值与终值
2.1.2 单利与复利
2.1.3 连续复利
2.2 现金流
2.2.1 现金流的构成
2.2.2 复制技术与被复制资产的现金流
2.3 利率的期限结构
2.3.1 概述
2.3.2 无风险利率
2.3.3 无风险利率的期限结构
本章小结
思考与练习
第3章 金融工程的基本分析方法
3.1 现代资本结构理论
3.1.1 传统资本结构理论
3.1.2 MM理论
3.2 无套利均衡分析法
3.2.1 金融工程与无套利均衡分析
3.2.2 无套利均衡分析的基本思想
3.2.3 无套利均衡分析的应用
3.2.4 状态价格定价技术
3.3 积木分析法
3.3.1 金融工程与积木分析法
3.3.2 几种基本的金融积木
3.3.3 金融积木的综合分析
本章小结
思考与练习
第4章 金融风险管理
4.1 金融风险概述
4.1.1 金融风险的含义及特征
4.1.2 金融风险的分类
4.2 金融风险的识别与度量
4.2.1 金融风险的识别
4.2.2 金融风险的度量
4.3 金融风险管理的方法
4.3.1 分散风险——资产组合理论
4.3.2 转移风险——套期保值(Hedge)理论
本章小结
思考与练习
第2篇 金融工具
第5章 远期
5.1 远期概述
5.1.1 远期合约的含义
5.1.2 远期合约的要素
5.1.3 远期合约的种类
5.2 远期利率协议
5.2.1 远期利率的确定
5.2.2 远期利率协议的含义
5.2.3 远期利率协议的术语
5.2.4 远期利率协议的交割
5.3 远期外汇合约
5.3.1 远期汇率的确定
5.3.2 直接远期外汇合约
5.3.3 远期外汇综合协议
5.4 远期合约的定价
5.4.1 基本假设和符号
5.4.2 远期价格和远期价值
5.4.3 无收益资产远期合约的定价
5.4.4 支付已知现金收益资产远期合约的定价
5.4.5 支付已知收益率资产远期合约的定价
本章小结
思考与练习
第6章 期货
6.1 期货概述
6.1.1 期货合约的含义
6.1.2 期货合约的要素
6.1.3 期货合约的种类
6.1.4 期货合约与远期合约的比较
6.2 期货价格与现货及远期价格的关系
6.2.1 期货价格与现货价格的关系
6.2.2 期货价格与远期价格的关系
6.3 金融期货合约的定价
6.3.1 外汇期货的定价
6.3.2 股票指数期货的定价
6.3.3 短期利率期货的定价
6.3.4 长期利率期货的定价
本章小结
思考与练习
第7章 互换
7.1 互换概述
7.1.1 互换的含义
7.1.2 互换合约的产生与发展
7.1.3 互换合约的要素
7.1.4 互换的种类
7.2 互换的基本原理
7.2.1 比较优势理论
7.2.2 利率互换原理
7.2.3 货币互换原理
7.2.4 结论
7.3 利率互换的定价
7.3.1 相关规定
7.3.2 利率互换在期初的定价
7.3.3 利率互换在期初之后的价值
7.4 货币互换的定价
7.4.1 相关规定
7.4.2 货币互换在期初的定价
7.4.3 货币互换在期初之后的价值
本章小结
思考与练习
第8章 期权
8.1 期权概述
8.1.1 期权合约的含义
8.1.2 期权合约的要素
8.1.3 期权合约的分类
8.1.4 期权交易与期货交易的不同
8.2 期权价格的特征
8.2.1 期权价格的构成
8.2.2 影响期权价格的因素
8.2.3 期权价格的上下限
8.2.4 看涨期权与看跌期权的平价关系
8.2.5 提前执行美式期权的合理性
8.3 期权交易策略
8.3.1 4种基本的期权交易策略
8.3.2 合成期权
8.3.3 价差交易
8.3.4 期权组合
本章小结
思考与练习
第9章 期权定价理论
9.1 风险中性定价
9.1.1 风险中性假设
9.1.2 风险中性定价原理
9.1.3 无套利均衡分析与风险中性定价的比较
9.2 布莱克—舒尔斯期权定价模型
9.2.1 基本思想
9.2.2 基本假设
9.2.3 布莱克—舒尔斯微分方程的推导及求解
9.2.4 布莱克—舒尔斯期权定价模型的推广
9.3 二叉树定价模型
9.3.1 基本思想
9.3.2 一阶段的二叉树定价模型
9.3.3 多阶段的二叉树定价模型
9.3.4 总结
9.4 蒙特卡罗模拟定价理论
9.4.1 基本思想
9.4.2 模拟实例
9.4.3 应用特点
本章小结
思考与练习
第10章 实物期权
10.1 实物期权概述
10.1.1 实物期权的含义
10.1.2 实物期权与金融期权的比较
10.1.3 何时使用实物期权
10.2 实物期权法与净现值法的比较
1O.3 实物期权的价值计算及其应用
10.3.1 实物资产的价值
10.3.2 新技术的价值
10.3.3 品牌的价值
10.3.4 观望期权的价值
10.3.5 扩张期权的价值
10.3.6 柔性期权的价值
10.3.7 应用实物期权法应注意的问题
本章小结
思考与练习
第3篇 技术运用
第11章 外汇风险的管理
11.1 外汇风险概述
11.2 利用远期或期货管理外汇风险
11.2.1 利用直接远期外汇合约
11.2.2 利用远期外汇综合协议
11.2.3 利用外汇期货合约
11.3 利用期权管理外汇风险
11.3.1 利用单一的外汇期权
11.3.2 期权组合策略
11.4 外汇风险管理策略的比较
本章小结
思考与练习
第12章 利率风险的管理
12.1 利率风险概述
12.2 利用远期或期货管理利率风险
12.2.1 利用远期利率协议
12.2.2 利用利率期货
12.3 利用互换管理利率风险
12.3.1 利用标准化的利率互换
12.3.2 利用非标准化的利率互换
12.3.3 利率互换交易的中止
12.4 利用期权管理利率风险
12.4.1 利用远期利率协定期权
12.4.2 利用利率上限期权和利率下限期权
12.5 利率风险管理策略的比较
本章小结
思考与练习
第13章 股票风险的管理
13.1 股票风险概述
13.2 利用期货管理股票风险
13.2.1 利用股票期货
13.2.2 利用股票指数期货
13.3 利用期权管理股票风险
13.3.1 利用股票期权及其组合
13.3.2 利用股票指数期权
13.4 股票风险管理策略的比较
本章小结
思考与练习
第14章 信用风险的管理
14.1 信用衍生品概述
14.1.1 信用衍生品的含义
14.1.2 信用衍生品的种类
14.1.3 信用衍生品的特点与作用
14.2 信用风险及信用风险管理
14.2.1 信用风险界定
14.2.2 信用风险管理方法的演变
14.3 利用信用衍生品管理信用风险
14.3.1 利用信用互换
14.3.2 利用信用期权
14.3.3 利用信用联系票据
14.4 信用风险管理策略的比较
本章小结
思考与练习
参考文献