简介
本书是应用复杂性科学的理论方法研究了金融复杂性问题。针对海量金融数据以及基于传统统计技术建立的模型假设条件多、实际应用难以奏效的特点，本书首先引入处理非线性信号的Hibert-Huang变换（HHT）方法，分析了价格指数波动的准周期行为，并在此基础上识别了危机发生时期的波动模式，该研究成果有助于识别和预测危机的发生；其次，将金融市场视为一个众多异质主体参与的复杂系统，"自下而上"地建立多个模型，探讨了市场上各种宏观动态特性从微观主体相互作用过程中的"涌现"机理，尤其是"基于信息传播的金融市场网络模型"真实地刻画了投资者之间的相互关系、信息在投资者关系网络上的传播过程以及它对投资者交易行为的影响等；最后，引入信息论中的互信息方法，分析了股票价格波动之间的非线性相关关系，构建了上海市场的股票网络，研究了沪市股指波动聚集与网络拓扑特性之间的关系。
目录
前言
第1章金融复杂性与实验金融学
1.1复杂性科学
1.1.1复杂性科学的由来
1.12复杂性科学的发展历程
1.1.3复杂性科学研究的基本问题
1.2复杂系统的主要特点
1.3经济复杂性问题概述
1.3.1经济学面临的困境
1.3.2复杂性经济学
133经济复杂性研究现状
1.4金融复杂性
1.5实验金融学
1.6本书结构
第2章理论基础
2.1传统的金融市场假设
2.2收益尖峰胖尾分布分析—Mantegna—Stanley法
2.3时间序列之间依赖关系的度量方法
2.3.1相关系数
2.3.2股价波动的非线性判定
2.3.3互信息和广义相关系数
2.4长程相关性检验
2.5波动聚集程度的定量分析
2.6 GARCH模型
2.7 Hibert—Huang变换（HHT）方法
2.7.1 EMD分解过程
2.72瞬时相位
2.8同步及相位同步熵
2.8.1同步
2.8.2相位同步熵
2.9本章小结
第3章金融复杂性的实证分析
3.1收益尖峰胖尾分布
3.1.1尖峰胖尾特性
3.1.2中心列维分布
3.13尾部幂律分布
3.2价格波动的相关性
3.2.1收益的弱相关
32.2易变性的长程相关
3.2.3价格波动长程相关性检验
3.3证券市场长程记忆性实证研究
3.3.1平均波动性的定义
3.3.2随机游走过程的分析
3.3.3道琼斯工业平均指数及其GARCH（1，1）过程的分析
3.3.4其他市场指数及其GARCH（1，1）过程的分析
3.3.5波动长程记忆性的分析
3.4价格波动聚集性
3.5价格波动的雪崩动力学
3.5.1雪崩的定义
3.5.2价格雪崩规模分布的实证研究
3.6价格波动的准周期行为
3.6.1价格波动的日历效应
3.6.2全球主要股指准周期行为分析
3.7金融危机的相同步检测
3.8本章小结
第4章金融市场建模
4.1引言
4.2随机游走模型
4.2.1随机游走的概念
4.2.2随机游走模型
4.3基于Multi—Agent的金融市场模型
43.1多主体系统理论
4.3.2常用的ABM软件平台
4.3.3基于Multi—Agent的金融市场模型
43.4基于Multi—Atrent建模的简评
4基于元胞自动机的金融市场模型
4.4.1元胞自动机
1.4.2元胞自动机用于股票市场建模
4.4.3基于元胞自动机建模的简评
5统计物理模型
4.5.1伊辛模型与社会模仿理论
4.5.2逾渗模型
4.5.3借用物理模型建立市场模型的简评
6GARCH模型
4.6.1 ARCH模型
4.6.2 GARCH模型
4.6.3其他ARCH模型
7其他金融市场模型
4.7.1Langevin方法
4.7.2Sornette—Ide模型
14.8本章小结
5章基于逾渗理论的金融市场网络模型
5.1引言
5.2模型
5.2.1交易规则
5.2.2投资群体结构的动态演化
5.3模型产生的股价时间序列
5.4模型产生的收益分布
5.5价格波动的雪崩动力学
5.6多重分形的标度特征分析
5.7模型的优点
5.8本章小结
第6章基于信息传播的金融市场网络模型
6.1引言
6.2投资者之间的关系网络
6.3模型
6.3.1交易规则
6.3.2信息传播与投资群体结构的动态演化
6.4模型产生的股价时间序列
6.5模型产生的收益分布
6.6模型产生的价格序列相关性及波动聚集度分析
6.7信息传播与价格波动
671信息集网络
6.7.2市场上信息传播过程
6.73信息瀑布的发生对价格波动的影响
6.8本章小结
第7章订单驱动的中国股票市场建模
7.1市场环境
7.2交易规则
7.3投资者投资策略
7.4系统流程和模块设计
7.5模型有效性分析
7.5.1价格波动的统计特征分析
7.5.2参数与统计特征分析
7.6价格波动的生态学解释
7.6.1市场生态
7.6.2投资者活动比率与价格波动的关系分析
7.6.3市场预期与投资者行为的关系分析
7.7本章小结
第8章资本市场的混沌和分形
8.1混沌和分形
8.2混沌的定义
82.1混沌的Li一Yorke定义
8.2.2混沌的Devaney定义
8—3混沌的度量
8.3.1 Lyapunov指数
8—3.2测度熵
8.3.3分数维
8.4提取混沌特征量的数值方法
8.4.1相空间重构
8.4.2计算Lyapunov指数
8.4.3计算关联维
8.5金融市场的混沌
8.6金融市场的分形
8.6.1分形分布（帕雷托—列维分布）
8.6.2 Hurst指数
8.6.3价格时间序列的分形
8.6.4价格波动的多重分形特征
8.7虚拟股市的混沌行为分析
8.7.1股市模型
8.7.2混沌行为分析
8.8本章小结
……
第9章价格波动关联性研究基础
第10章上海市场股票价格波动关联性研究
