财政冲击的宏观经济效应研究

第1章 绪论
1.1 选题
1.2 思路
1.3 方法
1.4 创新
1.5 结构
第2章 财政冲击
2.1 定义
2.2 设定
2.2.1 理论设定
2.2.2 实证设定
2.3 比较
2.4 争议
第3章 文献综述
3.1 理论模型
3.1.1 凯恩斯模型(The Keynesian Models)
3.1.2 新凯恩斯模型(The Neokeynesian Models)
3.1.3 新古典模型(Thc Standard Neoclassical Model)
3.1.4 效用不可分模型(The Non-separable Model)
3.2 实证研究
3.2.1 虚拟变量法(叙事法)
3.2.2 结构向量自回归方法(The Structural Vector Autoregression Approach)
3.2.3 贝叶斯向量自回归方法(Thc Baycsian VAR Mcthodology)
3.3 提出命题
3.3.1 财政冲击与私人支出
3.3.2 财政冲击的非凯恩斯效应
3.3.3 财政，中击效应的时变特征
3.3.4 财政冲击与实际汇率
3.3.5 财政冲击与经常项目
第4章 财政冲击的动态效应研究：中国经验
4.1 引言
4.2 模型构建
4.3 数据说明
4.4 实证分析
4.4.1 数据的平稳性检验和模型的稳定性检验
4.4.2 脉冲响应函数和方差分解分析
4.5 小结
第5章 财政冲击的时变效应研究：中国经验
5.1 引言
5.2 实证方法
5.3 实证分析
5.3.1 数据处理
5.3.2 模型设定
5.3.3 实证分析
5.4 小结
第6章 财政冲击与私人消费：美国经验
6.1 引言
6.2 FAVAR方法
6.2.1 FAVAR简介
6.2.2 FAVAR估计
6.3 数据处理
6.4 实证分析
6.5 小结
第7章 财政冲击与实际汇率：OECD经验
7.1 引言
7.2 实证方法
7.2.1 数据说明
7.2.2 冲击设定
7.2.3 估计方法
7.3 实证分析
7.3.1 基本分析
7.3.2 回归结果
7.3.3 脉冲响应分析
7.3.4 方差分解
7.4 稳健性检验
7.4.1 不同的实际汇率检验
7.4.2 改变样本
7.4.3 调整样本期
7.4.4 价格因素
7.4.5 财政支出之间的互补关系
7.4.6 考虑债务反馈效应
7.5 小结
第8章 财政冲击与经常项目：OECD经验
8.1 引言
8.2 相关文献综述
8.3 实证分析
8.3.1 数据与变量说明
8.3.2 财政冲击的识别
8.3.3 PVAR模型
8.3.4 模型设定
8.4 实证结果与分析
8.4.1 财政支出冲击与经常项目：简约模型
8.4.2 财政支出冲击与经常项目：实际汇率作用
8.4.3 财政支出冲击与经常项目：进出口渠道分析
8.5 稳健性检验
8.5.1 调整变量次序
8.5.2 不同的实际汇率检验
8.5.3 调整样本期
8.5.4 财政支出之间的互补关系
8.5.5 开放经济体和封闭经济体
8.5.6 顺差国家和逆差国家
8.6 小结
第9章 结论、建议与展望
9.1 研究结论
9.2 政策建议
9.3 未来研究
参考文献