财政政策、金融政策与协整分析[电子资源.图书]

目录
上篇 协整理论与方法
第1章 引言
第2章 时间序列分析中的有关概念
2.1 一维时间序列模型
2.2 几种诊断检验
2.3 多维时间序列模型
2.4 时间序列中的单位根
第3章 单位根检验
3.1 DF检验，ADF检验
3.2 Phillips和Perron检验（PP检验）
3.3 具有结构性变化的单位根检验
第4章 协整检验
4.1 协整概念
4.2 Engle-Granger检验方法
4.3 Mackinnon检验方法
4.4 误差修正模型（Engle-Granger二步方法）
第5章 整过程的统计性质
5.1 整过程的一些性质
5.2 伪回归
5.3 整变量的回归
5.4 拟整过程（Near-Integrated Processes）
第6章 外生性与因果关系
6.1 外生性
6.2 协整和外生性
6.3 Cranger因果检验
6.4 超外生性检验
第7章 多维时间序列模型的估计
7.1 VAR的统计分析
7.2 Granger表示定理
第8章 Ⅰ（1）模型的参数限制及检验
8.1 无限制模型
8.2 长期动态限制Π＝αβ'
8.3 Johansen FIML估计
8.4 几个限制假设的检验
8.5 关于参数α的限制及弱外生性
8.6 短期动态和长期动态的限制（二步方法）
8.7 例子
第9章 Ⅰ（1）系统中协整向量的几种估计方法及性质
9.1 关于协整向量的几种其他估计方法
9.2 有限样本性质
9.3 滞后长度的选取
9.4 几种协整向量估计的渐近性质
下篇 中国财政、金融政策协调机制的实证研究
第10章 财政、金融政策实践回顾
10.1 经济走势与主要财政、金融指标分析
10.2 财政、金融政策的历史回顾
第11章 财政政策效果分析
11.1 财政政策效果
11.2 理论与模型
11.3 财政政策效果分析
第12章 金融政策影响途径研究
12.1 金融政策与金融信息变量的选择
12.2 金融政策的波及途径
12.3 金融政策波及途径的实证研究
第13章 财政、金融政策效果时滞研究
13.1 时滞分析方法
13.2 财政政策效果时滞分析
13.3 金融政策效果时滞分析
第14章 货币需求函数的误差修正模型
14.1 货币需求理论
14.2 货币需求函数
14.3 货币需求函数的误差修正模型
第15章 财政、金融政策协调机制研究
15.1 财政、金融政策的协调机制
15.2 景气调整的误差修正模型
参考文献
后记
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