金融工程研究

目录
2.3 金融产品的定价分析
2.4 金融产品的设计
2.5 本章小结
第三章 可回售贷款转让权利的定价研究
3.1 背景
3.2 可回售贷款的定价方法
3.3 债券收益率曲线的实证研究
3.4 可回售贷款转让权利价格的数值计算1
3.5 可回售贷款转让权利价格的数值计算2
3.6 可回售贷款转让权利价格的数值计算3
第一篇 金融产品定价研究
3.7 可回售贷款转让权利价格的数值计算4
3.8 本章小结
第四章 基于电力价格（指数）的债券设计与定价研究
4.1 背景
4.2 基于电力价格的电力债券设计与定价方法
4.3 简单电力价格模型
4.4 电力债券的定价分析1
4.5 电力债券的定价分析2
4.6 电力债券的定价分析3
4.7 电力债券设计1
第一章 绪论
4.8 电力债券设计2
4.9 本章小结
第五章 基于房产指数期权的定价研究
5.1 背景
5.2 房地产价格变动的影响因素
5.3 住房激励期权价值的定价方法
5.4 住房价格指数的简单动力学模型
5.5 住房激励期权价值的数值求解
5.6 本章小结
第二篇 期货市场研究
1.1 金融工程产生和发展的背景
第六章 期货市场的特点、功能及价格影响因素
6.1 期货交易的发展概况
6.2 期货交易的基本特征
6.3 期货交易的基本功能
6.4 影响期货价格的因素分析
第七章 期货市场有效性研究
7.1 期货市场有效性研究的意义
7.2 有效市场和有效市场假设
7.3 市场有效性的基本检验方法
7.4 实证研究
1.2 现代金融理论及应用的发展过程
7.5 本章小结
第八章 最佳套期决策及策略研究
8.1 最小风险套期
8.2 考虑持有成本情况下的最大效用套期
8.3 选择性风险套期
8.4 组合套期
8.5 套期保值资金需求量研究
8.6 套期资金需求量对套期策略的影响
8.7 上海金属交易所期铜套期实证研究
8.8 本章小结
1.3 期权定价技术的应用及进展
第九章 期铜价格谐整关系和引导关系研究
9.1 时间序列的谐整性和引导性关系
9.2 实证检验模型1：上金所和深金所期铜价格之间的引导关系检验
9.3 实证检验模型2：上金所和伦金所期铜价格之间的引导关系检验
9.4 实证检验模型3：现货、一月期铜和二月期铜价格引导关系研究
9.5 上金所和深金所期铜价格之间引导关系的进一步讨论
9.6 上金所和伦金所之间的价格引导关系检验
9.7 本章小结
第三篇 证券市场研究
第十章 现代证券理论
第二章 金融产品定价和设计
10.1 证券及证券组合的收益率和风险的度量
10.2 因素模型
10.3 现代证券组合理论
10.4 资本资产定价模型
10.5 套利定价理论
第十一章 现代证券理论的实证研究
11.1 CAPM模型的实证检验综述
11.2 上海证券市场的CAPM实证研究
11.3 APT理论的实证研究
第十二章 股票价格的波动模型及异常波动研究
2.1 瞬时无风险利率动力学模型
12.1 随机游走模型和对数正态分布模型
12.2 股票收益率的高峰度和负偏度
12.3 波动源模型
12.4 波动源模型实证分析
12.5 股价异常波动的辨识
12.6 波动源模型可以作的进一步研究
第十三章 主力的投资行为分析
13.1 股价的主力行为波动
13.2 主力投资行为的实证分析
13.3 主力投资行为的周期性分析
2.2 Vasicek和CIR无风险利率动力学模型
第十四章 神经网络模型在股票价格分析中的应用
14.1 神经网络模型简介
14.2 应用BP模型分析股票市场中存在的问题
14.3 BP模型在预测应用中的输入变量的选取
参考文献
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