数量金融（原书第2版）

副标题：无

作者：（美）保罗·威尔莫特　著，郑振龙,陈蓉,陈焕华　译

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ISBN：9787111494874

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简介

简介

　　本书主要介绍金融工程中级技术操作方法，内容涉及奇异合约和路径依赖、固定收益建模与衍生品以及信用风险。书中作者主要探讨了奇异和路径依赖合约、障碍期权、强路径依赖衍生品、亚式期权、回溯期权、衍生品和随机控制、单因子利率建模、收益率曲线拟合、利率衍生品、可转债、按揭支持证券、多因子利率建模、瞬时利率的实证表现、HJM和BGM模型、固定收益产品说明书、公司价值和违约风险、信用衍生品、RiskMetrics和CreditMetrics、CrashMetrics以及衍生品灾难案例。

第二部分奇异合约及路径依赖
第22章奇异及路径依赖衍生品导论
第23章障碍期权
第24章强路径依赖衍生品
第25章亚式期权
第26章回溯期权
第27章衍生品和随机控制
第28章各种各样的奇异衍生品
第29章股权和外汇类产品的说明书
第三部分固定收益的建模和衍生品
第30章单因子利率建模
第31章收益率曲线拟合
第32章利率衍生品
第33章可转债
第34章按揭支持证券
第35章多因子利率建模
第36章瞬时利率的实证表现
第37章 HJM和BGM模型
第38章固定收益产品说明书
第四部分信用风险
第39章公司价值和违约风险
第40章信用风险简介
第41章信用衍生品
第42章 RiskMetrics和CreditMetrics
第43章 CrashMetrics
第44章衍生品灾难案例

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