金融数学与金融工程实验教程

副标题：无

作者：陈奇斌编著

分类号：

ISBN：9787562337027

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光盘

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《金融数学与金融工程实验教程(附光盘数学实验系列教程)》由陈奇斌主编，本书第l章由计量经济学的三个重要实验构成，试图利用计算机程序模拟的方法，再现计量经济学中经典假设条件下线性回归模型的最小二乘估计法、异方差性和自相关性等三个基础模型的理论结构，帮助学习者正确理解最小二乘估计量的性质、异方差性的性质及解决方法、自相关性的性质及解决方法。第2章为金融时间序列分析实验，由两个实践性实验所构成，分别就如何利用综合分析的方法对非平稳时间序列进行分析与预测，如何利用协整的方法对多元时间序列进行分析与预测展开全过程的实验。第3章为投资学实验，由实践性实验“构造最优投资组合”和理论检验性实验“CAPM模型与贝塔系数”构成，以加深学习者对投资学中这两个重要理论模型的认识和把握。第4章为金融衍生品实验，期货与期权是最基础也是最重要的金融衍生品，因此本章由套期保值实验和欧式期权定价实验两个实验所构成。第5章由两篇较成功的学生金融建模习作所构成，这是编者的一次大胆尝试。

第1章计量经济学实验
实验1 经典假设条件下线性回归模型的最小二乘估计法
[实验目的]
[实验背景与理论基础]
[实验原理]
[实验过程和步骤]
[实验总结]
[思考与练习]
实验2 异方差性及其性质
[实验目的]
[实验背景与理论基础]
[实验原理]
[实验过程和步骤]
[实验总结]
[思考与练习]
实验3 自相关性及其性质
[实验目的]
[实验背景与理论基础]
[实验原理]
[实验过程和步骤]
[实验总结]
[思考与练习]
第2章金融时间序列分析实验
实验4 利用综合分析的方法对非平稳时间序列进行分析与预测
[实验目的]
[知识准备]
[实验内容]
[实验步骤]
[思考与练习]
实验5 利用协整的方法对多元时间序列进行分析与预测
[实验目的]
[知识准备]
[实验内容]
[实验步骤]
[思考与练习]
第3章投资学实验
实验6 构造最优投资组合
[实验目的]
[实验背景与理论基础]
[实验原理]
[实验过程]
[实验示例]
[实验总结]
[思考与练习]
实验7 CAPM模型与贝塔系数
[实验目的]
[实验背景与理论基础]
[实验原理]
[实验过程]
[实验示例]
[实验总结]
[思考与练习]
第4章金融衍生品实验
实验8 套期保值实验
[实验目的]
[实验理论基础]
[实验步骤]
[实验总结]
[思考与练习]
实验9 欧式期权定价实验
[实验目的]
[实验理论基础]
[实验步骤]
[思考与练习]
第5章综合实验案例
实验10 基于沪深300股指期货的ETF套期保值
[引言]
[股指期货、套期保值和ETF基金简介]
[沪深300股指期货与ETF基金套期保值的实证分析]
[结论]
实验11 股指期货套期保值实证分析
[问题介绍]
[问题分析]
[基本假设]
[最优套期保值比率估计模型]
[套期保值效果测量模型]
[数据选择及分析]
[沪深300股指期货对ETF套期保值的实证分析]
[模型评价]
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