第11章基于最大生成树的上海市场股票网络演化分析
第12章金融危机时期股票市场行业指数联动性分析
第13章总结与展望
参考文献
图版
第1章金融复杂性与实验金融学
1.1复杂性科学
1.1.1复杂性科学的由来
1.12复杂性科学的发展历程
1.1.3复杂性科学研究的基本问题
1.2复杂系统的主要特点
1.3经济复杂性问题概述
1.3.1经济学面临的困境
1.3.2复杂性经济学
133经济复杂性研究现状
1.4金融复杂性
1.5实验金融学
1.6本书结构
第2章理论基础
2.1传统的金融市场假设
2.2收益尖峰胖尾分布分析—Mantegna—Stanley法
2.3时间序列之间依赖关系的度量方法
2.3.1相关系数
2.3.2股价波动的非线性判定
2.3.3互信息和广义相关系数
2.4长程相关性检验
2.5波动聚集程度的定量分析
2.6 GARCH模型
2.7 Hibert—Huang变换（HHT）方法
2.7.1 EMD分解过程
2.72瞬时相位
2.8同步及相位同步熵
2.8.1同步
2.8.2相位同步熵
2.9本章小结
第3章金融复杂性的实证分析
3.1收益尖峰胖尾分布
3.1.1尖峰胖尾特性
3.1.2中心列维分布
3.13尾部幂律分布
3.2价格波动的相关性
3.2.1收益的弱相关
32.2易变性的长程相关
3.2.3价格波动长程相关性检验
3.3证券市场长程记忆性实证研究
3.3.1平均波动性的定义
3.3.2随机游走过程的分析
3.3.3道琼斯工业平均指数及其GARCH（1，1）过程的分析
3.3.4其他市场指数及其GARCH（1，1）过程的分析
3.3.5波动长程记忆性的分析
3.4价格波动聚集性
3.5价格波动的雪崩动力学
3.5.1雪崩的定义
3.5.2价格雪崩规模分布的实证研究
3.6价格波动的准周期行为
3.6.1价格波动的日历效应
3.6.2全球主要股指准周期行为分析
3.7金融危机的相同步检测
3.8本章小结
第4章金融市场建模
4.1引言
4.2随机游走模型
4.2.1随机游走的概念
4.2.2随机游走模型
4.3基于Multi—Agent的金融市场模型
43.1多主体系统理论
4.3.2常用的ABM软件平台
4.3.3基于Multi—Agent的金融市场模型
43.4基于Multi—Atrent建模的简评
4基于元胞自动机的金融市场模型
4.4.1元胞自动机
1.4.2元胞自动机用于股票市场建模
4.4.3基于元胞自动机建模的简评
5统计物理模型
4.5.1伊辛模型与社会模仿理论
4.5.2逾渗模型
4.5.3借用物理模型建立市场模型的简评
6GARCH模型
4.6.1 ARCH模型
4.6.2 GARCH模型
4.6.3其他ARCH模型
7其他金融市场模型
4.7.1Langevin方法
4.7.2Sornette—Ide模型
14.8本章小结
5章基于逾渗理论的金融市场网络模型
5.1引言
5.2模型
5.2.1交易规则
5.2.2投资群体结构的动态演化
5.3模型产生的股价时间序列
5.4模型产生的收益分布
5.5价格波动的雪崩动力学
5.6多重分形的标度特征分析
5.7模型的优点
5.8本章小结
第6章基于信息传播的金融市场网络模型
6.1引言
6.2投资者之间的关系网络
6.3模型
6.3.1交易规则
6.3.2信息传播与投资群体结构的动态演化
6.4模型产生的股价时间序列
6.5模型产生的收益分布
6.6模型产生的价格序列相关性及波动聚集度分析
6.7信息传播与价格波动
671信息集网络
6.7.2市场上信息传播过程
6.73信息瀑布的发生对价格波动的影响
6.8本章小结
第7章订单驱动的中国股票市场建模
7.1市场环境
7.2交易规则
7.3投资者投资策略
7.4系统流程和模块设计
7.5模型有效性分析
7.5.1价格波动的统计特征分析
7.5.2参数与统计特征分析
7.6价格波动的生态学解释
7.6.1市场生态
7.6.2投资者活动比率与价格波动的关系分析
7.6.3市场预期与投资者行为的关系分析
7.7本章小结
第8章资本市场的混沌和分形
8.1混沌和分形
8.2混沌的定义
82.1混沌的Li一Yorke定义
8.2.2混沌的Devaney定义
8—3混沌的度量
8.3.1 Lyapunov指数
8—3.2测度熵
8.3.3分数维
8.4提取混沌特征量的数值方法
8.4.1相空间重构
8.4.2计算Lyapunov指数
8.4.3计算关联维
8.5金融市场的混沌
8.6金融市场的分形
8.6.1分形分布（帕雷托—列维分布）
8.6.2 Hurst指数
8.6.3价格时间序列的分形
8.6.4价格波动的多重分形特征
8.7虚拟股市的混沌行为分析
8.7.1股市模型
8.7.2混沌行为分析
8.8本章小结
……
第9章价格波动关联性研究基础
第10章上海市场股票价格波动关联性研究
第11章基于最大生成树的上海市场股票网络演化分析
第12章金融危机时期股票市场行业指数联动性分析
第13章总结与展望
参考文献
图版
Financial complexity:empirical and modeling
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ：4006604884
云图客服：
用户发送的提问，这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题，这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×
