股指期权市场套期保值

前言
第一篇  股指期权概述
  第一章  股指期权
    第一节  股指期权概述
    第二节  股指期权功能
    第三节  股指期权与股指期货的配合
  第二章  国外金融衍生品市场
    第一节  发达国家的股指衍生产品选择路径
    第二节  新兴市场国家和地区的金融衍生产品选择路径
  第三章  我国金融衍生品市场
    第一节  沪深300股指期货市场
    第二节  沪深300股指期权市场
第二篇  股指期权市场
  第四章  市场质量
    第一节  市场质量文献综述
    第二节  股指期权市场是否改善了股指期货市场的市场质量
  第五章  市场效率
    第一节  市场效率文献综述
    第二节  市场效率：股指期货、股指期权与股指的关系
  第六章  股指衍生品市场波动性
    第一节  波动性文献综述
    第二节  恒指期货与恒指期权市场之间的波动性关系研究
  第七章  股指衍生品市场持续创新的实证研究
    第一节  文献综述
    第二节  数据及检验理论、方法
    第三节  韩国KOSP1200股指市场实证研究
第三篇  股指期权定价
  第八章  期权定价文献综述
    第一节  金融产品定价方法
    第二节  期权定价
  第九章  基于偏最小二乘的欧式股指期权定价
    第一节  偏最小二乘技术简介
    第二节  文献综述
    第三节  GARCH模型下基于偏最小二乘的欧式股指期权定价
  第十章  指数期权与现货价格之问的动态关系及其定价偏差的研究
    第一节  指数期权与现货价格之间的动态关系研究
    第二节  指数期权价格偏差的研究
    第三节  本章  结论
第四篇  股指期权交易
  第十一章  期权交易策略
    第一节  期权的交易头寸及其运用
    第二节  标的资产与期权的组合
    第三节  差价组合
    第四节  期权组合盈亏图的算法
  第十二章  期权和期货配合的理论架构
    第一节  理论文献综述
    第二节  最优套期保值决策模型
  第十三章  股指期货与股指期权套保组合的Delta中性模拟
    第一节  文献综述
    第二节  数据与模型
    第三节  股指期货与股指期权组合套期保值模拟及分析
  第十四章  现货、股指期货与股指期权的Delta中性套期保值
    第一节  文献综述
    第二节  现货、股指期货与股指期权组合Delta中性套期保值模型
    第三节  现货、股指期货与股指期权组合套期保值模拟及分析
第五篇  股指期权风险控制
  第十五章  股指期权风险研究简述
    第一节  文献综述
    第二节  动态风险VaR与ES测度
  第十六章  股指期权交易的风险管理
    第一节  期权保证金制度
    第二节  股指期权持仓限额制度
    第三节  股指期权其他风险管理制度
结论与启示
参考文献
附录1  EC—EGARCH—t程序
附录2  上海证券交易所期权全真模拟交易风险控制实施细则
  第一章  总则
  第二章  保证金制度
  第三章  持仓限额制度
  第四章  大户持仓报告制度
  第五章  强行平仓制度
  第六章  结算互保金制度
  第七章  风险警示制度
  第八章  附则
附录3  中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则
  第一章  总则
  第二章  仿真会员资格
  第三章  仿真交易席位管理
  第四章  仿真交易编码
  第五章  仿真交易合约
  第六章  仿真交易业务
  第七章  仿真结算业务
  第八章  仿真交易行权业务
  第九章  仿真交易风险管理
  第十章  违规处理
  第十一章  附则
后记