问道量化投资——用MATLAB来敲门

目　　录

第0章 致敬量化投资之王 VII
天下谁人不识君：詹姆斯?西蒙斯 VII

西蒙斯：我的量化投资生涯 XV

第１篇　MATLAB入门

第1章 MATLAB概述 2
1.1 MATLAB的发展历程 2
1.2 MATLAB的优势与特点 3
1.3 MATLAB系统的构成 4
1.4 MATLAB桌面操作环境 5
1.4.1 MATLAB启动和退出 5
1.4.2 MATLAB主菜单及功能 7
1.4.3 MATLAB命令窗口 9
1.4.4 MATLAB工作空间 11
1.4.5 M文件编辑/调试器 14
1.4.6 图形窗口 15
1.4.7 MATLAB文件管理 17
1.4.8 MATLAB帮助使用 17
1.5 MATLAB的工具箱 17
第2章 MATLAB科学计算 20
2.1 数据类型 20
2.1.1 变量与常量 20
2.1.2 字符串 21
2.1.3 元胞数组 21
2.1.4 构架数组 22
2.1.5 对象 22
2.2 数组及其运算 22
2.2.1 数组的创建 22
2.2.2 数组的运算 24
2.2.3 多项式运算 25
2.3 矩阵及其运算 28
2.3.1 矩阵的创建 28
2.3.2 矩阵的运算 30
2.4 符号运算 31
2.4.1 符号运算概述 31
2.4.2 常用的符号运算 34
2.5 关系运算和逻辑运算 35
第3章 MATLAB数据可视化 37
3.1 数据绘图的基本步骤 37
3.2 在工作空间直接绘图 38
3.3 多维数据绘图 39
3.3.1 二维图形 39
3.3.2 三维图形 40
3.4 图形的修饰 43
第4章 MATLAB编程 47
4.1 MATLAB编程概述 47
4.2 MATLAB编程原则 48
4.3 M文件 49
4.4 MATLAB程序流程控制 51
4.5 MATLAB中的函数及调用 54
4.5.1 函数类型 54
4.5.2 函数参数传递 57
4.6 函数句柄 61
4.7 MATLAB程序调试 63
4.7.1 常见程序错误 63
4.7.2 调试方法 66
4.7.3 调试工具 66

