Stock index deriv atives

　　前言
　　第1章 股票指数
　　 1.1 股票指数编制的基本原则
　　 1.2 股票指数的计算
　　 1.3 主要股票指数介绍
　　 1.4 我国股票市场简介
　　第2章 股指期货基础
　　 2.1 股指期货的产生与发展
　　 2.1.1 股指期货产生的背景
　　 2.1.2 股指期货的停滞期
　　 2.1.3 股指期货的快速发展
　　 2.1.4 股指期货所经受的考验
　　 2.1.5 股指期货合约基本要素
　　 2.1.6 股指期货与股票交易比较
　　 2.1.7 股指期货的特征
　　 2.2 股指期货的功能
　　 2.2.1 股指期货的价格发现功能
　　 2.2.2 股指期货的套期保值功能
　　 2.2.3 股指期货的风险管理和转移功能
　　 2.2.4 股指期货的资产配置功能
　　 2.3 期货市场的组织结构
　　 2.3.1 股指期货的交易主体
　　 2.3.2 期货交易所
　　 2.3.3 结算所
　　 2.3.4 期货经纪机构
　　 2.3.5 相关服务机构
　　 2.3.6 管理机构
　　 2.4 股指期货的交易方式
　　 2.5 沪深300与新华富时A50股指期货合约
　　 2.5.1 沪深300股指期货合约
　　 2.5.2 新华富时A50股指期货合约
　　第3章 股指期货定价原理
　　 3.1 现货价格、期货价格和期望现货价格的关系
　　 3.1.1 期货价格与现货价格
　　 3.1.2 期货价格与预期现货价格
　　 3.2 完全市场假设条件下定价模型
　　 3.3 放宽完全市场假设条件下的一般模型
　　 3.3.1 考虑税率及时间期权等因素的定价模型
　　 3.3.2 考虑交易成本与卖空限制等因素的定价模型
　　 3.3.3 考虑借、贷利率不等、交易成本及季节性股利支付等因素的定价模型
　　 3.3.4 考虑利率随机过程的动态特性的定价模型
　　 3.3.5 考虑利率随机形式及市场波动性的动态特性的定价模型
　　 3.4 不完美市场下的股指期货定价模型
　　第4章 股指期货套期保值
　　 4.1 资产收益率
　　 4.2 股票的贝塔值(β值)
　　 4.3 套期保值原理
　　 4.3.1 基本原理
　　 4.3.2 套期保值的交易策略
　　 4.3.3 基差对套期保值效果的影响
　　 4.3.4 套期保值的基本原则
　　 4.4 套期保值比
　　 4.5 套期保值理论
　　 4.5.1 传统套期保值理论
　　 4.5.2 选择性套期保值理论
　　 4.5.3 投资组合避险理论
　　 4.5.4金融计量法
　　 4.5.5下方风险套期保值理论
　　 4.6 套期保值绩效评价
　　第5章 股指期货套利
　　 5.1 股指期货跨期套利
　　 5.1.1 跨期套利交易策略
　　 5.1.2 跨期合约的合理价差
　　 5.2 股指期货跨市套利
　　 5.2.1 跨市套利交易策略
　　 5.2.2 跨市套利机会发现
　　 5.2.3 跨市套利头寸比例
　　 5.2.4 股指期货跨市套利的风险
　　 5.3 股指期货期现套利
　　 5.3.1 股指期货期现套利原理
　　 5.3.2 无套利区间的构建
　　 5.3.3 股指期货期现套利的操作流程
　　 5.3.4 模拟投资组合的构建
　　 5.3.5 指数模拟绩效评价
　　 5.3.6 指数投资组合的调整
　　 5.3.7 股指期货准套利分析
　　 5.3.8 股指期货的到期日效应
　　 5.3.9 期现套利的风险分析
　　 5.4 最优套利比
　　 5.4.1 方差最小化
　　 5.4.2 投资者效用最大化方法
　　 5.4.3 假设
　　 5.4.4 最优套利策略
　　 5.4.5 常方差与时变方差
　　 5.4.6 有效性评价
　　第6章 ETF
　　 6.1 ETF的产生与发展
　　 6.2 ETF的组织结构
　　 6.3 ETF的结构特征
　　 6.4 ETF的优点
　　 6.5 ETF的功能
　　 6.6 ETF与股指期货的异同
　　 6.6.1 ETF与股指期货的相同点
　　 6.6.2 ETF与股指期货的不同点
　　 6.6.3 ETF与股指期货的相互影响分析
　　 6.7 ETF的申购与赎回
　　 6.8 上证50ETF介绍
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