简介
本书对衍生品定价模型方面一些*的和*重要的思考进行了理论上和实践上的探讨。作者在衍生品研究和交易方面经验丰富，他在每一章中都重点阐述了*观点和该领域内的一些趋势。这些内容包括：支付离散股利的股票期权的定价方法、亚式期权、美式障碍期权、复杂障碍期权、重置期权和电力衍生品等。作者也围绕诸如动态delta对冲的稳健性、期权对冲、负概率和时空金融学等金融学领域的*观点进行了讨论。本书的呈现形式较为新颖有趣，展现了作者与一些领域内*的从业者和学者的访谈，为读者理解量化金融领域的一些重要发现提供了思路。这些“大师”包括：《黑天鹅》的作者纳西姆·塔勒布、《宽客人生》的作者伊曼纽尔·德曼、《赌博与交易》的作者爱德华·索普、华尔街的“魔术师”彼得·卡尔、套利定价理论的提出者斯蒂芬·罗斯、因协整性获诺贝尔经济学奖的克莱夫·格兰杰等。
目录
引言大师谈衍生品模型纳
西姆·塔勒布与黑天鹅
1 价格数据厚尾现象的发现爱德华·索普关于赌博和交易的观点
2 期权定价与对冲从理论到实践：了解你的武器艾伦·刘易斯谈随机波动率和跳跃
3 回归本质：解决离散股利问题的新方法伊曼纽尔·德曼——华尔街金融工程师
4 美式障碍期权的解析定价彼得·卡尔——华尔街的期权魔术师
5 利用障碍对称性为复杂障碍期权定价格兰杰关于协整性的阐述
6 敲入/敲出马格雷柏期权斯蒂芬·罗斯谈套利定价理论
7 重置行权价、障碍和时间布鲁诺·迪皮尔——华尔街随机模型宽客
8 亚式金字塔的力量爱德华多·施瓦茨——金融数学的瑜伽大师
9 能源衍生品的可行估值方法阿伦·布朗的赌博、扑克牌和交易的故事
10 对反物质镜像的一个观察克努特·奥斯对灾难和金融经济的看法
11 负波动率与西方金融市场的存亡伊利·阿亚什与期权交易和建模
12 冻结时间套利豪格与威尔莫特的对话及威尔莫特与自己的对话
13 时空金融学的相对论对于金融数学的启示安德烈·赫连尼科夫关于负概率的漫谈
14 为什么对于负概率时间如此悲观戴维·贝茨关于资产价格跳跃与市场崩盘的讨论
15 隐藏条件与阴沟翻船彼得·贾克尔关于蒙特卡洛模拟的讨论译后记
大师谈衍生品模型
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ：4006604884
云图客服：
用户发送的提问，这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题，这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×