第2篇　MATLAB量化投资基础

第5章 MATLAB量化投资相关工具箱 70
5.1 MATLAB金融应用的案例 70
5.2 使用MATLAB的知名金融机构 72
5.3 金融工具箱 73
5.3.1 主要功能 73
5.3.2 体系结构 73
5.3.3 主要函数 74
5.3.4 金融时间序列工具ftstool 75
5.3.5 金融时间序列数据分析
工具ftsgui 76
5.4 金融衍生品工具箱 77
5.4.1 主要功能 77
5.4.2 体系结构 78
5.4.3 主要函数 79
5.4.4 GUI工具 80
5.5 固定收益工具箱 82
5.5.1 主要功能 82
5.5.2 体系结构 82
5.5.3 主要函数 83
第6章 金融数据的处理和获取 85
6.1 日期和货币数据处理 85
6.1.1 日期数据格式 85
6.1.2 日期型数据处理函数 86
6.1.3 非交易日数据 94
6.1.4 货币格式转换 95
6.2 MATLAB图表操作 96
6.2.1 图表窗口的创建 96
6.2.2 图表数据的保存和载入 97
6.2.3 图表窗口的坐标 99
6.3 线型图的含义和绘制 101
6.3.1 线型图的含义 101
6.3.2 线型图函数 102
6.4 烛型图 103
6.4.1 烛型图的含义 103
6.4.2 烛型图函数 104
6.5 移动平均线 105
6.5.1 移动平均线的含义 105
6.5.2 移动平均线的计算 105
6.6 布林带 106
6.6.1 布林带的计算 107
6.6.2 布林带的函数 109
6.7 动态数据获取 110
6.7.1 创建定时器 110
6.7.2 Callback函数的参数 113
6.7.3 定时器使用实例 114
第7章 固定收益证券计算 118
7.1 债券的基本概念 118
7.1.1 现金流的时间价值 118
7.1.2 现值和终值的计算 119
7.1.3 债券报价方式 121
7.1.4 报价和交割价 122
7.2 基本固定收益工具和利率 123
7.2.1 基本固定收益工具 123
7.2.2 利率的计量 123
7.3 日期计量的SIA标准 124
7.3.1 中长期国债的定价 125
7.3.2 市政债券的定价 127
7.3.3 大额存单国库券的定价 128
7.4 固定收益证券的属性 128
7.4.1 固定收益证券数据的属性 128
7.4.2 收益率计算 129
7.4.3 价格计算 135
7.4.4 敏感性分析 144
7.5 固定收益证券的数据管理 147
7.5.1 Instrument型数据 147
7.5.2 Excel数据的读写 153
7.5.3 其他格式数据的读写 156
第8章 利率期限结构和利率模型 159
8.1 利率期限结构计算 159
8.1.1 利息债券收益率 159
8.1.2 构建收益率曲线 160
8.1.3 Bootstrapping算法 161
8.1.4 利率期限结构计算函数 164
8.1.5 远期利率计算 165
8.1.6 期限结构曲线插值 169
8.2 基于利率期限结构定价技术 170
8.2.1 利率期限结构的表示 171
8.2.2 债券定价技术 173
8.2.3 现金流定价技术 174
8.2.4 互换定价技术 177
8.2.5 产品定价函数及敏感性分
析函数 178
8.2.6 Instrument型数据的构建 179
8.3 利率模型 182
8.3.1 利率模型分类 182
8.3.2 HL模型 183
8.3.3 变方差HL模型 187
8.3.4 HL模型的意义 193
8.4 BDT模型 193
8.4.1 BDT模型的构建 194
8.4.2 BDT模型的实现 197
8.5 HW和BK模型 198
8.5.1 三叉树的基本形态 198
8.5.2 HW模型的构建 199
8.5.3 HW模型的Q参数 204
8.5.4 BK模型简介 205
8.5.5 HW和BK模型的实现 206
8.6 HJM模型 208
8.6.1 HJM模型简介 208
8.6.2 HJM模型的实现 208
8.7 利率模型定价 210
8.7.1 利率模型的输入变量 210
8.7.2 产品的定价 212
第9章 衍生品计算 216
9.1 无套利和Black-Scholes方程 216
9.1.1 单步二叉树模型 216
9.1.2 风险中性定价 217
9.1.3 套利的数学模型 218
9.1.4 Black-Scholes模型假设 218
9.1.5 Black-Scholes方程 219
9.2 欧式期权的影响因素 221
9.2.1 欧式期权定价函数 221
9.2.2 欧式期权的希腊字母 222
9.3 欧式期权的风险度量 224
9.3.1 欧式期权希腊字母函数 224
9.3.2 期货期权定价函数 226
9.3.3 隐含波动率计算 227
9.4 期权价格的数值求解 228
9.4.1 多期二叉树模型 228
9.4.2 CRR模型 230
9.4.3 EQP模型 231
9.4.4 ITT模型 232
9.5 MATLAB中的CRR模型 232
9.5.1 资产价格二叉树 232
9.5.2 定价函数 235
9.5.3 其他定价函数 238
9.5.4 希腊字母计算 239
9.6 MATLAB中的EQP模型 239
9.6.1 资产价格二叉树 240
9.6.2 二叉树的等价式 242
9.6.3 定价函数 244
9.6.4 其他定价函数 246
9.7 有限差分法定价 246
9.7.1 有限差分法简介 246
9.7.2 自变量的离散化 247
9.7.3 隐式差分解法 248
9.7.4 方程的边界条件 249
第10章 投资组合管理与风险控制 252
10.1 投资组合基础概念 252
10.1.1 价格序列和收益率序列间
的相互转换 252
10.1.2 方差、协方差与相关系数 255
10.1.3 线性规划问题的提出和标
准化 257
10.2 资产组合风险-收益计算 258
10.2.1 资产组合的收益率和方差 258
10.2.2 收益率和标准差的计算 258
10.2.3 VaR的计算 260
10.3 资产组合有效前沿 261
10.3.1 资产有效前沿概念 262
10.3.2 简单约束条件下的资产组
合有效前沿 262
10.3.3 复杂约束条件下的资产组
合有效前沿 266
10.3.4 利用随机模拟法确定资产
组合有效前沿 267
10.4 资产配置 269
10.4.1 资产配置问题概述 269
10.4.2 资产配置问题求解 270
第11章 奇异期权和利率期权定价 272
11.1 普通香草期权 272
11.2 执行条件不同的奇异期权 272
11.2.1 百慕大期权 273
11.2.2 复合期权 273
11.3 呼叫期权 274
11.3.1 呼叫期权简介 274
11.3.