风险管理（第2版）

目录第2版前言教学建议第1章　风险与风险管理1本章提要1引导案例　工行与中信信托5亿元延迟兑付11.1　公司风险的含义与分类11.2　风险管理概述41.3　金融风险管理体系概述11知识框架与学习目标27第2章　风险识别29本章提要29引导案例　互联网金融风险防范及监管对策292.1　风险识别概述302.2　风险识别的流程332.3　风险识别的方法342.4　风险识别的角度422.5　区域风险及其分析462.6　行业风险及其分析47知识框架与学习目标50第3章　风险评估51本章提要51引导案例　乐天玛特水土不服接连关店或被挤出中国市场513.1　风险评估概述523.2　历史波动率的计算613.3　损失分布的检验与模拟653.4　损失评估693.5　损失描述74知识框架与学习目标75第4章　风险管理措施77本章提要77引导案例　雨润集团内外交困：资金链被指紧张，以火腿肠抵债774.1　风险管理措施概述784.2　控制型风险管理措施824.3　融资型风险管理措施854.4　内部风险抑制90知识框架与学习目标92第5章　内部控制与评价93本章提要93引导案例　巴林银行倒闭事件935.1　企业内部控制概述945.2　企业内部控制机制的设计985.3　企业内部控制评价1025.4　商业银行的内部控制及其评价1085.5　保险公司的内部控制及其评价1135.6　证券公司的内部控制及其评价116知识框架与学习目标117第6章　风险管理决策118本章提要118引导案例　人民币贬值令中国企业遭受外汇损失1186.1　风险管理决策概述1196.2　期望决策准则1216.3　风险调整净现值决策准则1266.4　决策树分析1306.5　贝叶斯决策方法1326.6　风险态度134知识框架与学习目标137第7章　纯粹风险管理139本章提要139引导案例　天津港爆炸直接经济损失估算700亿、保险赔付100亿1397.1　纯粹风险概述1407.2　纯粹风险识别1407.3　纯粹风险度量1447.4　纯粹风险管理150知识框架与学习目标157第8章　信用风险管理158本章提要158引导案例　“广西有色”13亿中票偿还不确定，银行称负债率超90%1588.1　信用风险概述1598.2　信用风险识别1598.3　信用风险度量指标1638.4　信用评级体系1698.5　客户信用评估1738.6　债项信用评级1828.7　个人信用评分1858.8　国家信用评级1868.9　组合信用风险度量1908.10　信用评级转移1908.11　信用风险监测1908.12　信用风险管理2008.13　信用风险经济资本度量与配置211知识框架与学习目标214第9章　市场风险管理218本章提要218引导案例　沪指缩量大跌6.42%失守4500点两市近千股跌停2189.1　市场风险概述2199.2　市场风险识别2209.3　市场风险度量2229.4　市场风险分析方法2369.5　市场风险监测2519.6　市场风险控制2529.7　市场风险经济资本配置258知识框架与学习目标259第10章　操作风险管理262本章提要262引导案例　巴林银行破产26210.1　操作风险概述26310.2　操作风险的识别26410.3　操作风险的评估26910.4　操作风险的管理27010.5　操作风险的监测、预警与报告27210.6　操作风险的监管资本计量276知识框架与学习目标280第11章　流动性风险管理282本章提要282引导案例　八佰伴破产：淘汰超市时代的到来28211.1　流动性风险概述28311.2　流动性风险的识别29011.3　流动性风险的度量29611.4　流动性风险的管理30611.5　流动性风险的监管312知识框架与学习目标328第12章　系统性风险与金融监管329本章提要329引导案例　美国次贷危机的成因32912.1　系统性风险与宏观审慎监管33012.2　商业银行风险监管33912.3　保险公司偿付能力监管35312.4　证券公司净资本监管356知识框架与学习目标359参考文献360