Portfolio choices:asset prices, and investment advice

　　出版前言
　　前言
　　1 简介
　　 本书主要内容
　　 方法论
　　 教学安排
　　 细剖
　　 参考文献
　　 章节
　　2 均衡
　　 交易和均衡
　　 决定因素和结果
　　 时间、收益、证券以及预测
　　 市场风险/报酬定理及推论
　　 案例
　　 一致的内容
　　 案例1：Mario、Hue和鱼
　　 交易
　　 均衡
　　 小结
　　3 偏好
　　 期望效用
　　 边际效用
　　 状态偿付
　　 状态保留价格
　　 边际效用曲线的特征
　　 证券保留价格
　　 买盘和卖盘
　　 期望效用最大化
　　 案例2：Mario、Hue和他们富裕的兄弟姐妹
　　 二次效用函数
　　 递减相对风险回避系数
　　 曲折边际效用函数
　　 小结
　　4 价格
　　 完备市场
　　 案例6：Quade、Dagmar和指数基金
　　 案例7：完备市场中的Quade和Dagmar
　　 机会价格
　　 机会价格和消费数量
　　 定价核
　　 市场策略
　　 期望收益与总消费
　　 资产定价公式
　　 充分完备市场
　　 基础定价方程
　　 核贝塔方程
　　 市场贝塔方程
　　 偏好、定价核与组合选择
　　 资本资产定价模型
　　 证券市场线
　　 幂证券市场线
　　 阿尔法值
　　 夏普比率
　　 案例8：代表性投资者
　　 事前与事后关系
　　 小结
　　5 境况
　　 投资者多样性
　　 工资和抵押收入
　　 案例9：场外仓位――影响投资者的资产组合但不影响价格
　　 案例10：场外仓位――影响价格及资产组合
　　 税收与国别偏差
　　 案例11：年长投资者、年轻投资者和破产规则
　　 状态依赖偏好
　　 小结
　　6 预测
　　 期望不一致
　　 主动和被动投资管理
　　 民众之声
　　 案例14：Mario和Hue意见不一致
　　 案例15：更多预测不一致的投资者
　　 案例16：正确的与不正确的预测
　　 案例17：有偏和无偏预测
　　 案例18：不同精度的无偏估计
　　 指数基金
　　 小结
　　7 保护
　　 保护型投资产品
　　 本金保护型股票挂钩最低收益信托凭证
　　 期权
　　 案例19和案例20：Quade、Dagmar和期权
　　 案例21：群体中的Ka．ryn
　　 案例22：Karyn和投资者群体都可交易期权
　　 案例23：Karyn及其志同道合者
　　 保护的需求与供给
　　 衡量投资者的偏好
　　 动态策略
　　 下档保护产品的买卖双方
　　 小结
　　8 建议
　　 投资建议
　　 人口概况和个人投资决策
　　 投资者与投资顾问
　　 组合优化
　　 历史收益和未来收益
　　 因子模型
　　 投资与赌博
　　 宏观一致的预测
　　 资产配置和投资建议
　　 均衡的其他内容
　　 一些合理的个人投资建议
　　参考文献