Bond Portfolio Management

副标题：无

作者：(美)弗兰克·J.法博齐(Frank J.Fabozzi)著;骆玉鼎，高玉泽等译

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ISBN：9787810980579

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简介

简介

债券市场是金融市场的基础和重要组成部分，由于其“固定”收益特征，也是金融研究人员相对比较容易模型化分析的一个市场。然而有趣的是，投融资者需求多样性以及其他因素导致的金融市场复杂性是如此令人难以捉摸，当初为了确定性而创造固定收益证券，接下来又因为它太固定而发明浮动利率证券，创造出各种内置期权；利率真正浮动起来了，又觉得它太不确定，于是出现利率期货、期权、互换，上限、下限、双限等诸多品种，因此，我们就有了今天所看到的种类庞大的债券品种，同时也产生了版本众多的债券分析模型和方法……本书涉及投资工具、估值、潜在收益与风险敞口测度、资产组合管理策略等一系列内容，几乎囊括了所有涉及债券问题，即便是华尔街长期从事固定收益证券投资的专业人员，也不可能对本书涉及的内容全部了然。作为美国投资管理与研究协会的注册金融分析师考试指定教科书的作者，弗兰克·J.法博齐在国内外金融客务界具有广泛的影响。本书以深入浅出的语言，详细分析了债券的概念、方法以及相关模型，并对其进行了具体的示例与阐述，是善于债券投资领域的一部百科全书。本书内容适中，其深度略高于CFA的指定教材。对于已经取得本科或硕士学位以及金融、证券、保险等实务界的人士而言，本书对其完善知识结构、提升专业素质，大有裨益！

第一章导论
1.1 设定投资目标
1.2 制定投资政策
1.3 选择投资组合策略
1.4 选择资产
1.5 绩效度量与评价
本章要点
第二章机构投资者的投资目标
2.1 负债的性质
2.2 资产负债管理综述
2.3 非负债驱动机构的参照基准
2.4 保险公司
2.5 养老基金
2.6 投资公司
2.7 存款性机构
2.8 捐赠基金和基金会
本章要点
第一篇投资工具
第三章债券
3.1 全球债券市场的分类
3.2 标面利率：固定利率债券和湲利率债券
3.3 美国财政证券
3.4 联邦机构证券
3.5 公司债券
3.6 中期标据
3.7 市政债券
3.8 欧洲债券
本章要点
第四章联邦机构按揭支持证券
4.1 按揭贷款
4.2 按揭支持过手证券
4.3 担保按揭债务
4.4 本息剥离按揭支持证券
本章要点
第五章信用敏感的按揭支持证券和资产支持证券
第六章利率和信用衍生工具
第七章融资
第二篇估值
第八章债券估值的一般原理
第九章估值方法
第十章利率衍生工具估值
第三篇潜在收益与风险敞口测度
第十一章总收益框架
第十二章风险测度
第十三章利率风险度量
第十四章信用分析
第四篇资产组合管策略
第十五章运用债券市场指数管理基金
第十六章根据债务约束管理基金
第十七章期货和互换策略
第十八章期权、利率上限和利率下限运用策略
第十九章管理全球债券组合
第二十章业绩衡量与评估
附录税收问题

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